Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.09.2019

CẦU VỒNG SAU MƯA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 12.09.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Basis bất ngờ tụt sâu xuống dưới âm 7 điểm khi VN30F1909 gặp cản quen thuộc tại 888, còn VN30Index bứt phá với sự dẫn dắt của ngân hàng và nhóm cổ phiếu được chọn làm chứng quyền.

- Thị trường phái sinh đang có phần tiêu cực thái quá, lệnh Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

887.1

+2.4

35.880 20.887 +2.112

VN30F1910

888.9

+2.0

893

1.608 +393

VN30F1912

888.7

+1.7

55

423 -15

VN30F2003

887.2

+1.2

32

80 +6


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 7 35 98 189
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         894.32        894.97       897.59        903.50

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.6          36.7       9.6        7.4 3.81%   BVH          4.8           (3.0)       1.4        1.4 0.91%
VCB          8.6           (2.8)       8.6        9.6 3.32%   SSI          5.0         (14.5)       0.5        0.7 1.32%
VJC          8.4           (0.2)       6.4        9.5 4.92%   MSN          5.1           (5.1)       0.7        0.7 6.55%
FPT          8.4          20.5       9.7        6.9 3.82%   STB          5.1           (4.7)       1.0        1.2 3.32%
REE          8.3            8.5       9.0        5.4 0.87%   CTD          5.4         (12.3)       0.1        0.9 0.86%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về 886. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ <884

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 884 Mục tiêu: 881. Cắt lỗ: > 885

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<884

881

>885

3 : 1

Long

886

890

<884

4 : 2

 

- Trong khi thị trường cơ sở khí thế hừng hực khi dòng tiền mua đã lấy lại được thế chủ động, nhóm ngân hàng tăng điểm tương đối đồng nhất và nhóm cổ phiếu chứng quyền bứt phá sau khi vòng phát hành đầu tiên đáo hạn. VN30Index theo đó bứt thẳng khỏi 890 (tương ứng MA20) mà không gặp cản trở nào.

- Thì ngược lại, thị trường phái sinh có tâm lý tiêu cực hơn hẳn khi dòng tiền lớn lợi dụng mức cản 888 quen thuộc để chủ động mở Short, thậm chí chốt phiên ATC giá lại áp sát về 887. Điều tất yếu xảy ra là xu hướng giá vẫn tiếp tục duy trì trung tính mà không xảy ra bất kỳ đột biến nào.

- Mức độ tiêu cực này được đánh giá là có phần thái quá bất chấp diễn biến lạc quan phía cơ sở và chỉ còn 7 ngày nữa là đáo hạn hợp đồng VN30F1909, do đó Long khi điều chỉnh sẽ là lựa chọn tối ưu cho phiên giao dịch ngày mai, theo đó mở Long khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 886. Ngược lại Short sẽ chỉ được ưu tiên khi VN30Index giảm xuống dưới 890, cùng với giá sập xuống dưới 884.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị:  Long 

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 890. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 885

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.09.2019    
Điểm Pivot 884 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 884 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 885.4 20% Hỗ trợ 1 883.3 50%
Kháng cự 2 886.1 30% Hỗ trợ 2 881.9 30%
Kháng cự 3 898.2 50% Hỗ trợ 3 879.8 20%

 

Sự xuất hiện của phe Long lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hợp đồng VN30F1909 như được tiếp sức từ đà tăng mạnh của thị trường cơ sở. Phe Short lúc này đang chống cự với sự phản kháng đến từ mốc kháng cự tâm lý 888. Khối lượng giao dịch mỏng khiến cho lực Bán ít cũng có thể đẩy giá về vùng thấp hơn. Nhìn tổng thể, phe Long đang nhận được sự ủng hộ rất lớn và có thể tận dụng được nhịp phục hồi lần này.

Giá hợp đồng tương lai VN30F1909 đang phản ánh chưa thật sự đúng diễn biến từ thị trường chung. Cụ thể, Spread bị kéo giãn lệch âm 7 điểm. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng qua đêm vẫn ở vùng thấp tính từ giai đoạn gần đây. Do vậy, giá VN30F1M lúc này phản ánh tâm lý giao dịch trong phiên thay vì quan điểm tích cực từ thị trường chung.

Chênh lệch giá lúc này là cơ hội để có vị thế Long dài hạn. Chiến lược Long nên được cân nhắc khi giá phá vùng kháng cự 890, là thử thách lớn và là chốt chặn cho cửa sóng tăng. Trong khi đó, chiến lược Short chỉ nên cân nhắc nếu giá thủng vùng 883

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 890 - 891

· Kháng cự: 900 - 901

· Biến động: Giảm

· Độ lệch chuẩn: +0.8 Std.

· Nhận định:
Nhịp tăng phá vỡ kháng cự giá sau nhiều phiên tích lũy. Nhóm trụ thức tỉnh khiến dòng tiền cũng trở nên hưng phấn hơn. Thị trường diễn biến tích cực đẩy mức độ rủi ro sụp gãy về mức thấp.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.