Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 13.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 13.11.2019
NHỊP CHỈNH TIẾP DIỄN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 14.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng - giảm • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Đi ngang 7 phiên liên tiếp, cuối cùng nhịp chỉnh của VN30Index đã tới. - Và nhịp chỉnh này chưa có hiệu dừng lại cộng với mức basis dương tới 4.6 điểm, mở Long mới theo xu hướng sẽ tiếp tục chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
937.2 |
-5.7 | 63,492 | 20.921 | -726 |
|
VN30F1912 |
938.5 | -5.2 | 313 | 925 | +54 |
|
VN30F2003 |
940.5 |
-1.1 | 94 | 114 | +11 |
|
VN30F2006 |
940.4 | -4.0 | 123 | 228 | +85 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 8 | 933.38 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 36 | 936.10 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 127 | 945.02 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 218 | 954.02 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.9 | 4.0 | 9.8 | 9.5 | 4.61% |
| VJC | 8.8 | 8.1 | 9.3 | 8.8 | 5.44% |
| MBB | 8.7 | 0.9 | 9.3 | 9.3 | 4.76% |
| VCB | 8.7 | 15.7 | 9.6 | 9.1 | 3.79% |
| TCB | 8.4 | 1.6 | 7.9 | 9.5 | 8.31% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (8.0) | 0.8 | 0.2 | 3.39% |
| CTD | 5.0 | (26.9) | 0.0 | 0.6 | 0.75% |
| ROS | 5.1 | (7.6) | 0.5 | 5.8 | 0.87% |
| GMD | 5.2 | (1.4) | 3.3 | 2.0 | 1.00% |
| SAB | 6.0 | (3.1) | 3.4 | 1.7 | 2.68% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá quay về kiểm chứng 935 thành công và vượt lên trên 938. Mục tiêu: 944. Cắt lỗ < 935 - Kịch bản Short: Khi sập gãy 935. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ > 930 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>938 |
944 |
< 935 |
6 : 3 |
|
Short |
<935 |
930 |
> 937.5 |
5 : 2.5 |
.png)
|
- Với điểm kích hoạt từ VNM với lực bán có phần bất chấp MA200, thị trường "tiện tay" điều chỉnh tại một vài mã tăng nóng trong thời gian qua. Điều chỉnh là cần thiết, và đà tăng của VN30Index vẫn được bảo toàn, nhưng khi giao dịch trong phiên câu hỏi vẫn được đặt ra là liệu dư địa tăng của VN30F1M có còn, đặc biệt khi basis đang duy trì dương tới gần 5 điểm. - Đối với chỉ số VN30Index, 930 đang là ngưỡng tối quan trọng cho xu hướng ngắn hạn. Sập gãy ngay tại 930 tuy chưa là hỏng kênh xu hướng tăng, nhưng sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến cơ hội bứt phá của thị trường trong 8 ngày tới (F1911 đáo hạn ngày 21/11/2019). Đồng thời hiện tượng thu hẹp basis rất có thể sẽ xảy ra, và vì vậy chiến lược trong phiên ngày mai sẽ xoay quanh mốc 930 của VN30Index và 935 của VN30F1M - Trường hợp sập gãy mốc 935, lệnh Short mới sẽ tiếp tục được kích hoạt. Trong khi ngược lại khi giá test thành công 935 và vượt lên trên 938, nhà đầu tư có thể xem xét mở Long trong phiên để bám theo đà tăng vừa được kiểm chứng. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 935. Mục tiêu: 942. Cắt lỗ: < 932. - Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thành công kháng cự 940. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: > 942 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 13.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 937.2 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 937.2 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 945 | 50% | Hỗ trợ 1 | 940.1 | 20% |
| Kháng cự 2 | 947.1 | 30% | Hỗ trợ 2 | 937.3 | 30% |
| Kháng cự 3 | 952.4 | 20% | Hỗ trợ 3 | 932.4 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 932 - 933
·Kháng cự: 946 - 947
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: - 0.7 Std.
·Nhận định:
Phiên điều chỉnh chính thức diễn ra với cường độ mạnh. Đây là dấu hiệu được mong chờ khi lực tăng trưởng thời điểm trước đó trở nên “hưng phấn quá đà”. Cơ hội mở vị thế mới xuất hiện sau khi nhịp điều chỉnh này kết thúc. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.