Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.04.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.04.2020

Làn sóng thứ hai?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Liên tiếp rung lắc trên cả hai chiều nhưng cuối phiên lại trở về gần tham chiếu, cả VN30Index và F1M đều đang tích lũy hứa hẹn một tuần giao dịch đáo hạn khốc liệt.

- Ưu tiên quan sát và bám theo đà nếu xuất hiện.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

682.0 +1.8 210,246 24,355 -378

VN30F2M

675.5 +1.8 2,988 3,347 +1,032

VN30F1Q

672.3 +3.1 134 273 +18

VN30F2Q

673.0 +2.8 313 215 -7



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/04/2020 4         696.03
VN30F1912 21/05/2020 39         698.57
VN30F2003 18/06/2020 78         700.61
VN30F2006 06/06/1900 169         707.29

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          8.6          15.1       7.1        9.7 3.04%
REE          7.6            0.5       6.3        4.9 0.74%
CTD          7.1            0.8       2.4        7.5 0.22%
SSI          7.1            9.0       3.9        7.1 0.67%
VNM          6.7            1.1       3.2        5.0 11.89%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (27.0)       0.6        0.1 0.61%
EIB          5.0         (14.4)       1.7        0.6 2.39%
ROS          5.1         (83.6)       0.1        4.6 0.27%
HDB          4.5         (29.6)       0.6        0.1 2.41%
TCB          5.3         (25.7)       0.8        0.3 6.44%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 688 (basis < -15 điểm). Mục tiêu 705. Cắt lỗ: < 680

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 672 (Ưu tiên khi basis >-15 điểm). Mục tiêu: 660. Cắt lỗ > 678

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

688 705

< 680

17 : 8

Short

672 660

> 678

12 : 6

 

 

- Không có nhiều điểm nhấn về thông tin và đặc biệt là thị trường quốc tế đóng cửa ngày Good Friday khiến động lượng bứt phá của thị trường hạ nhiệt đáng kể. Giá rung lắc dữ dội trong phiên nhưng sau đó quay về tham chiếu trên cả VN30Index và VN30F1M.

- Tiếp tục tích lũy cũng khiến diễn biến kỹ thuật kg có gì nổi bật, nhưng các cũng sẽ khiến các pha bứt phá mạnh mẽ gấp nhiều lần. Quan sát và hành động khi giá bứt phá khỏi kênh sẽ là kịch bản giao dịch cho phiên ngày mai, bỏ qua các dao động giá trong biên độ.

- Mở Long khi giá vượt 688 thuyết phục cùng thị trường cơ sở (basis < -15 điểm), Short nếu giá sập gãy 672 (basis > -15 điểm). Duy trì tỷ trọng nhỏ trong tuần đáo hạn phái sinh với các diễn biến khó lường, và các pha bull-beartrap xảy ra liên tục tuần vừa rồi.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mở Long nếu giá bứt phá khu vực kháng cự 687. Mục tiêu: 705. Cắt lỗ: 683.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 679. Mục tiêu: 659. Cắt lỗ: 685.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.04.2020    
Điểm Pivot 682.53 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 682.53 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 680.63 50% Hỗ trợ 1 675.67 20%
Kháng cự 2 687.07 30% Hỗ trợ 2 671.13 30%
Kháng cự 3 705.33 20% Hỗ trợ 3 659.79 50%

Phiên giao dịch cuối tuần mang sắc thái kịch tính dành cho cả hai phe. Áp lực Mua đầu phiên kết thúc ngay phiên chiều khi áp lực Bán xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, giá phục hồi tạo mẫu hình rút chân kinh điển trong sự ngỡ ngàng từ hai phe. Các diễn biến giật đảo đẩy mức độ căng thẳng gia tăng trên thị trường phái sinh khi bước vào thời điểm đáo hạn tuần này.
Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI liên tục gia tăng cho thấy quyết tâm từ phe Long trong việc đẩy giá tăng cao hơn. Nhưng thành quả đến lúc này được ghi nhận qua việc Spread khép lại thay vì diễn biến lành mạnh với mẫu hình giá. Vùng đỉnh được xác nhận với mẫu hình Pivot gặp ngưỡng khó và giá đóng phiên dưới đường phân cách tăng giảm. Qua đó ngụ ý khả năng đảo chiều sắp xuất hiện.
Áp dụng chiến lược Mua thấp Bán cao trong phiên. Diễn biến từ giá được kỳ vọng biến động mạnh và khó đoán trong tuần đáo hạn. Do vậy cần ưu tiên quản trị rủi ro chặt chẽ.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 675 – 676
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.55 Std.
·Nhận định:
Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ tạo mẫu hình chữ V từ vùng đáy giá, VN30 có dấu hiệu gắng sức khi áp lực Mua lên cạn kiệt ngày cuối tuần. Rủi ro giao dịch có dấu hiệu gia tăng trở lại khi cảnh báo đà rơi xuất hiện đảo chiều giá.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.