Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 13.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13.01.2020

ĐIỀU CHỈNH LÀNH MẠNH

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 14.01.2020:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Pha thu hẹp spread được dự báo trước khi VN30Index và đặc biệt là nhóm ngân hàng chủ động hạ nhiệt.

- Diễn biến vẫn F1M vẫn nằm trong biên an toàn, chiến lược Long khi điều chỉnh được ưu tiên trong phiên ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
879.5
+0.8
69,842
 16,096 +1,891

VN30F2001
880.6
+0.6
 439 473 +34

VN30F2003
883.0
-0.5
 34 174 +5

VN30F2006
887.9
+0.1
113
 207 +3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 3                882.07
VN30F2002 2/20/2020 38                885.29
VN30F2003 3/19/2020 66                887.87
VN30F2006 6/18/2020 157                896.33

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            1.5       9.5        9.9 5.44%
FPT          8.6            1.1       8.7        9.3 4.61%
VCB          8.6            0.8       9.3        9.0 3.79%
MWG          8.6            0.5       7.8        9.1 5.30%
HPG          8.4            1.0       8.3        8.5 5.31%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (54.8)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0          (9.7)       0.8        0.2 1.00%
NVL          5.1          (2.7)       1.7        0.9 3.39%
BVH          4.9          (3.9)       1.4        3.4 0.98%
SSI          5.5        (14.9)       0.7        3.1 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 875. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ < 872.

- Kịch bản Short: Khi sập gãy 872. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ > 875

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 875 883

< 872

8 : 3

Short

 872 865

> 875

7 : 3

 

 

- VN30Index có phiên chủ động điều chỉnh để hấp thụ lượng "hàng về" của ngày bắt đáy, đặc biệt ở một số mã và nhóm ngành có tính thị trường cao như CTG, BID cùng ngân hàng. VN30 Index tạm thời dừng bước ở đường viền cổ 885 với KLGD bó hẹp, tựu chung lại là pha hạ nhiệt tiêu chuẩn!

- Ngược lại VN30F1M tăng nhẹ trong phiên khi diễn biến hôm nay đã được chiết khấu vào giá sẵn, cộng với khu vực hỗ trợ 775-778. Các diễn biến hiện tại vẫn đi đúng kịch bản trước đó, lệnh Long khi điều chỉnh được ưu tiên trong phiên ngày mai.

-  Mở Long nếu giá áp về vùng hổ trợ 875. Stoploss cho lệnh Long và chuyển Short nếu giá giảm xuống dưới 872 với basis < 2 điểm.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về lại 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 873. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: > 862.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 13.01.2020    
Điểm Pivot 879.43 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 879.43 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 883.47 50% Hỗ trợ 1 874.67 20%
Kháng cự 2 888.23 30% Hỗ trợ 2 870.63 30%
Kháng cự 3 897.03 20% Hỗ trợ 3 861.83 50%

  • Phiên giao dịch đầu tuần kết thúc trong sắc đỏ với lực bán chốt lời không đáng kể. Thanh khoản thị trường sụt giảm là điểm nhấn hôm nay. Thị trường phái sinh cũng chứng kiến lực chốt lời từ phe Long thay vì Short mới tham gia. Cho thấy tư duy dòng tiền vẫn nghiêng về quan điểm tăng trung hạn.
  • Biến động từ hệ thống giao dịch Pivot Point cho thấy giá vẫn đang ở một xu hướng sideway. Kết hợp với chênh lệch Basic phục hồi từ mức âm, có thể nói dòng tiền đã bắt đầu thực hiện bắt đáy. Nhưng với dao động sideway từ giá, khối lượng hợp đồng để qua đêm OI giảm cho thấy quan điểm lướt sóng tiếp tục được duy trì trong lúc này.
  • Do vậy, kỳ vọng giá sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày mai. Nhưng nhìn về trung hạn, đây là cơ hội để Mua tích lũy với giá tốt. Qua đó, chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 875 – 876
·Kháng cự: 893 - 894
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.04 Std.
·Nhận định:
Thị trường dao động trong vùng biến động an toàn. Phiên giảm hôm nay đến từ áp lực chốt lời với thanh khoản không đáng kể. Do vậy, đà tăng giá trước đó chưa bị vi phạm.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.