Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 13.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13/08/2019

KIÊN CƯỜNG TRƯỚC BÃO LỬA!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH CHO VN30F1909 NGÀY 14.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Cú đảo chiều cuối phiên của nhóm ngân hàng cứu thị trường khỏi đà bán tháo, nhưng tâm lý thị trường phái sinh không cải thiện nhiều. Basis của VN30F1909 duy trì âm tới 10.47 điểm.

- Xu hướng VN30Index sau phiên hôm nay chuyển dần sang trạng thái giảm ngắn hạn, chiến lược Short khi hồi phục nên được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

872.1

-2.6

46,468

15.172

-2,218

VN30F1909

867.5

-3.7

14,368

7.540

+3,819

VN30F1912

869.3

-5.7

47

351

+9

VN30F2003

870.0

-6.6

48

65

+5

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 2 37 128 219
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         877.97         878.15       881.36         889.75

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC           8.6             0.6        7.1        9.6 4.92%   SSI           5.0         (12.9)        0.5        0.1 1.32%
FPT           8.6           15.6        9.7        7.8 3.82%   STB           5.0         (11.7)        0.7        0.1 3.32%
REE           8.3             5.9        8.4        6.4 0.87%   SBT           5.0           (4.5)        1.8        2.4 0.78%
SAB           8.2           (1.6)        8.0        8.5 2.76%   DPM           5.0         (20.8)        0.7        2.0 0.46%
MWG           8.2           37.0        9.7        5.4 3.81%   ROS           5.2           (5.3)        0.5        4.5 0.86%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long giá vượt hẳn 875. Mục tiêu 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá hồi phục lên 872. Mục tiêu: 866. Cắt lỗ: > 875.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<872

866

>875

6 : 3

Long

>875

880

<872

5 : 3

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Khi chỉ còn 2 phiên nữa là đáo hạn hợp đồng VN30F1908, nhà đầu tư nên chuyển sang VN30F1909 giao dịch để tránh các rủi ro sát ngày đáo hạn.

- Thị trường Việt Nam liên tiếp đón nhận các thông tin quốc tế tiêu cực trong thời gian gần đây, hôm nay thị trường châu Á cũng đỏ lửa với cuộc biểu tình tại Hong Kong. Kiên cường trong phiên sáng là vậy nhưng 'con giun xéo lắm cũng quằn', sự bán tháo hoảng loạn đã dần xuất hiện vào đầu phiên chiều. Dù các trụ đỡ ngân hàng đang được kéo chủ động, VN30Index đã dần quay đầu trở lại xu hướng giảm ngắn hạn với cây nến đảo chiều và thanh khoản lớn.

- Như vậy chiến lược Short tại kháng cự sẽ là tối ưu trong thời điểm hiện tại. Trở lại với VN30F1909 (hay VN30F2M hiện tại) mức kháng cự xuất hiện rất rõ ràng là vùng gap 872-875, theo đó ưu tiên mở Short nếu giá hồi phục lên Short 872. Lệnh Long chỉ nên được mở khi giá bứt phá hẳn khỏi 875 và trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 874. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá sụp gãy 865. Mục tiêu: 854. Cắt lỗ: > 870.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 13.08.2019    
Điểm Pivot 869.4 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 869.4 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 874.1 20% Hỗ trợ 1 866.5 50%
Kháng cự 2 875 30% Hỗ trợ 2 861.8 30%
Kháng cự 3 884.6 50% Hỗ trợ 3 854.2 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Phiên giao dịch sát ngày đáo hạn chứng kiến sự thiếu vắng từ dòng tiền lớn tham gia. Hai phe Long và Short lúc này chưa xác định được điểm đến của chỉ số. Các dữ liệu ngược chiều từ thị trường toàn cầu và lực đỡ từ thị trường trong nước khiến cho dòng tiền đầu cơ chưa có cơ sở tham gia vào thị trường phái sinh vào thời điểm này. Hợp đồng VN30F1909 qua đó trở nên bí ẩn và tồn tại cơ hội giao dịch đầu cơ theo xu hướng.

· Khối lượng hợp đồng mở (OI) quá thấp khẳng định hợp đồng này còn rỗng đà đẩy của giá. Qua đó, kỳ vọng lực Short nối tiếp từ hợp đồng VN30F1M chính là cơ sở để giá của hợp đồng VN30F1909 xuống sâu hơn. Tầm nhìn tiêu cực cũng đang được khẳng định khi chênh lệch giá basic âm hơn 10 điểm. Đây cũng là cơ sở để thế lệnh Short được củng cố khi giá kéo về khép spread trong phiên giao dịch ngày mai.

· Chiến lược giao dịch ngày mai sẽ ưu tiên quan sát biến động dòng tiền từ VN30F1908 chuyển sang VN30F1909. Giá sập gãy vùng 865 sẽ là điều kiện để thực hiện lệnh Short theo xu hướng mới.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: -0.48 Std, nhịp chỉnh trong biên độ

Nhận định:
Lực bán xuất hiện dồn dập lên thị trường khi bị tác động mạnh từ yếu tố quốc tế. Mức độ rủi ro theo đó tăng lên đe dọa đà tăng giá mới manh nha hình thành trong giai đoạn gần đây. Nhưng xét về tổng quan, rủi ro sập gãy chỉ số đang ở mức trung tính

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 26.41%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.