Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 15.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15.04.2020
Phe Short quay trở lại?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Sát ngày đáo hạn VN30F2004, spread thu hẹp lại là điều dễ hiểu. Bất ngờ hơn là đà tăng liên tiếp của phía cơ sở mà gần như không có phiên nghỉ ngơi. - Chưa có nhiều cơ hội trong giao dịch theo xu hướng cùng với F2M, do đó NĐT giao dịch trong biên độ tại F1M hoặc quan sát. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
717.5 | +12.3 | 151,019 | 18,434 | -198 |
|
VN30F2M |
695.0 | +12.0 | 24,739 | 12,866 | +2,957 |
|
VN30F1Q |
688.4 | +12.4 | 184 | 350 | +25 |
|
VN30F2Q |
686.3 | +10.6 | 80 | 270 | +43 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 1 | 722.88 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 36 | 725.52 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 727.63 |
| VN30F2006 | 03/06/1900 | 169 | 734.56 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.5 | 16.4 | 6.7 | 9.7 | 5.34% |
| REE | 8.1 | 2.6 | 6.8 | 7.1 | 1.01% |
| FPT | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 5.11% |
| CTD | 7.5 | 6.0 | 2.9 | 8.9 | 0.35% |
| VPB | 7.3 | 2.1 | 7.6 | 3.8 | 6.96% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | - | 0.6 | 0.2 | 0.71% |
| EIB | 5.0 | (14.4) | 2.0 | 0.4 | 3.15% |
| ROS | 5.1 | (84.0) | 0.1 | 4.7 | 0.20% |
| HDB | 4.5 | - | 0.9 | 0.2 | 2.63% |
| TCB | 5.5 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 7.63% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng vùng gap 705-708 và vượt qua 710. Mục tiêu 720. Cắt lỗ: < 705 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 695. Mục tiêu: 670. Cắt lỗ > 705 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
710 | 720 |
< 705 |
10 : 5 |
|
Short |
695 | 670 |
> 705 |
25 : 10 |
.png)
|
- Ngân hàng là nhóm dẫn dắt ngày hôm nay, khi các thông tin xấu của các ngân hàng quốc doanh càng khiến nhóm ngân hàng thương mại thu thút dòng tiền mua mới. Sự xoay vòng lành mạnh này khiến cơ sở tiếp tục duy trì tăng điểm liên tiếp trong down-trend và khiến phía Short trên các kỳ hạn hoàn toàn bị động. - Nổi bật nhất là dòng tiền cắt lỗ của phía F2004, sự phản kháng chỉ thực sự xảy ra trong phiên chiều với một loạt cây nến doji khi giá chạm cản mạnh 720 và cũng là cận trên của Bollinger Bands cũng như kênh sideway up. - Điều này cũng có nghĩa rằng các vị thế Long đuổi sẽ được hạn chế trong ngày mai, dù kỳ vọng là tích cực cho ngày đáo hạn thị trường phái sinh tháng 4. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá tiếp tục bứt phá điểm tăng 720. Mục tiêu: 727. Cắt lỗ: 715. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 711. Mục tiêu: 678. Cắt lỗ: 720. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 15.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 699.67 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 699.67 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 711.23 | 50% | Hỗ trợ 1 | 693.63 | 20% |
| Kháng cự 2 | 717.27 | 30% | Hỗ trợ 2 | 682.07 | 30% |
| Kháng cự 3 | 734.87 | 20% | Hỗ trợ 3 | 664.47 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường vận động theo chiều hướng tích cực trong toàn bộ phiên giao dịch hôm nay. Sự ủng hộ từ thị trường cơ sở và mức độ tự tin từ phe Long đã đẩy giá nhanh chóng tăng lên các mức cao hơn. Điều này khiến cho phe Short phải chấp nhận cắt lỗ do thị trường gần đến ngày đáo hạn.
•Biến động giá lên mức rất cao khi nhiều ngày liên tục vận động ở mức hơn 20 điểm cả hai chiều. Bên cạnh đó, độ vênh basic giữa hai thị trường cơ sở và phái sinh đều cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ cho bên Long. Đây là lý do khiến cho dao động thị trường ưu tiên các lệnh Mua lên, mặc cho khối lượng OI bám theo cú tăng này đã rút giảm đáng kể. Giá tạo nền phẳng bên góc lên tại đường kháng cự Pivot R2 ngụ ý đà tăng đang bị chế ngự. Điều này phù hợp với kịch bản đội Long đã chốt lời trong phiên hôm nay.
•Vẫn tiếp tục ưu tiên các lệnh giao dịch lướt sóng với hợp đồng tương lai Vn30F1M.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 725 - 726
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +1.2 Std.
·Nhận định:
Giá ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên hôm nay. Nhưng đà tăng có dấu hiệu giảm bớt khi biến động giá co hẹp. Qua đó, rủi ro đảo chiều đang đến gần. Nên ưu tiên các vị thế quan sát với thị trường cơ sở trong lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.