Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 15.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15.03.2020
Hãy nhìn về cuối con đường
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT • Chiến lược Hedging: Hedging |
- Hồi phục 40 điểm từ mức đáy, VN30Index đón nhận dòng tiền bắt đáy quay trở lại với một phần động lực từ quốc tế. - Tâm lý có sự cải thiện nhưng chưa thể kỳ vọng dòng tiền mua đuổi mạnh mẽ lúc này. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
712.3 | +18.3 | 228,204 | 20,366 | - |
|
VN30F2M |
710.0 | +11.9 | 3,428 | 803 | - |
|
VN30F1Q |
709.0 | +16.0 | 312 | 166 | - |
|
VN30F2Q |
709.0 | +13.8 | 183 | 134 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/03/2020 | 4 | 716.95 |
| VN30F1912 | 16/04/2020 | 32 | 719.04 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 723.78 |
| VN30F2006 | 04/07/1900 | 169 | 730.67 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 7.2 | (2.1) | 1.7 | 7.8 | 3.04% |
| CTD | 7.1 | 3.0 | 2.5 | 7.3 | 0.22% |
| VPB | 7.0 | 14.2 | 7.1 | 2.5 | 5.20% |
| NVL | 6.9 | (6.2) | 3.4 | 7.1 | 2.38% |
| FPT | 6.6 | (12.5) | 4.7 | 2.9 | 3.66% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VIC | 4.8 | (22.7) | 0.3 | 0.0 | 15.09% |
| BVH | 5.0 | (41.7) | 0.1 | 1.2 | 0.48% |
| SBT | 5.1 | (14.1) | 2.1 | 0.4 | 0.61% |
| VRE | 4.7 | (28.8) | 0.8 | 0.4 | 3.46% |
| PLX | 5.0 | (36.5) | 0.3 | 0.2 | 0.71% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt qua 720. Mục tiêu: 735. Cắt lỗ < 712. - Kịch bản Short: Khi giá chạm khu vực 740 và sập gãy 735 trở lại. Mục tiêu: 720. Cắt lỗ > 747 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
720 | 735 |
< 712 |
15 : 8 |
|
Short |
740 | 720 |
> 747 |
15 : 7 |
.png)
|
- Nguồn cung nội vốn đã cạn kiệt từ phiên sáng, nhưng điểm nổ thực sự kích cầu bắt đáy bắt đầu từ giờ nghỉ trưa khi thị trường quốc tế có sự cải thiện rõ rệt. Dù khối ngoại vẫn bán ròng mạnh và khối nội ngại ngần mua mức giá xanh, nhưng về mặt kỹ thuật thì nguồn cung hoảng loạn đã tạm thời được cầm máu. - Giá F1M lúc này áp sản khi vực gap 720-740 với mức basis âm 4.35 điểm. Sau khi quay lại tích lũy ở trên mức 700 điểm nền giá lúc này đã có phần vững chắc hơn, do đó trong trường hợp vượt qua 720 thuyết phục giá sẽ có động lực để lấp gap. Mở Long khi kịch bản này xảy ra, tuy nhiên cần duy trì tỷ trọng rất thấp và quản trị rủi ro chặt trong trường hợp mở vị thế ngược xu hướng này. - Short khi hồi phục dĩ nhiên sẽ được ưu tiên hơn, và bắt đầu quan sát trở lại tại khu vực 840 hoặc khi phía Short lấy lại được động lượng. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Hạn chế canh Long. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng mức 700. Mục tiêu: 638. Cắt lỗ: 720 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | SHORT | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 15.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 703.1 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 703.1 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 712.2 | 50% | Hỗ trợ 1 | 684.9 | 20% |
| Kháng cự 2 | 730.4 | 30% | Hỗ trợ 2 | 675.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 757.7 | 20% | Hỗ trợ 3 | 648.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Nhịp hồi chính thức xuất hiện sau nhiều ngày thị trường chìm trong sắc đỏ. Với thị trường phái sinh, đây là cơ hội hiếm có để cân bằng lại sự khan hiếm đội Long trong phiên. Qua đó, diễn biến giá trở nên ôn hòa hơn và nhà đầu tư có thể tìm được điểm vào lệnh giao dịch mới.
•Bức tranh toàn cảnh vẫn trong một gam màu tối. Cụ thể, hệ thống Pivot tạo mẫu hình bậc thang lao dốc với giá liên tục bật dội về thấp hơn mỗi khi chạm phải. Sự gắng sức từ đội Long thể hiện qua mẫu hình nến rút đầu liên tiếp. Mức chênh lệch Basic âm -4.3 điểm cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa thật sự được cải thiện. Khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI tăng cao khi giá giảm cho thấy dòng tiền lớn vẫn tranh thủ cơ hội tích trữ vị thế Hedging mới.
•Giá hồi là cơ hội Short an toàn theo xu hướng. Chưa thể kỳ vọng thị trường có chuyển biến tích cực trong ngắn hạn vào tuần tới.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 750 - 751
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.5 Std.
Nhận định:Trong những lúc hạn hán, thì những cơn mưa nhỏ luôn khiến cho người ta bỏ qua sự đề phòng cần thiết. Thị trường tăng điểm phiên cuối tuần mang tính hồi kỹ thuật chứ không thể hiện một đáy mới đã hình thành. Cần tranh thủ cơ hội để hạ tỷ trọng cổ phiếu |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.