Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 14.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 14.01.2020

TĂNG TRONG NGHI NGỜ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15.01.2020:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Tuy có rung lắc trong phiên, F1M đóng cửa với mức basis gần sát mức basis tham chiếu.

- Mua khi điều chỉnh vẫn được ưu tiên trong phiên tới. Nhà đầu tư lưu ý chỉ còn hai phiên là đáo hạn VN30F2001

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

882.3
+2.8
74,369
14,766 -1,330

VN30F2001

882.8
+2.2
894
820 +347

VN30F2003

884.0
+1.0
16 174 +0

VN30F2006

889.0
+1.1
31 222 +15

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 2                884.95
VN30F2002 2/20/2020 37                888.19
VN30F2003 3/19/2020 65                890.78
VN30F2006 6/18/2020 156                899.26

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            1.5       9.5        9.9 5.44%
FPT          8.6            1.1       8.7        9.3 4.61%
VCB          8.6            0.8       9.3        9.0 3.79%
MWG          8.6            0.5       7.8        9.1 5.30%
HPG          8.4            1.0       8.3        8.5 5.31%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (54.8)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0          (9.7)       0.8        0.2 1.00%
NVL          5.1          (2.7)       1.7        0.9 3.39%
BVH          4.9          (3.9)       1.4        3.4 0.98%
SSI          5.5        (14.9)       0.7        3.1 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 880. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ < 878.

- Kịch bản Short: Khi sập gãy 878. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ > 880

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

880 886

< 878

6 : 2

Short

878 873

> 880

5 : 2

 

 

- Diễn biến phục hồi không ngoài dự đoán khi cung chốt lời ngắn hạn được hấp thụ tương đối, đồng thời dòng tiền trên VN30 có sự cải thiện khi có dấu hiệu lan tỏa ra ngoài nhóm ngân hàng. Tuy nhiên F1M vẫn duy trì tâm lý thận trọng và giữ cho basis về 2.47 xấp xỉ ngày hôm qua, tự chung vẫn là trạng thái lên trong nghi ngờ.

- Về mặt kỹ thuật, F1M đang có dấu hiệu xây nền giá thứ hai sau khi vượt qua khu vực tích lũy gần 880. Trạng thái side-way up vẫn duy trì, chiến lược Long khi điều chỉnh tiếp tục được ưu tiên, và hưng phấn trong phiên chưa phải là lựa chọn.

-  Mở Long nếu giá điều chỉnh về khu vực nền giá cũ gần 880, và stoploss hoặc mở Short tỷ trọng nhỏ nếu sập gãy 878.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về lại 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 873. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: > 862.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 14.01.2020    
Điểm Pivot 880.37 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 880.37 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 882.43 50% Hỗ trợ 1 877.13 20%
Kháng cự 2 885.37 30% Hỗ trợ 2 874.77 30%
Kháng cự 3 890.67 20% Hỗ trợ 3 869.47 50%

  • Điểm số thị trường đã tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh chốt lời đầu tuần. Vùng giá đang được tích lũy ổn định củng cố quan điểm phục hồi từ phe Long. Nhưng với việc giá tiếp cận vùng kháng cự mạnh và phiên giao dịch đáo hạn cận kề, phe Short gia tăng áp lực là điều dễ hiểu.
  • Giá có xu hướng điều chỉnh sau khi các ngưỡng kháng cự giá R2 và vùng đỉnh cản cũ chạm phải. Do vậy, xu hướng điều chỉnh được kỳ vọng với áp lực bán tăng cao. Chênh lệch giá Basic về hướng âm cũng thể hiện nhịp bán dựa trên tâm lý nhiều hơn là thay đổi về bản chất dòng tiền. Dòng tiền chưa thật sự tham gia vào vị thế dài hạn với khối lượng hợp đồng để qua đêm OI cũng duy trì ở mức thấp.
  • Chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Trong trường hợp giá biến động mạnh trước đáo hạn, có thể bắt đầu cân nhắc giao dịch với VN30F2M.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 880 – 881
·Kháng cự: 893 - 894
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Nhịp tăng giá tiếp diễn với thanh khoản rất khả quan. Do vậy, quan điểm thị trường vận động lành mạnh tiếp tục được ưu tiên. Có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.