Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 16.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.03.2020

Cơn bão tràn bờ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Sập khỏi hỗ trợ 700, F1M có pha sập gãy basis kinh hoàng từ mức gần dương xuống chỉ còn âm 23.28 điểm.

- Test đáy với spread cao khi chỉ còn 3 ngày nữa là đáo hạn phái sinh, nhà đầu tư ưu tiên giữ Short vào thời điểm hiện tại.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

674.9 -37.4 186,102 13,304 -3,065

VN30F2M

670.0 -40.0 2,768 1,655 -406

VN30F1Q

668.9 -40.1 172 183 +11

VN30F2Q

671.0 -30.5 59 131 -72



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2003 3/19/2020 3                698.40
VN30F2004 4/16/2020 31                700.44
VN30F2006 6/18/2020 94                705.05
VN30F2009 9/17/2020 185                711.76

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.3          (2.8)       1.9        8.2 3.04%
CTD          6.9          (2.8)       2.2        6.5 0.22%
FPT          6.8        (13.5)       5.1        3.3 3.66%
VPB          6.8            6.3       6.3        2.2 5.20%
NVL          6.5          (8.7)       2.6        5.8 2.38%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8        (20.0)       1.0        0.2 0.61%
VIC          5.0        (22.7)       0.4        0.1 15.09%
BVH          5.1        (44.5)       0.1        1.1 0.48%
VRE          4.7        (30.3)       0.9        0.5 3.46%
PLX          5.0        (35.3)       0.3        0.3 0.71%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt qua 685 thuyết phục. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ < 680

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 670. Mục tiêu: 660. Cắt lỗ > 675

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

685 700

< 680

15 : 5

Short

670 660

> 675

10 : 5

 

 

- Tưởng chừng như F1M đã trụ vững được khu vực hỗ trợ 700 và thuận đà hồi phục thì bất ngờ diễn biến thị trường quốc tế qua trưa chuyển xấu. Mất động lực giá sập gãy nhanh chóng bất chấp cơ sở, tạo đà thúc basis xuống tới âm 23.28 điểm.

- Test đáy với spread cao khi chỉ còn 3 phiên nữa là đáo hạn, Short mới lúc này sẽ chỉ được mở khi nền giá 670 sụp đổ với basis > -10 điểm. Trường hợp giá mở gap sâu về 860 các kịch bản Short nên được bỏ qua.

- Ngược lại Long sẽ chỉ được ưu tiên khi F1M tạo tín hiệu kỹ thuật đảo chiều và vượt hẳn qua 685, với mục tiêu giá trở lại vùng viền cổ ở 700 điểm.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng mức 670. Mục tiêu: 638. Cắt lỗ: 700

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 16.03.2020    
Điểm Pivot 697.73 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 697.73 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 734.47 50% Hỗ trợ 1 675.57 20%
Kháng cự 2 756.63 30% Hỗ trợ 2 638.83 30%
Kháng cự 3 815.53 20% Hỗ trợ 3 579.93 50%

Với diễn biến từ thị trường phái sinh, có thể thấy phiên giao dịch mang tính thư giãn giữa hiệp đã trôi qua. Áp lực Bán đã quay trở lại trong phiên giao dịch chiều. Nhưng điều đáng chú ý là lực ép từ phe Short mang tính thái quá. Diễn biến này vô tình trở thành rào cản cho đội Short mới tham gia và ngụ ý giá có cơ hội bật ngược.
Hệ thống giao dịch Pivot đang thể hiện rõ vai trò xu hướng. Cụ thể, giá giảm theo bậc thang khiến cho những nhịp hồi chỉ mang tính kỹ thuật với chốt lời từ phe Short. Các ngưỡng hỗ trợ giá bung về ngưỡng thấp đợi giá tìm về trong các phiên sau. Nhưng chênh lệch Basic bất ngờ kéo đến 23,26 điểm âm. Trong khi đó, OI cũng đã giảm sâu cho thấy biên độ giao động đã đạt ngưỡng, và gây khó khăn cho xu hướng giảm của F1M lúc này.
Tất nhiên, Short được ưu tiên trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, dư địa giảm của giá thời điểm này không còn quá nhiều. Do vậy, nên cân nhắc tìm đến F2m trong thế lệnh giao dịch xu hướng lần này.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 690 – 691
·Kháng cự: 720 - 721
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -2.2 Std.
Nhận định:
Tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu trong mỗi nhịp giá hồi. Chưa thể lạc quan trong giai đoạn hiện tại với biến động giá ngày một xấu hơn

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.