Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phiên đáo hạn có thể gọi là 'kinh hoàng', đặc biệt đối với phía Short, VN30F1908 tăng một mạch 22 điểm không nghỉ một nhịp, trong đó có 12 điểm trong phiên ATC.

- Tuy nhiên phiên tăng điểm mạnh của VN30Index vẫn chưa thực sự khẳng định cho xu hướng, và chiến lược Mua thấp - Bán cao một cách khéo léo sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

890.4

+12.8

29,669

-

VN30F1909

877.0

+6.1

53,379

+2,158

VN30F1912

872.0

+0.0

273

+57

VN30F2003

874.0

+2.5

67

-16

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long giá điều chỉnh về 873. Mục tiêu 878. Cắt lỗ: < 870.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá hồi phục lên 880. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 882.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

880

874

>882

6 : 2

Long

873

878

<870

5 : 3

- Hôm nay là ngày đáo hạn cho hợp đồng VN30F1908, và lâu lắm rồi nhà đầu tư mới được trải nghiệm cảm xúc giao dịch như hôm nay.

- VN30Index tăng 10 điểm từ tham chiếu trong phiên ATC, 'thủ phạm' là SAB và VNM, với nhóm Vingroup giữ nhịp cho thị trường trong phiên. VN30F1908 theo đó tăng 22 điểm không nghỉ từ đầu phiên, VN30F1909 kéo 'nhẹ' hơn khoảng 15 điểm khi các yếu tố tạo lập lộ rõ, phía Short hoàn toàn bị động trong cả phiên và trở thành nạn nhân của ngày đáo hạn.

- VN30Index về thẳng đỉnh ngắn hạn 890 nhờ kéo trụ, VN30F1909 chạm kháng cự tâm lý 878, các yếu tố quốc tế đang rất xấu là một loạt các lý do cho cản trở việc Long đuổi trong phiên ngày mai. Đồng thời sau phiên giao dịch biến động mạnh tâm lý nhà đầu tư sẽ rất nhạy cảm và rất dễ kéo VN30F1M rơi vào trạng thái quá  về mua - quá bán.

- Vì thế chiến lược Long điều chỉnh - Short khi kháng cự sẽ được ưu tiên hơn trong phiên giao dịch ngày mai. Theo đó mở Short nếu giá vượt 880 không thành công và sập gãy trở lại, mở Long khi giá điều chỉnh về kháng cự 873-874.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 873. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 880. Mục tiêu: 871. Cắt lỗ: > 883.

· Phiên giao dịch đáo hạn mang lại rất nhiều cảm xúc bất ngờ cho nhà đầu tư. Nhịp kéo ATC đảo giá lên mức cao 877 được ủng hộ từ thị trường cơ sở. Qua đó, phe Short bị bất ngờ và buộc phải thoát vị thế trong phiên. Động thái này càng làm đẩy giá VN30F1909 lên mức cao hơn.

· Chênh lệch giá lệch ở mức cao –13 điểm cơ bản mặc cho chỉ số đã tăng cao thể hiện sự bất ngờ các bên tham gia thị trường phái sinh lúc này. Nói cách khác, phe Long không có quá nhiều cơ hội để tham gia vị thế kiếm lời trong điều kiện thị trường cơ sở tăng mạnh. Điều bất ngờ còn thể hiện qua khối lượng hợp đồng để qua đêm (OI) duy trì ở mức thấp. Dòng tiền lớn chưa tham gia vào đợt tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

· Biến động ngược chiều tâm lý gây xáo trộn trong tư duy giao dịch. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Short khi giá lên vùng kháng cự 880 và kiểm tra thành công kháng cự này. Chiến lược Long nên được cân nhắc nếu ngưỡng hỗ trợ 873 được duy trì.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 875 - 876

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Thị trường tăng điểm trong sự ngỡ ngàng. Giữa các thông tin tiêu cực, các cổ phiếu có tác động mạnh đến chỉ số được kéo tăng mạnh trong phiên ATC. Xét về biến động giá, nhịp tăng xóa đi rủi ro sập gẫy. Qua đó, thị trường tạm thời về vùng an toàn cho danh mục đầu tư vào lúc này.