Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 16.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.02.2020
Ném đá dò đường
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Dù cơ sở vẫn tương đối yếu, nhưng chỉ cần không sập gãy là đủ giúp VN30F1M vượt vùng cản 860 một lần nữa. - Với mức basis hiện chỉ còn âm 4 điểm, đà tăng lúc này sẽ cần có sự cải thiện tích cực hơn đến từ thị trường cơ sở. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
861.8 | +6.7 | 126,261 | 15,672 | -1,592 |
|
VN30F2M |
861.0 | +6.5 | 640 | 838 | +193 |
|
VN30F1Q |
866.0 | +6.0 | 48 | 190 | +1 |
|
VN30F2Q |
869.2 | +13.0 | 18 | 26 | +1 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 20/02/2020 | 4 | 866.22 |
| VN30F1912 | 19/03/2020 | 32 | 868.75 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 877.03 |
| VN30F2006 | 01/08/1900 | 169 | 885.38 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.3 | 0.7 | 8.8 | 8.1 | 3.47% |
| VHM | 8.1 | 2.2 | 7.2 | 7.9 | 9.17% |
| VPB | 7.9 | 37.8 | 9.9 | 4.7 | 5.20% |
| STB | 7.7 | 5.9 | 8.2 | 6.5 | 2.39% |
| MBB | 7.7 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3.84% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (63.2) | 0.1 | 1.2 | 0.27% |
| BVH | 5.0 | (17.9) | 0.3 | 0.8 | 0.48% |
| POW | 5.1 | (22.4) | 0.8 | 2.0 | 0.58% |
| SAB | 4.6 | (17.2) | 0.3 | 0.2 | 1.86% |
| VNM | 5.2 | (9.5) | 0.6 | 0.2 | 11.89% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 855. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ < 850 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 848. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ > 852 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
855 | 865 |
< 850 |
10 : 5 |
|
Short |
848 | 840 |
> 852 |
8 : 4 |
.png)
|
- Nhân tố mới xuất hiện giữa vòng dòng tiền quay tẻ nhạt trong nhóm ngân hàng kéo dài nhiều tháng là VHM và VRE, vấn đề là cả hai mã này đều đang nằm dưới ngưỡng cao nhất ngày. Nhưng điều ngày không thể ngăn cản VN30F1M vượt lên trên vùng cản 860 khi mức basis đóng cửa của ngày thứ 5 đã lên tới con số âm 9 điểm, và hiện thu hẹp chỉ còn 4, hay nói cách không cần gãy là đủ. - Mẫu hình tích lũy lúc này cũng ủng hộ đà tăng bất chấp bối cảnh thông tin tiêu cực, theo đó nếu giá điều chỉnh về khu vực 850 sẽ là cơ hội để mua mới với kỳ vọng giá break lên trên khu vực 865. Lưu ý rằng mức basis hiện tại chỉ còn âm 4 điểm, do đó trước khi mở Long nhà đầu tư cần quan sát được sự cải thiện trên thị trường cơ sở. - Ngược lại vị thế Short khi nên ưu tiên khi mẫu hình tam giác tích lũy bị phá vỡ (giá sập gãy 848) và chuyển sang xu hướng tiêu cực ngắn hạn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại hỗ trợ 858. Mục tiêu: 868. Cắt lỗ: < 855. - Kịch bản Short: Khi giá tiếp cận kháng cự 865. Mục tiêu: 851. Cắt lỗ: > 867. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 14.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 853.9 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 853.9 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 858.1 | 50% | Hỗ trợ 1 | 850.9 | 20% |
| Kháng cự 2 | 861.1 | 30% | Hỗ trợ 2 | 846.7 | 30% |
| Kháng cự 3 | 868.3 | 20% | Hỗ trợ 3 | 839.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 855 – 856
·Kháng cự: 877 - 877
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.6 Std.
Nhận định:Phiên giao dịch mang lại nhiều cảm xúc trên thị trường phái sinh khi mức chênh lệch basic được thu hẹp. Qua đó, diễn biến tâm lý đang hồi phục tích cực ủng hộ tích cực cho thị trường cơ sở |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.