Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12/08/2019

THẮP NGỌN NẾN TRONG ĐÊM!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 12.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Cổ phiếu vốn hóa lớn 'vừa phải' lên ngôi giúp VN30Index lần đầu tiên trong nhiều tháng có xu hướng ngắn hạn tốt hơn hẳn VNIndex. 

- VN30Index cải thiện xu hướng cũng làm bên Short nao núng khi chỉ còn 3 phiên nữa là đáo hạn VN30F1908. Basis thu hẹp về âm 7.53 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

874.7

+5.0

47.781

17.390

-2.518

VN30F1909

871.2

+1.3

7.165

3.649

+3.069

VN30F1912

875.0

+0.7

166

342

+1

VN30F2003

876.6

+2.3

31

76

+0

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 3 38 129 220
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         882.23         882.51       885.73         894.16

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC           9.0             2.1        8.7        9.8 4.92%   STB           5.0         (10.4)        0.5        0.6 3.32%
FPT           8.6           17.1        9.8        8.0 3.82%   SSI           5.0         (11.8)        0.4        0.4 1.32%
REE           8.4             2.4        8.4        6.6 0.87%   EIB           5.0           (6.5)        4.2        1.5 2.89%
MWG           8.2           36.0        9.8        5.4 3.81%   SBT           4.9           (4.5)        0.4        3.3 0.78%
SAB           7.8           (2.5)        5.6        8.8 2.76%   ROS           4.8           (2.5)        0.9        2.2 0.86%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: mở Long giá vượt hẳn 875. Mục tiêu 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy hoàn toàn từ 872. Mục tiêu: 866. Cắt lỗ: > 875.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<872

866

>875

6 : 3

Long

>875

880

<872

5 : 3

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Trong khi nhóm vốn hóa lớn nhất đang dần thiếu hấp dẫn, dòng tiền mua không thoát hẳn khỏi thị trường mà 'len lỏi' sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa thấp hơn, ít ảnh hưởng bởi rủi ro quốc tế. Điều này vô tình làm VN30Index bứt phá so với VNIndex, khác hẳn vài tháng trở lại đây. Theo đó chỉ số VN30Index vượt lên trên MA20, chính thức chấm dứt xu hướng giảm trong ngắn hạn và quay lại trạng thái trung tính.

- Diễn biến này khiến phe Short nhanh chóng 'rút quân' sau 14h00 khi chỉ còn 3 ngày nữa là đáo hạn hợp đồng VN30F1908, giá được đẩy mạnh lên áp sáp 875 nhưng vẫn nằm trong ngưỡng cản là khu vực 'gap' trước đó 870-875. 

- Khi VN30Index vẫn trung tính và VN30F1M tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, thì bám theo xu hướng sẽ là chiến lược phát huy tác dụng trong phiên ngày mai. Theo đó ưu tiền mở Long khi giá bứt hẳn khỏi 875, và Short chỉ nên được mở khi giá sập gãy hẳn xuống dưới 872, sau đó test trở lại không thành công.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thành công vùng kháng cự 874. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: > 876.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.08.2019    
Điểm Pivot 870.6 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 870.6 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 871.6 20% Hỗ trợ 1 868.7 50%
Kháng cự 2 873.5 30% Hỗ trợ 2 867.7 30%
Kháng cự 3 876.4 50% Hỗ trợ 3 864.8 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Nhịp phục hồi từ chỉ số VN30F1M xuất phát phần nhiều từ các vị thế Hedging trước đó đóng lệnh. Đây là khối lượng Short nhằm bảo vệ danh mục bên thị trường cơ sở. Trong khi đó, lực Long mới không xuất hiện nhiều khi hợp đồng VN30F1908 chuẩn bị đến ngày đáo hạn. Phe Short cũng trở nên thận trọng hơn khi không còn nhiều thời gian để kỳ vọng giá biến động giảm về mức sâu hơn. Do vậy, xu hướng giá lúc này không còn rõ ràng.

· Mức Basic chênh lệch âm với thị trường cơ sở là động lực kéo giá hợp đồng tương lai tăng khi phe Long dâng lên khép Spread. Động thái đã làm mờ thế lệnh Short đang được duy trì. Điều khiến cho xu hướng giá với hợp đồng này trở nên mong manh là khối lượng hợp đồng qua đêm (OI) ở mức thấp. Nói cách khác, dòng tiền lớn không còn quan tâm giao dịch VN30F1908.

· Trong giai đoạn gần đáo hạn, giao dịch bám theo xu hướng dài hơi không phải là lựa chọn của VN30F1M thời điểm này. Thay vào đó, chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong thời điểm này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

 

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.6 Std, phục hồi tiếp diễn.

· Nhận định:
Nhịp tăng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên phục hồi. Đây là nhịp tăng thứ 3 liên tiếp trong một biên độ hẹp. Qua đó, giá đã cân bằng lại mức rủi ro giao dịch từ thị trường. Tuy nhiên, chưa thể nhìn nhận khách quan trong giai đoạn hiện tại.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 875. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 28.32%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.