Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 14.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 14.06.2020
Chưa hết hy vọng
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- Rung lắc dữ dội trong biên độ 25 điểm, những phiên wash-out của thị trường phái sinh ngày càng diễn biến phức tạp hơn. - Một biến động mạnh hơn sẽ cần sự tác động về mặt thông tin, lúc này F1M vẫn có khả năng cao dao động trong biên độ trong ngày đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
805.0 | +10.0 | 300,905 | 21,662 | -4.320 |
|
VN30F2M |
794.3 | +9.3 | 3,376 | 2,499 | +971 |
|
VN30F1Q |
782.0 | +0.0 | 438 | 593 | -1 |
|
VN30F2Q |
781.1 | +0.8 | 420 | 266 | +29 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 6/18/2020 | 4 | 808.10 |
| VN30F1912 | 7/16/2020 | 32 | 810.46 |
| VN30F2003 | 9/17/2020 | 78 | 815.79 |
| VN30F2006 | 7/4/1900 | 169 | 823.56 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| TCB | 8.2 | - | 6.2 | 9.6 | 7.63% |
| STB | 8.2 | 28.7 | 8.8 | 7.7 | 3.20% |
| NVL | 8.2 | 4.0 | 6.6 | 9.8 | 3.39% |
| VCB | 8.1 | 22.8 | 8.4 | 7.4 | 4.01% |
| VNM | 8.0 | 17.4 | 6.7 | 7.8 | 10.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (12.8) | 0.1 | 4.8 | 0.20% |
| VIC | 5.0 | (1.0) | 0.2 | 4.4 | 8.30% |
| VRE | 5.1 | 4.0 | 1.3 | 3.4 | 1.97% |
| PNJ | 5.5 | 5.3 | 0.5 | 4.2 | 2.03% |
| BVH | 6.1 | 3.9 | 0.8 | 7.1 | 0.61% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2006: Giao dịch trong biên độ - Kịch bản Long: Khi phản ứng tốt với khu vực hỗ trợ 780 và vượt qua 783 (tỷ trọng thấp). Mục tiêu 790. Cắt lỗ: < 780 - Kịch bản Short: Khi giá vượt biên trên 810 thất bại và sập gãy trở lại. Mục tiêu 800. Cắt lỗ: > 815 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
783 | 790 | < 780 |
7 : 3 |
| Short | 810 | 800 | > 815 | 10 : 5 |
.png)
|
- Chưa thể khẳng đươc sự điều chỉnh của VN30Index chắc chắn sẽ dừng tại đây, nhưng không thể phủ nhận rằng lực cầu tham gia bắt đáy trong phiên cuối tuần là rất mạnh mẽ, và phục hồi mạnh ngay tại đây là sự vội vàng không cần thiết. - Kết hợp với vùng biên dao động giá đã được thiết lập hiện tại là kháng cự 810 và hỗ trợ 780, thì chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn được ưu tiên trong phiên đầu tuần. Nhưng cũng phải lưu ý rằng phía Short vẫn đang nắm hoàn toàn lợi thế tâm lý trong ngắn hạn, và các vị thế Long nên được mở với mức độ thận trọng cao (tỷ trọng thấp + stoploss cố định) - Mở Long nếu giá phản ứng tốt với vùng kháng cự 780 và vượt qua 783, Short nếu giá vượt 810 không thành công và sập gãy trở lại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá vượt được vùng Pivot 810. Mục tiêu: 824. Cắt lỗ: 800. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng tiếp vùng cảnh mạnh 780. Mục tiêu: 722. Cắt lỗ: 790 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 14.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 809.5 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 809.5 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 824 | 50% | Hỗ trợ 1 | 780.05 | 20% |
| Kháng cự 2 | 853 | 30% | Hỗ trợ 2 | 766 | 30% |
| Kháng cự 3 | 896.5 | 20% | Hỗ trợ 3 | 722.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường phái sinh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong phiên giao dịch cuối tuần. Trước đó, chỉ số đã rơi thủng hết các ngưỡng hỗ trợ khiến tâm lý giao dịch thật sự bi quan. Nhưng rõ ràng phe Long chưa thật sự rời bỏ thị trường khi mức hồi phục được ghi nhận mạnh trong thời điểm kết phiên. Do vậy, chưa thể khẳng định xu hướng giảm được xác lập.
•Hệ thống Pivot đã nhanh chóng bung rộng để chuẩn bị các vùng giá hỗ trợ mới nếu chỉ số phái sinh rơi về. Tuy nhiên điều này hơi thừa khi chỉ cần hỗ trợ S1 là đủ để giá bật trở lại. Theo đó, kỳ vọng hồi phục tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch tiếp theo. Basics chênh lệch không quá xa trước những nỗi lo về phân phối đỉnh một lần nữa khẳng định dòng tiền lớn vẫn còn nhiều kỳ vọng trong đà tăng trưởng lần này. Số lượng hợp đồng qua đêm OI không tăng dội lên nhiều trong tình huống giá phục hồi, ngụ ý phe tạo lập không kỳ vọng cú rơi này đi quá sâu.
•Trong tình huống chưa thể xác lập xu hướng mới, nên ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đầu tuần.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 824
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường trải qua phiên rung lắc thật sự mạnh khi nhiều cổ phiếu lao dốc nhưng nhanh chóng phục hồi sau đó. Điều này chứng minh dòng tiền chưa hẳn rời bỏ thị trường. Nhưng rủi ro biến động giá dội lên mức cao không khuyến khích hành vi Mua bắt đáy. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.