Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 13.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13.05.2020
Phe Short trở lại?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Canh Long • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- F1M rung lắc mạnh trong phiên và gần như không bám theo diễn biến của VN30Index, yếu tố chi phối giá lúc này chủ yếu nằm tại tín hiệu kỹ thuật kết hợp co dãn basis. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
770.3 | +11.2 | 274,565 | 29,951 | - |
|
VN30F2M |
757.0 | +7.2 | 1,618 | 2,320 | - |
|
VN30F1Q |
746.0 | +5.5 | 214 | 404 | - |
|
VN30F2Q |
749.5 | +10.5 | 248 | 122 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 8 | 783.65 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 36 | 785.94 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 127 | 793.43 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 218 | 800.98 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VNM | 8.4 | 13.3 | 7.7 | 8.6 | 10.00% |
| FPT | 8.3 | 17.0 | 8.6 | 7.5 | 4.94% |
| REE | 8.3 | 4.3 | 5.9 | 8.9 | 1.02% |
| MSN | 8.2 | 6.9 | 5.9 | 9.7 | 5.47% |
| CTD | 8.2 | 29.0 | 5.7 | 9.5 | 0.36% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 4.0 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (86.2) | 0.1 | 4.7 | 0.20% |
| EIB | 5.1 | - | 1.4 | 5.3 | 3.03% |
| VRE | 5.2 | 12.2 | 2.0 | 4.8 | 1.96% |
| NVL | 6.4 | 1.5 | 1.7 | 5.8 | 3.34% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 773. Mục tiêu 785. Cắt lỗ: < 768 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 762. Mục tiêu 750. Cắt lỗ: > 768 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
773 | 785 |
< 768 |
12 : 5 |
|
Short |
762 | 750 |
> 768 |
12 : 6 |
.png)
|
- Khởi đầu bằng cú gap-down, F1M tăng một mạch 30 điểm bất chấp VN30Index còn chưa vượt qua tham chiếu, trước khi tạo ra một pha bull-trap như một phiên bản mini của phiên giao dịch cuối tuần trước. (Liên tục co dãn basis) - Với sự bất ổn của tâm lý nhà đầu tư phái sinh lúc này, yếu tố chi phối giá nằm hoàn toàn về mặt kỹ thuật. Hai kịch bản kỹ thuật có thể xảy ra cho F1M trong phiên ngày mai: 1/ Giá vượt qua 773 và xác nhận back-test vùng 665 thành công, qua đó giá hướng trở lại khu vực đỉnh cũ. Đây là kịch bản Long 2/ Giá sập gãy 762 và hình thành mẫu hình hai đỉnh tại vùng giá 780-790. Đây là kịch bản Short. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Canh Long - Kịch bản Long: Long nếu giá vượt qua vùng kháng cự 774. Mục tiêu: 790. Cắt lỗ: 770. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 766. Mục tiêu: 758. Cắt lỗ: 770. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 13.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 758.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 758.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 766.67 | 50% | Hỗ trợ 1 | 750.77 | 20% |
| Kháng cự 2 | 774.23 | 30% | Hỗ trợ 2 | 742.43 | 30% |
| Kháng cự 3 | 790.13 | 20% | Hỗ trợ 3 | 726.53 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Biến động giá tiếp tục là điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay. Cả hai phe Long và Short đều trải qua cảm giác khá căng thẳng khi giá không hẳn tuân theo thị trường cơ sở. Qua đó, mức độ cẩn trọng giao dịch được đẩy lên khá cao kiềm hãm xu hướng giá mới được thành lập.
•Hệ thống Pivot Point đã khép lại nhanh chóng sau giai đoạn bung rất rộng. Nhưng co giãn giá một lần nữa “cày nát” các vạch hỗ trợ và kháng cự trong hiện tại ngụ ý một xu hướng giá mới đang hình thành. Mẫu hình nến Doji đảo chiều xuất hiện trên đỉnh gần nhất và đà rơi phối hợp ngụ ý nhịp điều chỉnh tiếp diễn. Chênh lệch giá biến động mạnh cho thấy tâm lý giao dịch đang bị phân kỳ rõ nét, sự đồng thuận trong đà tăng của xu hướng lần này là không đáng kể. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI cũng tiết chế về mức thấp hơn cho thấy ý chí bẻ giá chỉ số từ dòng tiền lớn không còn quá nhiều.
•Tiếp tục ưu tiên các lệnh giao dịch Swing canh hành động tại kháng cự và hỗ trợ trong giai đoạn này.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 770
·Kháng cự: 790
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.6 Std.
·Nhận định:
Sắc thái thị trường đã có bước chuyển đổi khi phiên giao dịch mang lại cảm giác gắng sức. Theo đó, khả năng chỉ số sẽ có nhịp đảo chiều ngắn hạn. Rủi ro cũng được kéo tăng đáng kể khi giá biến động lớn và kết thúc tăng trưởng không đáng kể. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.