Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 13.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13.07.2020
Xây nền giá mới
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Từ mức tăng mạnh, VN30F1M đóng cửa giá đỏ, và các pha test 800 trong phiên chưa thể làm nhà đầu tư yên tâm hoàn toàn. - Nhưng xu hướng side-wayup vẫn được duy trì, chiến lược ưu tiên lúc này là chờ đợi giá xây dựng được điểm tựa mới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
803.0 | -0.7 | 198,350 | 25.862 | +2,524 |
|
VN30F2M |
797.0 | -1.0 | 3,961 | 3.893 | +1,836 |
|
VN30F1Q |
792.1 | -0.4 | 93 | 512 | -16 |
|
VN30F2Q |
786.7 | -2.2 | 91 | 271 | -3 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 3 | 806.42 |
| VN30F2008 | 44063 | 38 | 809.37 |
| VN30F2009 | 44091 | 66 | 811.73 |
| VN30F2012 | 44182 | 157 | 819.46 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.6 | 3.6 | 7.5 | 9.0 | 1.02% |
| HPG | 8.6 | 0.9 | 8.5 | 8.8 | 6.18% |
| FPT | 8.6 | 2.5 | 8.1 | 9.3 | 4.94% |
| CTD | 8.3 | 15.4 | 7.2 | 7.8 | 0.36% |
| VHM | 8.3 | 2.9 | 6.4 | 8.4 | 4.79% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (12.8) | 0.2 | 5.5 | 0.20% |
| VJC | 5.1 | (6.1) | 0.8 | 3.4 | 5.94% |
| MSN | 5.5 | (2.4) | 1.1 | 2.5 | 5.47% |
| VIC | 6.0 | (6.2) | 1.0 | 5.6 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá test nền tại 790 thành công và vượt hẳn qua 807. Mục tiêu 820. Cắt lỗ: < 805 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 798. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: > 800 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
807 | 820 | < 805 |
13 : 2 |
| Short | 798 | 790 | > 800 | 8 : 2 |
.png)
|
- Quốc tế bất ngờ cải thiện mạnh so với cuối tuần trước là lý do quan trọng nhất giải thích đà hưng phấn đầu giờ sáng, basis của VN30F1M xoay chiều dương và giá vượt hẳn qua 810. Tuy nhiên động lực tăng chỉ dừng lại tại đó, thị trường cơ sở nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu trong phiên chiều dưới tác động của SAB, và VN30F1M chỉ giữ lại được đà tăng nhờ ngưỡng hỗ trợ mang tính tâm lý tại 800. - Không chỉ vậy, mẫu hình tích lũy của giá ngày càng xấu dần, với tam giác tích lũy có cận dưới bằng phẳng tại ngay 800. Do đó dù cho xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá, nhưng ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai không còn là ưu tiên Long khi điều chỉnh nữa. - Thay vào đó là tiếp tục quan sát nếu giá vẫn duy trì trên 800, hoặc chờ đợi cơ hội ở các nền giá phía dưới (có thể bắt đầu từ 790). |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá điều chỉnh về mức 797. Mục tiêu: 811. Cắt lỗ: 794. - Kịch bản Short: Short nếu giá điều chỉnh thủng vùng hỗ trợ 795. Mục tiêu: 775. Cắt lỗ: 793 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 13.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 806.93 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 806.93 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 814.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 795.87 | 20% |
| Kháng cự 2 | 825.83 | 30% | Hỗ trợ 2 | 788.03 | 30% |
| Kháng cự 3 | 844.73 | 20% | Hỗ trợ 3 | 769.13 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Tuần lễ giao dịch đáo hạn sớm ghi nhận những tín hiệu rung lắc tương đối khó chịu cho cả 2 phe Mua và Bán trong phiên hôm nay. Giá biến động tương đối ngược chiều tâm lý giao dịch với thị trường toàn cầu khiến cho phe Long khá bất ngờ và nhanh chóng chốt lời. Chưa có dấu hiệu cho thấy phe Bán gia tăng áp đảo cho đến khi chốt phiên.
•Đáo hạn sớm là lý do khiến Basics không thể lệch quá xa như những phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, mức giảm điểm chỉ ở mức -3.1 so với thị trường cơ sở. Mỗi khi giãn basics quá lớn, dòng tiền lại có dấu hiệu tham gia nhằm cân bằng lại biến động này. Nhìn vào hệ thống Pivot, có thể thấy xu hướng tăng giá chưa bị ảnh hưởng quá mạnh, nhưng rõ ràng là đà tăng đang yếu dần. Giá giảm thủng đường Pivot tạo quán tính rơi trong ngắn hạn. Với việc đường hỗ trợ dưới còn cách khá xa, nên ưu tiên lệnh bán lướt sóng nếu giá hồi lại sát đường Pivot trong phiên ngày mai. Nhìn với góc độ trung hạn, xu hướng tăng vẫn còn giữ được và ủng hộ Mua lên nếu giá đã chỉnh quá sâu.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.4 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đầu tuần đem lại một ít thất vọng với nhà đầu tư khi giá mở đầu phiên tăng nhưng lại đóng trong sắc đỏ. Theo đó rủi ro giá sập gãy có dấu hiệu tăng cao trở lại khi mới chỉ hồi phục nhờ các phiên tăng trong tuần trước. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.