Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 15.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15/08/2019

VỮNG VÀNG TRƯỚC BÃO

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phiên đáo hạn có thể gọi là 'kinh hoàng', đặc biệt đối với phía Short, VN30F1908 tăng một mạch 22 điểm không nghỉ một nhịp, trong đó có 12 điểm trong phiên ATC.

- Tuy nhiên phiên tăng điểm mạnh của VN30Index vẫn chưa thực sự khẳng định cho xu hướng, và chiến lược Mua thấp - Bán cao một cách khéo léo sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

890.4

+12.8

29,669

-

-

VN30F1909

877.0

+6.1

53,379

11,842

+2,158

VN30F1912

872.0

+0.0

273

404

+57

VN30F2003

874.0

+2.5

67

50

-16

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 0 35 126 217
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         890.78  Đã đáo hạn        894.03         902.55

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SAB           8.6               -          8.9        9.6 2.76%   SSI           5.0         (12.9)        0.4        0.1 1.32%
VCB           8.4               -          8.9        8.6 3.32%   ROS           5.0           (7.4)        0.3        3.9 0.86%
FPT           8.4           19.0        9.8        6.6 3.82%   STB           5.0         (10.4)        1.0        0.1 3.32%
REE           8.3             7.5        8.7        5.9 0.87%   DPM           5.1         (21.7)        0.6        2.4 0.46%
VJC           8.3           (1.1)        6.3        8.8 4.92%   SBT           5.1           (3.9)        2.3        2.5 0.78%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long giá điều chỉnh về 873. Mục tiêu 878. Cắt lỗ: < 870.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá hồi phục lên 880. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 882.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

880

874

>882

6 : 2

Long

873

878

<870

5 : 3

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Hôm nay là ngày đáo hạn cho hợp đồng VN30F1908, và lâu lắm rồi nhà đầu tư mới được trải nghiệm cảm xúc giao dịch như hôm nay.

- VN30Index tăng 10 điểm từ tham chiếu trong phiên ATC, 'thủ phạm' là SAB và VNM, với nhóm Vingroup giữ nhịp cho thị trường trong phiên. VN30F1908 theo đó tăng 22 điểm không nghỉ từ đầu phiên, VN30F1909 kéo 'nhẹ' hơn khoảng 15 điểm khi các yếu tố tạo lập lộ rõ, phía Short hoàn toàn bị động trong cả phiên và trở thành nạn nhân của ngày đáo hạn.

- VN30Index về thẳng đỉnh ngắn hạn 890 nhờ kéo trụ, VN30F1909 chạm kháng cự tâm lý 878, các yếu tố quốc tế đang rất xấu là một loạt các lý do cho cản trở việc Long đuổi trong phiên ngày mai. Đồng thời sau phiên giao dịch biến động mạnh tâm lý nhà đầu tư sẽ rất nhạy cảm và rất dễ kéo VN30F1M rơi vào trạng thái quá  về mua - quá bán.

- Vì thế chiến lược Long điều chỉnh - Short khi kháng cự sẽ được ưu tiên hơn trong phiên giao dịch ngày mai. Theo đó mở Short nếu giá vượt 880 không thành công và sập gãy trở lại, mở Long khi giá điều chỉnh về kháng cự 873-874.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 873. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 880. Mục tiêu: 871. Cắt lỗ: > 883.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 15.08.2019    
Điểm Pivot 872.1 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 872.1 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 873.3 20% Hỗ trợ 1 869.7 50%
Kháng cự 2 875.7 30% Hỗ trợ 2 868.5 30%
Kháng cự 3 879.3 50% Hỗ trợ 3 864.9 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Phiên giao dịch đáo hạn mang lại rất nhiều cảm xúc bất ngờ cho nhà đầu tư. Nhịp kéo ATC đảo giá lên mức cao 877 được ủng hộ từ thị trường cơ sở. Qua đó, phe Short bị bất ngờ và buộc phải thoát vị thế trong phiên. Động thái này càng làm đẩy giá VN30F1909 lên mức cao hơn.

· Chênh lệch giá lệch ở mức cao –13 điểm cơ bản mặc cho chỉ số đã tăng cao thể hiện sự bất ngờ các bên tham gia thị trường phái sinh lúc này. Nói cách khác, phe Long không có quá nhiều cơ hội để tham gia vị thế kiếm lời trong điều kiện thị trường cơ sở tăng mạnh. Điều bất ngờ còn thể hiện qua khối lượng hợp đồng để qua đêm (OI) duy trì ở mức thấp. Dòng tiền lớn chưa tham gia vào đợt tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

· Biến động ngược chiều tâm lý gây xáo trộn trong tư duy giao dịch. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Short khi giá lên vùng kháng cự 880 và kiểm tra thành công kháng cự này. Chiến lược Long nên được cân nhắc nếu ngưỡng hỗ trợ 873 được duy trì.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Thị trường tăng điểm trong sự ngỡ ngàng. Giữa các thông tin tiêu cực, các cổ phiếu có tác động mạnh đến chỉ số được kéo tăng mạnh trong phiên ATC. Xét về biến động giá, nhịp tăng xóa đi rủi ro sập gẫy. Qua đó, thị trường tạm thời về vùng an toàn cho danh mục đầu tư vào lúc này.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 20.42%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.