Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH CHO VN30F1909 NGÀY 15.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Lực bán bất ngờ về cuối phiên tại một loạt bluechips đẩy VN30Index về sát mức giá mở cửa. Basis cũng thu hẹp đáng kể trên VN30F1908 và VN30F1909.

- Bên mua đang tỏ rõ sự thiếu chủ động dù nhận được sự ủng hộ từ thị trường quốc tế, lệnh Short sẽ được ưu tiên hơn cho phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

877.6

+5.5

38,827

13,682

VN30F1909

870.9

+3.4

22,494

+2,144

VN30F1912

872.0

+2.7

99

-4

VN30F2003

871.5

+1.8

40

+1

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: mở Long giá vượt hẳn 875. Mục tiêu 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá hồi phục lên 870. Mục tiêu: 866. Cắt lỗ: > 872.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<870

866

>872

4 : 2

Long

>875

880

<872

5 : 3

- Mai đáo hạn hợp đồng VN30F1908, nhà đầu tư nên chuyển sang VN30F1909 giao dịch để tránh các rủi ro sát ngày đáo hạn.

- Bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong buổi sáng và tạo thành phiên 'bull-trap', cùng với đó thanh khoản rất thấp cho thấy bên mua đang tỏ rõ sự thiếu chủ động dù đã đủ điều kiện quốc tế ủng hộ. Thay vào đó bên bán lại chủ động thoát hàng mạnh vào phiên ATC, đẩy VN30Index về sát ngưỡng giá đóng cửa và tạo thành cây nến rút chân dài rất xấu cho xu hướng hồi phục ngắn hạn. Đồng thời chỉ số đã trở lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 880 và là MA20.

- Do vậy thị trường phái sinh tiếp tục duy trì tâm lý tiêu cực, trong khi VN30F1908 tăng điểm tốt do đã gần sát ngày đáo hạn, thì VN30F1909 tiếp tục duy trì basis âm tới gần 10 điểm. Đồng thời lực Short trong phiên tương đối dứt khoát và bất chấp sự hồi phục của VN30Index.

- Khi VN30Index đang rất 'chấp chới' tại cửa sóng giảm, chiến lược Short khi thủng hỗ trợ sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai, theo đó mở Short nếu giá thủng hỗ trợ mạnh 870. Nhà đầu tư chỉ nên mở Long khi giá Vn30F1909 vượt 875 và hướng trở lại trạng thái tăng trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá sụp gãy 867. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 870.

· Giá dâng lên tạo Gap tăng đầu phiên khi dòng tiền Long được “kích thích” từ thị trường cơ sở. Sự kiện Chiến tranh thương mại bất ngờ có thông tin tích cực đủ để lan tỏa đà tăng và phản ánh vào VN30F2M vốn quá tiêu cực. Tuy nhiên, phe Long không tận dụng nhịp tăng để đẩy giá vượt vùng cản kháng cự mạnh. Diễn biến này khiến cho phe Short dâng lên trở lại vào cuối phiên khi giá giảm từ áp lực chốt lời.

· Phiên giao dịch đáo hạn kỳ vọng khối lượng hợp đồng qua đêm (OI) tăng khi dòng tiền chuyển từ VN30F1M sang VN30F2M. Hầu hết các vị thế qua đêm lúc này nghiêng về Hedging để phòng thủ các nhịp biến động mạnh từ thị trường cơ sở. Qua đó, thế lệnh Short sẽ được hỗ trợ. Bên cạnh đó, Basic âm kéo về mức 10 điểm khẳng định phe Short vẫn làm chủ tình hình.

· Chiến lược giao dịch ngày mai tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên. Đặc biệt, thế lệnh Short được ưu tiên khi giá sập vùng hỗ trợ mạnh 867. Điều kiện cần để thực hiện Long khi mức hỗ trợ 865 được kiểm tra thành công.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, giá phục hồi nhẹ.

· Nhận định:
Thị trường chứng kiến nhịp tăng giá khi dòng tiền hưng phấn lan tỏa từ thông tin tích cực toàn cầu. Tuy nhiên, xét về bản chất nhịp tăng, chỉ số cho thấy dấu hiệu tích cực khi nhanh chóng hạ cao độ vào cuối phiên. Điều này dẫn đến rủi ro sụp gãy tăng cao.