Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.12.2019

THỪA THẮNG XÔNG LÊN!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Bất chấp sự hồi phục của thị trường cơ sở, VN30F1M vẫn đầu hàng ở ngưỡng cửa 887-888.

- Với đà phục hồi hiện tại xu hướng đang trở về trung tính, do đó Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

885.0 +1.0 63,920 17.857 -195

VN30F2001

888.4 +3.2 476 755 +277

VN30F2003

891.1 +2.0 16 105 +5

VN30F2006

894.8 +4.9 58 166 -5

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 7                885.45
VN30F2001 1/16/2020 35                888.03
VN30F2003 3/19/2020 98                893.88
VN30F2006 6/18/2020 189                902.39

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1             -         9.2      10.0 5.44%
REE          8.3             -         7.7        6.8 0.93%
VCB          8.2             -         9.0        7.2 3.79%
HPG          8.2            6.8       7.5        8.0 5.31%
FPT          8.2             -         8.7        6.8 4.61%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
GMD          4.8          (9.1)       0.7        0.2 1.00%
BVH          5.0          (5.7)       0.9        2.4 0.98%
NVL          5.1        (10.0)       0.8        1.0 3.39%
EIB          5.0          (3.7)       5.3        0.8 2.56%
SSI          5.1          (9.8)       0.6        1.2 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Back-test 880 thành công và vượt 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ < 879.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 878. Mục tiêu: 872. Cắt lỗ > 881.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

882 888

< 879

6 : 3

Short

<878 872

> 881

6 : 3

 

 

- VN30Index đóng cửa xanh điểm phiên thứ hai liên tiếp và là đợt hồi phục đáng kể nhất từ giữa tháng 11 tới nay. Chất xúc tác chính cho thị trường nằm tại nhóm ngân hàng và thực phẩm - đồ uống, điểm trung tính lúc này là bất động sản nằm im, và yếu tố tiêu cực là khối lượng giao dịch chưa thực sự thuyết phục và khối ngoại vẫn liên tiếp bán ròng.

- Và yếu tố tiêu cực này có lẽ là lý do để bên Short "bấu víu" vào và mở lệnh tại khu vực cản kỹ thuật 886-887, kéo theo đó là mức basis xuống chỉ còn 0.2 điểm sau khi chốt phiên ATC. Tuy nhiên nếu xét trong về đà hồi phục lúc này của thị trường cơ sở là duy trì đều đặn, và không xứng đáng với dòng tiền tiêu cực đón đầu như vậy.

- Do đó dù không mua đuổi, lệnh Long vẫn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai nếu giá kiểm chứng hỗ trợ 880 thành công và bật tăng lên trên 882. Ngược lại Short chỉ khi giá sập gãy 878 và định hướng test đáy một lần nữa.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá break lên khu vực 888. Mục tiêu: 906. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 866. Cắt lỗ: > 877.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.12.2019    
Điểm Pivot 879.6 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 879.6 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 888.4 50% Hỗ trợ 1 875.2 20%
Kháng cự 2 892.8 30% Hỗ trợ 2 866.4 30%
Kháng cự 3 906 20% Hỗ trợ 3 853.2 50%

  • Biến động tăng từ thị trường cơ sở là điều khiến cho tâm lý giao dịch trên thị trường phái sinh trở nên sôi động hơn. Phe Long nhiệt tình tham gia và nối tiếp cuộc phản công trong phiên giao dịch trước đó. Các vị thế Short lao vào trong giai đoạn cuối phiên khi được sự ủng hộ từ các vùng kháng cự mạnh. Theo đó, giá dao động cân bằng.
  • Hệ thống xu hướng Pivot đã chuyển pha ngang với biên độ biến động giãn rộng. Nói cách khác, giá đang dao động không mang xu hướng và đưa lại cơ hội giao dịch lướt sóng ngắn trong phiên. Bên cạnh đó, mức chênh lệch Basic giữa thị trường cơ sở và phái sinh siết lại gần bằng nhau khẳng định các vị thế nắm Long bắt đầu nhịp chốt lời. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI không thay đổi với nhịp tăng lần này. Qua đó nói lên việc dòng tiền lớn đang duy trì quan sát thay vì tham gia.
  • Với diễn biến cân bằng, xu hướng giá tăng chưa được khẳng định. Giá vẫn duy trì trong biên cản hỗ trợ và kháng cự 872 – 888. Do vậy, tiếp tục cân nhắc chiến lược Mua thấp Bán cao trong thời điểm này

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 876 - 877
·Kháng cự: 886 - 887
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.8 Std.
·Nhận định:
Nhịp phục hồi xuất hiện trên thị trường với sự ủng hộ từ đà tăng của chỉ số Châu Á toàn cầu. Xét về tình trạng chung, áp lực bán trên thị trường thời điểm này vơi đi khá nhiều. Do vậy, kỳ vọng nhịp tích lũy và tạo đáy bắt đầu.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.