Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 16.04.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.04.2020

Khởi đầu mới!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Ngày đáo hạn phái sinh tương đối hiền hòa nếu so với tháng biến động vừa qua.

-

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

725.2 +7.7 102,626 - -

VN30F2M

702.5 +7.5 68,436 17,045 +4,179

VN30F1Q

695.2 +6.8 442 468 118

VN30F2Q

690.8 +4.5 262 269 -1



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/04/2020 0  Đã đáo hạn 
VN30F1912 21/05/2020 35         729.22
VN30F2003 18/06/2020 78         731.35
VN30F2006 02/06/1900 169         738.32

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          8.5          16.3       6.7        9.7 5.34%
REE          7.9            2.0       6.5        6.2 1.01%
VJC          7.9            6.3       6.3        7.5 5.75%
CTD          7.8          11.0       3.8        9.6 0.35%
FPT          7.5            8.2       7.8        4.5 5.11%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8            0.4       0.7        0.3 0.71%
EIB          5.0         (14.4)       1.8        0.3 3.15%
ROS          5.1         (84.0)       0.1        4.8 0.20%
HDB          4.4            1.5       1.0        0.3 2.63%
PNJ          5.5            1.7       1.4        0.8 2.03%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

- Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 706. Mục tiêu 720. Cắt lỗ: < 700

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 690. Mục tiêu: 670. Cắt lỗ > 700

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

706 720

< 700

14 : 6

Short

690 670

> 700

20 : 10

 

 

- Cuối cùng thì phía Long cũng là người chiến thắng trong kỳ đáo hạn lần này với hàng loạt pha tăng điểm liên tiếp, thậm chí hiệu ứng sợ hãi ngày hôm nay cũng khiến phe Short cắt lỗ liên tiếp tại vùng giá trên 700 tại F2005.

- Đièu này không có nghĩa là các dấu hiệu suy yếu chưa xuất hiện: RSI phân kỳ âm và MACD chuyển biến xấu dù giá được neo vào cuối phiên, giá phản ứng kém với ngưỡng fibonacci 61.8% và cũng là cận trên của kênh sideway up.

- Động lượng tăng điểm sau ngày đáo hạn sẽ là dấu hỏi lớn, lúc này chúng ta chờ đợi diễn biến bung phá mới để bám theo và ưu thế cho cả hai phe được đánh giá là 50/50.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt đường kháng cự 706. Mục tiêu: 720. Cắt lỗ: 700.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 691. Mục tiêu: 677. Cắt lỗ: 700.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 16.04.2020    
Điểm Pivot 691.87 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 691.87 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 700.63 50% Hỗ trợ 1 686.23 20%
Kháng cự 2 706.27 30% Hỗ trợ 2 677.47 30%
Kháng cự 3 720.67 20% Hỗ trợ 3 663.07 50%

Phiên giao dịch đáo hạn mang sắc thái cảm xúc là chủ yếu khi biến động mạnh về hai chiều. Điểm lệch basic của hợp đồng VN30F2M cũng mang lại cảm giác xoay vòng của dòng tiền khi khép và lại giãn ngay sau đó. Thực tế, biến động từ thị trường cơ sở không quá nhiều và điều này bộc lộ sự đảo lại cấu trúc trong hợp đồng tương lai.
Giá liên tiếp kéo tăng trong các phiên giao dịch gần nhất. Điều này khiến cho phe Long nhận được sự tự tin nhất định. Đồng thời, hợp đồng để qua đêm OI tăng dội nhanh và mạnh trong khi chênh lệch basic được kéo giãn ủng hộ các lệnh Short mới tham gia thị trường. Hệ thống Pivot vẫn chủ yếu hướng ngang thể hiện xu hướng tăng không thật sự được bộc lộ quá rõ nét.
Mức chốt phiên giao dịch đáo hạn trong lưng chừng đưa giá về phạm vi tích lũy. Do vậy, nên cân nhắc Mua thấp Bán cao thay vì giao dịch theo xu hướng trong ngày đầu tiên của hợp đồng mới.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 725 - 726
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +0.7 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn trên thị trường phái sinh mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Giá biến động cả hai chiều khiến cho rủi ro giao dịch gia tăng trong khi mức điểm ghi nhận không đáng kể. Qua đó tiếp tục cảnh báo rủi ro giá đảo chiều.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.