Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 14.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 14.07.2020
Tấn công vùng kháng cự
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Điều chỉnh trong phiên sáng, phản ứng tốt với khu vực giá 790, phục hồi mạnh trong phiên chiều đều là những diễn biến đã được dự báo trước. - Phản ứng tốt tại 790 ít nhiều cũng đem lại nguồn sinh khí mới cho của 2 thị trường phái sinh và cơ sở, chiến lược Long vẫn sẽ là cơ hội lớn nhất cho NĐT trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
804.2 | +1.2 | 192,988 | 25,213 | -649 |
|
VN30F2M |
799.3 | +2.3 | 6,558 | 6,941 | +386 |
|
VN30F1Q |
795.1 | +3.0 | 62 | 525 | +13 |
|
VN30F2Q |
786.9 | +0.2 | 108 | 283 | -12 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 2 | 805.17 |
| VN30F2008 | 44063 | 37 | 808.11 |
| VN30F2009 | 44091 | 65 | 810.47 |
| VN30F2012 | 44182 | 156 | 818.19 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.6 | 3.6 | 7.5 | 9.0 | 1.02% |
| HPG | 8.6 | 0.9 | 8.5 | 8.8 | 6.18% |
| FPT | 8.6 | 2.5 | 8.1 | 9.3 | 4.94% |
| CTD | 8.3 | 15.4 | 7.2 | 7.8 | 0.36% |
| VHM | 8.3 | 2.9 | 6.4 | 8.4 | 4.79% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (12.8) | 0.2 | 5.5 | 0.20% |
| VJC | 5.1 | (6.1) | 0.8 | 3.4 | 5.94% |
| MSN | 5.5 | (2.4) | 1.1 | 2.5 | 5.47% |
| VIC | 6.0 | (6.2) | 1.0 | 5.6 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá test thành công khu vực 795-798 một lần nữa. Mục tiêu 805. Cắt lỗ: < 795 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 793. Mục tiêu 786. Cắt lỗ: > 796 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
798 | 805 | < 795 |
7 : 3 |
| Short | 793 | 786 | > 796 | 7 : 3 |
.png)
|
- Thị trường quốc tế xoay chiều là nguyên nhân chính ép VN30F1M xuống dưới ngưỡng 800 trong phiên sáng, và washout tại 790 là nguyên nhân chính kéo F1M trở lại phía trên tham chiếu. Điều này không đồng nghĩa rằng pha phục hồi có thể kéo dài, bởi nếu xét trên góc độ thị trường cơ sở thì hôm nay đơn thuần chỉ là pha hồi phục do tiết cung mang đầy tính kỹ thuật. - Điều này cũng được phản ánh một phần trên diễn biến kỹ thuật của VN30F1M, giá vội vàng nảy tại hỗ trợ 790 chứ chưa thực sự tạo được mẫu hình kỹ thuật này đáng kể, và các chỉ báo kỹ thuật đều trong trạng thái trung tính (trước đó RSI đã phân kỳ âm). - Do đó chiến lược trong phiên giao dịch ngày mai vẫn nghiêng về chiều hướng lướt trong biên độ, và duy trì tỷ trọng thấp khi phiên đáo hạn đang ngày càng đến gần: Long khi giá phản ứng tốt với khu vực 795-798. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá vượt đường Pivot 805. Mục tiêu: 811. Cắt lỗ: 800. - Kịch bản Short: Short nếu giá điều chỉnh trở lại từ vùng 804. Mục tiêu: 791. Cắt lỗ: 807 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 14.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 805 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 805 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 811 | 50% | Hỗ trợ 1 | 797.87 | 20% |
| Kháng cự 2 | 819 | 30% | Hỗ trợ 2 | 788.03 | 30% |
| Kháng cự 3 | 833 | 20% | Hỗ trợ 3 | 769.13 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường phái sinh có phiên giao dịch mang tính kỹ thuật rất cao khi giá tuân thủ gần như chặt chẽ các tín hiệu giao dịch. Nhưng cũng phải nhắc đến yếu tố tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cơ sở giai đoạn này. Cụ thể, dòng tiền không có dấu hiệu hoảng loạn và tìm cách rút ra khi giá điều chỉnh giảm sâu. Mà ngược lại, thanh khoản tiết chế gần như hết mức khiến dòng tiền mới phải chấp nhận nền giá hiện tại để tham gia. Qua đó, đội Bán cũng buộc phải cắt lỗ khi kỳ vọng giá thủng nền thất bại.
•Nhìn vào diễn biến từ hệ thống Pivot Point, có thể khẳng định chưa nên quá tích cực vào diễn biến từ đà tăng của chỉ số VN30F1M thời điểm này. Giá dừng ngay tại cận dưới từ biên Pivot cho thấy nỗ lực quay về xu hướng tăng giá thất bại. Nhưng kỳ vọng giá có thể bứt phá đường chỉ báo này với biến động từ basics. Cụ thể, chênh lệch giá từ thị trường phái sinh và cơ sở đã khép lại đáng kể. Qua đó thể hiện chuyển biến tâm lý tích cực hơn. Hợp đồng qua đêm OI gia tăng mặc cho thời gian đáo hạn sắp đến gần càng ủng hộ cho nhịp tăng trưởng từ giá thời điểm này. Nên tiếp tục ưu tiên chiều Mua lên nếu giá vượt biên kháng cự mạnh gần nhất.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.1 Std.
·Nhận định:
Sau áp lực rung lắc đầu phiên sáng, chỉ số VN30 quay trở lại tăng trưởng sau khi nhận ra vị thế nắm giữ cổ phiếu không có ý định bán ra. Qua đó, diễn biến thị trường trở nên tích cực hơn khi dòng tiền chấp nhận nền giá hiện tại. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.