Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 15.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15.10.2019
VƯỢT RÀO KHÁNG CỰ?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Thị trường cơ sở tăng điểm trong nghi ngờ khiến cả bên Long và Short đều không dám mạnh tay. Thanh khoản tụt áp cùng biên độ giá chỉ đạt chưa đến 3 diểm. - Quan điểm thận trọng sẽ được duy trì khi chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là đáo hạn hợp đồng F1910. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
924.2 |
+1.5 | 52,361 | 17,005 | +68 |
|
VN30F1911 |
925.5 |
+1.5 | 2,149 | 2,768 | +616 |
|
VN30F1912 |
923.1 |
+2.1 | 19 | 532 | +5 |
|
VN30F2003 |
923.0 | +1.9 | 24 | 114 | +9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 10/17/2019 | 2 | 923.46 |
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 37 | 926.84 |
| 12/19/2019 | 12/19/2019 | 65 | 929.54 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 156 | 938.40 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.8 | (0.5) | 9.7 | 9.2 | 3.82% |
| VJC | 8.7 | 5.1 | 8.3 | 8.9 | 4.92% |
| MWG | 8.7 | 2.0 | 9.7 | 8.1 | 3.81% |
| VCB | 8.7 | 9.0 | 9.7 | 9.1 | 3.32% |
| MBB | 8.2 | 13.9 | 9.6 | 6.6 | 4.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (4.3) | 0.9 | 3.4 | 0.91% |
| VRE | 5.0 | (13.8) | 1.9 | 1.6 | 2.46% |
| ROS | 5.1 | (5.0) | 0.6 | 5.4 | 0.86% |
| GMD | 5.2 | (4.7) | 2.9 | 0.9 | 1.05% |
| HPG | 5.9 | (5.5) | 1.0 | 2.4 | 6.55% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt 920. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ < 918 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 918. Mục tiêu: 914. Cắt lỗ > 920 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
920 |
925 |
< 918 |
5 : 2 |
|
Short |
<918 |
914 |
> 920 |
4 : 2 |
.png)
|
- Vẫn là căn bệnh cố hữu quen thuộc: duy nhất nhóm ngân hàng một tay nâng cả thị trường. Do đó khi một loạt mã ngân hàng đã rơi vào khu vực quá mua, thì cửa bứt phá ngay của thị trường vẫn còn khá tối tăm. - Tuy nhiên không phải vì thế mà lệnh Short được ưu tiên. Dù dấu hiệu tăng tốc lành mạnh là chưa có thì trạng thái của thị trường vẫn hoàn toàn tích cực, VN30Index cùng nhóm ngân hàng vẫn giữ được đà tăng tốt, VN30F1M tiếp tục vận động trên vùng gap 918-920. Do đó Long khi điều chỉnh vẫn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. - Mở Long nếu giá tích lũy hoặc washout thành công tại khu vực gap 920-918 là lựa chọn tối ưu nhất, nhà đầu tư cũng nên hạn chế Long đuổi. Vị thế Short chỉ nên ưu tiên nắm giữ nếu giá sập gãy hoàn toàn 918 và back-test thành công, đồng thời với target tương đối ngắn tới vùng hỗ trợ 914. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 920. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 920. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: > 922. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 15.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 922.33 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 922.33 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 925.67 | 20% | Hỗ trợ 1 | 919.37 | 50% |
| Kháng cự 2 | 928.63 | 30% | Hỗ trợ 2 | 916.03 | 30% |
| Kháng cự 3 | 934.93 | 50% | Hỗ trợ 3 | 909.73 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường tăng điểm lành mạnh với dòng tiền tập trung phần lớn tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhịp tăng khiến cho chỉ báo biến động giá và khả năng thị trường giảm sâu về mức thấp. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.