Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 13.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13.02.2020

Tích lũy lành mạnh

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Loanh quoanh cả phiên F1M về sát mức giá mở cửa, nhưng lúc này basis đã đạt tới con số âm 9 điểm với 5 phiên nữa là đáo hạn hợp đồng.

- Xu hướng giá vẫn chưa hình thành, lúc này chọn biên độ để mua thấp - bán cao là yếu tố quan trọng nhất.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

 855.1 -1.5 131,133 17.264 +825

VN30F2M

 854.5 -3.8 427 645 +105

VN30F1Q

 860.0 -2.0 85 189 -1

VN30F2Q

 857.0 -5.6 46 25 -2

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 20/02/2020 7         864.79
VN30F1912 19/03/2020 35         867.32
VN30F2003 18/06/2020 78         875.58
VN30F2006 04/08/1900 169         883.92

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.3            0.7       8.8        8.3 3.47%
VPB          7.9          35.0       9.9        4.7 5.20%
CTG          7.7          32.6       9.8        4.2 1.17%
STB          7.7            5.0       8.2        6.5 2.39%
CTD          7.6          21.1       3.3        9.6 0.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (60.6)       0.1        1.1 0.27%
BVH          5.0         (17.1)       0.4        0.7 0.48%
POW          5.1         (21.3)       1.0        1.7 0.58%
SAB          4.6         (16.7)       0.3        0.2 1.86%
VNM          5.3           (9.3)       0.7        0.2 11.89%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng 850 thành công và vượt 852. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ < 847.

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt được 865 và sập gãy 863. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ > 868

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 852 862

< 847

10 : 5

Short

 863 853

> 868

10 : 5

 

 

- Không có nhiều điều đáng để nói về thị trường cơ sở vào phiên hôm nay, khi dòng tiền cũng như VN30Index đều dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên dấu hiệu về sự điều tiết nhịp độ thị trường đang dần rõ ràng, với mục tiêu "tránh bão" trước các làn sóng thông tin xấu hiện tại.

- Phía phái sinh thì không có quan điểm như vậy và mức basis âm tới 9 điểm cho thấy điều đó, đồng thời khiến cho việc mở vị thế Long có sự quản trị rủi ro dễ dàng hơn.

- Lúc này biên dao động sẽ nằm tại vùng giá 850- 865, dưới 850 là khu vực quá bán và trên 865 là quá mua. Chiến lược lúc này thiên về Mua thấp-Bán cao trong biên độ một cách khéo léo.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại hỗ trợ 843 - 845. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: < 840.

- Kịch bản Short: Khi giá trở lại vùng tiêu cực 855. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ: > 860.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 13.02.2020    
Điểm Pivot 856.77 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 856.77 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 864.43 50% Hỗ trợ 1 848.93 20%
Kháng cự 2 872.27 30% Hỗ trợ 2 841.27 30%
Kháng cự 3 887.77 20% Hỗ trợ 3 825.77 50%

  • Thị trường biến động gây sự hồi hộp khá lớn cho các thành viên tham gia. Biến động giá tiếp tục không duy trì xu hướng đáng kể. Phe Short không có đủ căn cứ để thực hiện ép giá. Trong khi đó, phe Long thận trọng trước diễn biến phức tạp từ dịch cúm Corona. Theo đó, giá đang cân bằng trong biến động hiện tại.
  • Chênh lệch Basic âm tiếp tục kéo giãn về mức -9 điểm. Tuy nhiên, lượng hợp đồng mở qua đêm OI lại giảm làm tín hiệu giao dịch hỗn loạn. Đây cũng là lý do khiến xu hướng giá gần như không xuất hiện. Điểm đáng chú ý là hệ thống Pivot mở rộng trong khi giá lại bám đường pivot khẳng định cơ hội giao dịch lướt sóng ngay trong phiên.
  • Nên cân nhắc Mua thấp Bán cao khi xu hướng mới chưa hình thành. Giá chạm kháng cự mạnh 855 là cơ hội tham gia Short khá ổn. Bên cạnh đó, quản trị rủi ro tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong lúc này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 840 – 845
·Kháng cự: 865 - 867
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Đà tăng của giá chạm phải ngưỡng kháng cự mạnh. Nhưng cũng đáng ghi nhận trong thời điểm này. Qua đó, giá quay trở lại pha tích lũy khi tâm lý bình ổn trở lại.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.