Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 14.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 14/08/2019

NIỀM VUI MONG MANH

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH CHO VN30F1909 NGÀY 15.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Lực bán bất ngờ về cuối phiên tại một loạt bluechips đẩy VN30Index về sát mức giá mở cửa. Basis cũng thu hẹp đáng kể trên VN30F1908 và VN30F1909.

- Bên mua đang tỏ rõ sự thiếu chủ động dù nhận được sự ủng hộ từ thị trường quốc tế, lệnh Short sẽ được ưu tiên hơn cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

877.6

+5.5

38,827

13,682

-1,490

VN30F1909

870.9

+3.4

22,494

9,684

+2,144

VN30F1912

872.0

+2.7

99

347

-4

VN30F2003

871.5

+1.8

40

66

+1

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 1 36 127 218
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         880.51         880.60       883.82         892.24

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
FPT           8.5           17.2        9.8        7.4 3.82%   SBT           4.8           (5.7)        1.4        1.7 0.78%
VJC           8.5           (0.1)        6.8        9.3 4.92%   STB           4.9         (12.1)        0.6        0.1 3.32%
REE           8.3             5.6        8.4        6.3 0.87%   SSI           4.9         (13.1)        0.5        0.1 1.32%
MWG           8.3           38.3        9.7        5.5 3.81%   ROS           5.0           (6.3)        0.4        3.7 0.86%
SAB           8.2           (1.6)        7.9        8.6 2.76%   DPM           5.1         (21.7)        0.6        2.1 0.46%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: mở Long giá vượt hẳn 875. Mục tiêu 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá hồi phục lên 870. Mục tiêu: 866. Cắt lỗ: > 872.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<870

866

>872

4 : 2

Long

>875

880

<872

5 : 3

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Mai đáo hạn hợp đồng VN30F1908, nhà đầu tư nên chuyển sang VN30F1909 giao dịch để tránh các rủi ro sát ngày đáo hạn.

- Bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong buổi sáng và tạo thành phiên 'bull-trap', cùng với đó thanh khoản rất thấp cho thấy bên mua đang tỏ rõ sự thiếu chủ động dù đã đủ điều kiện quốc tế ủng hộ. Thay vào đó bên bán lại chủ động thoát hàng mạnh vào phiên ATC, đẩy VN30Index về sát ngưỡng giá đóng cửa và tạo thành cây nến rút chân dài rất xấu cho xu hướng hồi phục ngắn hạn. Đồng thời chỉ số đã trở lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 880 và là MA20.

- Do vậy thị trường phái sinh tiếp tục duy trì tâm lý tiêu cực, trong khi VN30F1908 tăng điểm tốt do đã gần sát ngày đáo hạn, thì VN30F1909 tiếp tục duy trì basis âm tới gần 10 điểm. Đồng thời lực Short trong phiên tương đối dứt khoát và bất chấp sự hồi phục của VN30Index.

- Khi VN30Index đang rất 'chấp chới' tại cửa sóng giảm, chiến lược Short khi thủng hỗ trợ sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai, theo đó mở Short nếu giá thủng hỗ trợ mạnh 870. Nhà đầu tư chỉ nên mở Long khi giá Vn30F1909 vượt 875 và hướng trở lại trạng thái tăng trong ngắn hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá sụp gãy 867. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 870.

 

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 14.08.2019    
Điểm Pivot 867.5 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 867.5 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 869.3 20% Hỗ trợ 1 865.7 50%
Kháng cự 2 871.1 30% Hỗ trợ 2 863.9 30%
Kháng cự 3 874.7 50% Hỗ trợ 3 860.3 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Giá dâng lên tạo Gap tăng đầu phiên khi dòng tiền Long được “kích thích” từ thị trường cơ sở. Sự kiện Chiến tranh thương mại bất ngờ có thông tin tích cực đủ để lan tỏa đà tăng và phản ánh vào VN30F2M vốn quá tiêu cực. Tuy nhiên, phe Long không tận dụng nhịp tăng để đẩy giá vượt vùng cản kháng cự mạnh. Diễn biến này khiến cho phe Short dâng lên trở lại vào cuối phiên khi giá giảm từ áp lực chốt lời.

· Phiên giao dịch đáo hạn kỳ vọng khối lượng hợp đồng qua đêm (OI) tăng khi dòng tiền chuyển từ VN30F1M sang VN30F2M. Hầu hết các vị thế qua đêm lúc này nghiêng về Hedging để phòng thủ các nhịp biến động mạnh từ thị trường cơ sở. Qua đó, thế lệnh Short sẽ được hỗ trợ. Bên cạnh đó, Basic âm kéo về mức 10 điểm khẳng định phe Short vẫn làm chủ tình hình.

· Chiến lược giao dịch ngày mai tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên. Đặc biệt, thế lệnh Short được ưu tiên khi giá sập vùng hỗ trợ mạnh 867. Điều kiện cần để thực hiện Long khi mức hỗ trợ 865 được kiểm tra thành công.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, giá phục hồi nhẹ.

· Nhận định:
Thị trường chứng kiến nhịp tăng giá khi dòng tiền hưng phấn lan tỏa từ thông tin tích cực toàn cầu. Tuy nhiên, xét về bản chất nhịp tăng, chỉ số cho thấy dấu hiệu tích cực khi nhanh chóng hạ cao độ vào cuối phiên. Điều này dẫn đến rủi ro sụp gãy tăng cao.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 20.73%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.