Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 15.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 15.12.2019

ÁN BINH BẤT ĐỘNG!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Chạy ngược với dòng chảy tích cực của thị trường quốc tế, VN30Index ghi nhận mức giảm gần 0.5% trong thứ 6 ngày 13.

- Một lần nữa xu hướng quay về trạng thái trung tính, chiến lược Mua thấp - Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

881.5 -3.5 68,484 17,714 -143

VN30F2001

884.5 -3.9 549 881 +126

VN30F2003

889.2 -1.9 40 97 -8

VN30F2006

893.2 -1.6 45 175 +9

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 4         880.92
VN30F1912 16/01/2020 32         883.49
VN30F2003 19/03/2020 78         889.31
VN30F2006 04/07/1900 169         897.78

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.0           (0.5)       8.9        9.9 4.92%
VCB          8.3            1.0       9.2        7.4 3.32%
FPT          8.2            0.2       8.8        7.0 3.82%
BID          8.2            2.2       9.4        8.4 0.91%
HPG          8.0            5.1       7.1        7.5 6.55%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          4.8         (11.6)       0.5        0.7 2.92%
GMD          5.0           (7.1)       1.3        0.4 1.05%
BVH          5.1           (5.7)       0.9        2.3 0.91%
SSI          5.0         (10.7)       0.4        1.2 1.32%
EIB          5.2           (3.4)       5.5        0.9 2.89%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Back-test 870 thành công và vượt 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Khi giá kiểm chứng khu vực 888-890 một lần nữa và sập gãy 885. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 890.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

875 885

< 870

10 : 5

Short

885 875

> 890

10 : 5

 

 

- Một lần nữa chinh phục thất bại ngưỡng 888, VN30F1M quay đầu giảm điểm và xác nhận lại biên dao động 870-888. Đây là tín hiệu đáng thất vọng trong bối cảnh quốc tế duy trì hoàn toàn tích cực, và mẫu hình kỹ thuật hiện tại là phù hợp để bẻ gãy đà giảm trung hạn.

- Với mức giá đóng cửa thấp gần nhất phiên và nằm giữa biên side-way, cộng với ngưỡng basis xấp xỉ 0 thì việc mở và nắm vị thế ngay không phải là sự lựa chọn tối ưu vào lúc này. Thay vào đó nhà đầu tư tiếp tục canh Mua thấp - Bán cao một cách khéo léo và tránh hoàn toàn các hoạt động Long Short đuổi.

- Mở Short nếu giá kiểm chứng khu vực 890 thành công một lần nữa và sập gãy 885, Long nếu giá back-test khoảng hỗ trợ 870 và bật tăng lên trên 875 ngay trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 884. Cắt lỗ: < 873.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng pivot 884. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: > 887

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 15.12.2019    
Điểm Pivot 884.93 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 884.93 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 887.37 50% Hỗ trợ 1 882.57 20%
Kháng cự 2 889.73 30% Hỗ trợ 2 880.13 30%
Kháng cự 3 894.53 20% Hỗ trợ 3 875.33 50%

  • Thị trường phái sinh biến động bất ngờ theo diễn biến từ thị trường cơ sở. Phe Long sau giai đoạn giao dịch hưng phấn đầu ngày đã nhanh chóng nhận ra sai lầm khi không được nhiều sự ủng hộ từ thị trường chung. Theo đó, áp lực Bán xuất hiện trong phiên chiều đã phần nào khiến vị thế Long buộc phải cắt lỗ. Việc này đẩy giá giảm về mức thấp nhất trong phiên.
  • Giai đoạn này biến động trên thị trường phái sinh chủ yếu đến từ mức chênh lệch giá với thị trường cơ sở. Cụ thể, basic khép về dưới 1 điểm sau khi dâng cao trước đó. Điều này cho thấy thực tế thị trường biến động chưa có xu hướng, mà giao dịch chủ yếu diễn ra với hình thức lướt sóng trong phiên. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng để qua đêm OI vẫn duy trì ở mức thấp khẳng định dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài cuộc. Thanh khoản thị trường giảm ở mức thấp với pha đảo ngang từ hệ thống Pivot cho thấy thị trường cần thêm tích lũy trước khi bắt đầu xu hướng mới. Do vậy, chiến lược giao dịch canh Mua thấp Bán cao nên được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.
·Nhận định:
Thông tin tích cực đến với thị trường tài chính toàn cầu có vẻ chưa đủ để đưa chỉ số VN30 thoát khỏi giai đoạn suy thoái hiện tại. Nhịp giảm xuất hiện khi giá không phá nổi mức kháng cự giá quan trọng. Nên tiếp tuc quan sát thị trường thay vì mở vị thế mới.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.