Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 12.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.05.2020
Liệu đã điều chỉnh?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Canh Long • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- Dãn basis 8 điểm trong phiên và hoàn toàn đi ngang, diễn biến tích lũy của F1M kéo dài sang ngày thứ hai. - Chưa có sự rõ ràng về chiều hướng sắp tới, nhà đầu tư nên dành thời gian bình tĩnh quan sát thị trường. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
759.1 | -3.1 | 261,592 | 29.951 | -455 |
|
VN30F2M |
749.8 | -3.9 | 1,246 | 2.320 | +81 |
|
VN30F1Q |
740.5 | -4.5 | 162 | 404 | -10 |
|
VN30F2Q |
739.0 | -6.5 | 43 | 122 | +2 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 9 | 783.18 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 37 | 785.47 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 128 | 792.95 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 219 | 800.50 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VNM | 8.4 | 13.3 | 7.7 | 8.6 | 10.00% |
| FPT | 8.3 | 17.0 | 8.6 | 7.5 | 4.94% |
| REE | 8.3 | 4.3 | 5.9 | 8.9 | 1.02% |
| MSN | 8.2 | 6.9 | 5.9 | 9.7 | 5.47% |
| CTD | 8.2 | 29.0 | 5.7 | 9.5 | 0.36% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 4.0 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (86.2) | 0.1 | 4.7 | 0.20% |
| EIB | 5.1 | - | 1.4 | 5.3 | 3.03% |
| VRE | 5.2 | 12.2 | 2.0 | 4.8 | 1.96% |
| NVL | 6.4 | 1.5 | 1.7 | 5.8 | 3.34% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 765. Mục tiêu 780. Cắt lỗ: < 759 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 753. Mục tiêu 740. Cắt lỗ: > 758 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
765 | 780 |
< 759 |
15 : 6 |
|
Short |
753 | 740 |
> 758 |
13 : 5 |
.png)
|
- Bối cảnh quốc tế và đà tăng nóng không cho phép VN30Index bứt phá mạnh mẽ, nhưng dòng tiền chờ mua vẫn rục rịch tham gia thị trường và chiến thắng dòng tiền chốt lời ngắn hạn. Tiêu biểu trong ngày hôm nay có nhóm ngân hàng và VNM làm trụ đỡ, và số mã tăng cũng hoàn toàn chiếm áp đảo. - Trong bối cảnh tích cực này, VN30F1M vẫn không thể bứt phá nổi khỏi mức kháng cự khiêm tốn là 765. Các yếu tố đè nặng lên tâm lý có thể kể tới là trạng thái quá mua của VN30Index, pha bull-trap nặng trong chiều thứ 6 tuần trước, và rủi ro giữ qua đêm. - Tất cả các yếu tố này cũng chỉ đủ để tạo trạng thái tích lũy nén chặt cho F1M, và một cú kích nổ theo cả hai chiều hoàn toàn có thể xảy ra. Chiến lược trong ngày mai ưu tiên bám theo đà, với dư địa Short có phần ngắn hơn do lực cản từ mức basis âm sâu. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Canh Long - Kịch bản Long: Long nếu giá vượt qua vùng kháng cự 762. Mục tiêu: 774. Cắt lỗ: 756. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 750. Mục tiêu: 718. Cắt lỗ: 760. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 12.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 762.03 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 762.03 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 774.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 749.47 | 20% |
| Kháng cự 2 | 787.33 | 30% | Hỗ trợ 2 | 736.73 | 30% |
| Kháng cự 3 | 812.63 | 20% | Hỗ trợ 3 | 711.43 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường luôn gây cảm giác bất ngờ cho nhà đầu tư tham gia giao dịch phái sinh thời điểm này. Trong khi thị trường cơ sở tiếp tục kéo dài chuỗi tăng trưởng, các thành viên thị trường trở nên thận trọng hơn với chỉ số tương lai Vn30F1M. Điều này thể hiện qua việc phe Short liên tiếp ép giá mỗi khi đội Long tham gia.
•Nhìn lại, xu hướng tăng trưởng ngắn hạn trong VN30 được thiết lập. Nhưng với thị trường phái sinh điều này không được thể hiện rõ và giá chỉ biến động trong biên độ rộng. Do vậy, không thể bám theo xu hướng thời điểm này mà nên ưu tiên các lệnh lướt sóng. Điểm nhấn tiếp theo đến từ khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng lên đi cùng với OI giảm sâu cho thấy yếu tố níu giá từ dòng tiền lớn. Qua đó, thêm một lần nữa kỹ thuật điều tiết giá được thể hiện rõ nét và điều này gây khó khăn nhất định khi giao dịch bám vào thị trường cơ sở.
•Nhìn chung, biến động không xu hướng ủng hộ các chiến lược Mua thấp Bán cao trong thời điểm này.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 760
·Kháng cự: 800
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.3 Std.
·Nhận định:
Các phiên giao dịch hưng phấn nối tiếp nhau khiến đà tăng từ chỉ số VN30 được củng cố. Nếu nhìn về mặt rủi ro, có vẻ thị trường đang trở nên mất kiểm soát, mặc dù biến động đang có lợi khi lệch về phía tăng. Có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.