Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 14.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 14.10.2019
TĂNG TRONG NGHI NGHỜ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Thị trường phản ứng tích cực hơn so với dự đoán trước thông tin Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên VN30F1M vẫn rất dè dặt với basis chỉ đạt dương 0.79 điểm và KLGD thấp. - Quan điểm thận trọng sẽ được duy trì trước xu hướng tăng chưa chắc chắn của thị trường. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
922.7 |
+7.2 | 57.511 | 16.937 | -70 |
|
VN30F1911 |
924.0 |
+8.8 | 2.388 | 2.152 | +1.340 |
|
VN30F1912 |
921.0 |
+7.7 | 98 | 527 | +0 |
|
VN30F2003 |
921.1 | +7.8 | 114 | 103 | +6 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 10/17/2019 | 3 | 922.99 |
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 38 | 926.36 |
| 12/19/2019 | 12/19/2019 | 66 | 929.07 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 157 | 937.91 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.8 | - | 9.7 | 9.2 | 3.82% |
| VJC | 8.7 | 5.0 | 8.1 | 8.9 | 4.92% |
| MWG | 8.7 | 1.4 | 9.6 | 7.9 | 3.81% |
| VCB | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 3.32% |
| MBB | 8.1 | 14.3 | 9.6 | 6.6 | 4.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VRE | 4.8 | (14.2) | 1.7 | 1.6 | 2.46% |
| ROS | 5.0 | (4.6) | 0.6 | 4.3 | 0.86% |
| BVH | 5.1 | (3.7) | 1.0 | 3.4 | 0.91% |
| GMD | 5.2 | (4.0) | 3.3 | 1.2 | 1.05% |
| MSN | 5.9 | (1.8) | 2.1 | 2.8 | 6.55% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt 920. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ < 918 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 918. Mục tiêu: 914. Cắt lỗ > 920 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
920 |
925 |
< 918 |
5 : 2 |
|
Short |
<918 |
914 |
> 920 |
4 : 2 |
.png)
|
- Thị trường mở phiên hứng khởi nhờ các dấu hiệu tích cực từ cuộc đàm phán Mỹ-Trung cuối tuần qua, tuy nhiên dòng tiền vẫn loay hoay tại nhóm tăng nóng thời gian qua như ngân hàng, chứ chưa tìm ra một điểm đến mới lạ nào khác. Kết quả là lực bán chốt lời nhanh chóng đẩy các chỉ số lớn vào pha điều chỉnh trong phiên. - VN30F1M hôm nay diễn biến thận trọng vì thế cũng là tương đối dễ hiểu, basis duy trì sát mức 0 dù có lúc bứt phá và vượt kháng cự mạnh 920. Thanh khoản cũng ở mức rất thấp khi thứ 5 tuần này sẽ đáo hạn hợp đồng VN30F1910. Khi thị trường cơ sở đang chưa chứng tỏ được sức mạnh, và dòng tiền Long trên phái sinh èo uột thì lệnh Long đuổi rõ ràng nên được tiết chế. - Phương án hành động thuyết phục nhất vào lúc này là Long nếu giá điều chỉnh và tích lũy tốt tại khu vực giá 920, target cũng chưa kỳ vọng dài và tại vùng giá cao nhất hôm nay tại 925. Short sẽ được ưu tiên khi ngưỡng 920 không giữ được và sập gãy xuống dưới 918. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 920. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 920. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: > 922. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 14.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 915.63 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 915.63 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 917.27 | 20% | Hỗ trợ 1 | 913.87 | 50% |
| Kháng cự 2 | 919.03 | 30% | Hỗ trợ 2 | 912.23 | 30% |
| Kháng cự 3 | 922.43 | 50% | Hỗ trợ 3 | 908.83 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.6 Std.
·Nhận định:
Nhịp tăng kỳ vọng đã xuất hiện. Động lực tăng đến từ tâm lý giao dịch hứng khởi đón nhận thông tin tích cực từ đàm phán thương mại. Điều này khiến chỉ báo biến động giá giảm về mức thấp. Điều kiện giao dịch đang duy trì tại mức bình ổn. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.