Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 15.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15.07.2020
Nén ngày đáo hạn
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Rung lắc trong biên độ hẹp trong toàn bộ phiên, điểm đáng chú nhất là mức basis dương lên tới 6.84 của VN30F1M vốn đã chuẩn bị đáo hạn trong ngày mai. - Thận trọng và giao dịch trên VN30F2M sẽ là chiến lược hợp lý trong ngày đáo hạn VN30F1M. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
817.0 | +12.8 | 172,911 | 21,026 | -4,187 |
|
VN30F2M |
810.0 | +10.7 | 17,064 | 10,364 | +3,423 |
|
VN30F1Q |
807.6 | +12.5 | 169 | 523 | -2 |
|
VN30F2Q |
806.4 | +19.5 | 137 | 258 | -25 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 1 | 810.08 |
| VN30F2008 | 44063 | 36 | 813.04 |
| VN30F2009 | 44091 | 64 | 815.42 |
| VN30F2012 | 44182 | 155 | 823.18 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 2.4 | 8.8 | 8.8 | 6.18% |
| FPT | 8.6 | 2.4 | 8.1 | 9.3 | 4.94% |
| REE | 8.6 | 4.1 | 7.6 | 8.6 | 1.02% |
| VHM | 8.4 | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 4.79% |
| CTG | 8.3 | 2.8 | 7.6 | 8.5 | 1.29% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (13.0) | 0.2 | 5.3 | 0.20% |
| VIC | 5.1 | (7.0) | 0.7 | 4.3 | 8.24% |
| EIB | 5.5 | 13.4 | 4.4 | 3.8 | 3.03% |
| VJC | 6.0 | (6.3) | 0.7 | 4.9 | 5.94% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2M: Long khi điều chỉnh (tỷ trọng thấp) - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng vùng gap 800 thành công vừa vượt qua 805. Mục tiêu 815. Cắt lỗ: < 800 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 797. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: > 800 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
805 | 815 | < 800 |
10 : 5 |
| Short | 797 | 790 | > 800 | 7 : 3 |
.png)
|
- Mức đóng cửa thấp nhất phiên của VN30Index không thể coi là tích cực và ấn tượng, đặc biệt là khi xét trong bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên dòng tiền Long vẫn duy trì tâm lý hết sức lạc quan vào ngày đáo hạn VN30F1M, được phản ánh ở mức basis dương lên tới 6.74 điểm. - Câu hỏi đặt ra là liệu mức basis dương như vậy có thỏa đáng? Trạng thái kỹ thuật hiện tại của VN30F1M chỉ có thể coi là tích lũy tích cực, với giá mở gap nhưng không thể bứt khỏi cản và tạo thành phân kỳ tam đoạn ở RSI. VN30Index còn yếu hơn khi tạo cây hammer ở EMA200 và chưa thể thoát khỏi viền cổ của mẫu hình W. - Do đó dù vị thế Long vẫn được ưu tiên, nhưng quan sát hoặc canh mở Long tại VN30F2M sẽ là chiến lược phù hợp nhất cho ngày đáo hạn nhiều biến động. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá điều chỉnh về khu vực 803. Mục tiêu: 817. Cắt lỗ: <800. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 796. Mục tiêu: 785. Cắt lỗ: 800. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 15.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 796.03 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 796.03 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 803.07 | 50% | Hỗ trợ 1 | 792.27 | 20% |
| Kháng cự 2 | 806.83 | 30% | Hỗ trợ 2 | 785.23 | 30% |
| Kháng cự 3 | 817.63 | 20% | Hỗ trợ 3 | 774.43 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Nếu như diễn biến từ VN30F1M khá rủi ro trong phiên giao dịch, thì VN30F2M diễn biến rất hợp lý và thể hiện được tâm lý thực tế dòng tiền đang tham gia với hợp đồng tương lai. Cụ thể, giá chạm vùng hỗ trợ S2 và nhanh chóng bật Gap tăng vượt đường Pivot ngay đầu phiên. Đồng thời, phe Long cũng duy trì tâm lý giao dịch trung hạn khi không chốt lời trong những pha điều chỉnh trong ngày. Theo đó, nền giá được củng cố vững chắc và ủng hộ cho xu hướng tăng trưởng ổn định.
•Chênh lệch khép rất sát từ hợp đồng VN30F2M so với thị trường cơ sở VN30. Do vậy, rủi ro giao dịch trong ngày đáo hạn cũng sẽ giảm bớt. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng dội lên khá nhanh thể hiện sự kỳ vọng lớn vào xu hướng tăng giá thời gian đến. Hệ thống Pivot hướng góc tăng với dấu hiệu cắt lên từ giá của VN30F2M càng củng cố nhận định này.
•Do vậy, có thể cân nhắc những pha điều chỉnh để mở lệnh Mua trong ngày đáo hạn với hợp đồng F2M.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.4 Std.
Nhận định:Đà tăng trưởng toàn cầu có tác động tích cực đến chỉ số VN30 trong phiên giao dịch hôm nay. Các cổ phiếu trụ được dòng vốn lựa chọn khiến cho mức điểm gia tăng mạnh hơn phần còn lại từ chỉ số chung. Rủi ro thị trường điều chỉnh giảm về ổn định hơn sau nhịp tăng này |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.