Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 16.09.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.09.2019
LĂN BÁNH RỜI GA
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18.09.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Không cần dòng tiền Long mạnh, VN30F1M vẫn thừa sức bứt phá với sự hỗ trợ của thị trường cơ sở. - |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1909 |
902.2 |
+0.6 |
41.296 | 18.385 | +141 |
|
VN30F1910 |
902.1 |
-0.9 |
2.978 |
3.379 | +401 |
|
VN30F1912 |
899.9 |
-0.1 |
289 |
421 | +30 |
|
VN30F2003 |
899.8 |
-0.2 |
97 |
75 | +0 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1909 | VN30F1910 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | 3 | 31 | 94 | 185 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 908.60 | 908.88 | 911.54 | 917.54 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| MWG | 9.0 | 5.7 | 9.8 | 9.4 | 3.81% | BVH | 4.8 | (5.1) | 0.9 | 3.0 | 0.91% | |
| VCB | 8.7 | 3.6 | 9.4 | 9.7 | 3.32% | DPM | 5.0 | (26.2) | 0.5 | 3.0 | 0.46% | |
| FPT | 8.6 | 29.5 | 9.9 | 7.9 | 3.82% | EIB | 5.1 | (6.7) | 3.9 | 3.4 | 2.89% | |
| REE | 8.5 | 1.4 | 8.4 | 7.1 | 0.87% | SSI | 5.2 | (14.5) | 0.5 | 3.3 | 1.32% | |
| VJC | 8.5 | 5.8 | 8.1 | 7.9 | 4.92% | ROS | 5.9 | - | 1.3 | 7.3 | 0.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ < 897 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 thất bại và sập gãy xuống dưới 914. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 916 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
914 |
908 |
> 916 |
6 : 2 |
|
Long |
900 |
908 |
<897 |
8 : 3 |
| Short | <895 | 890 | >897 | 5 : 2 |
|
- Không có nhóm ngành dẫn dắt cụ thể, nhưng một loạt mã 'vật vờ' thời gian qua đã bứt phá để giữ nhịp thị trường hôm nay: NVL, GAS, VNM cùng với các mã đang bứt phá tốt là MSN và BID. Vượt qua cản 910 VN30Index cởi trói cho VN30F1M bùng nổ, nhưng basis vẫn duy trì trên 4 điểm. - Dư địa tăng cho VN30F1M là vẫn còn, nhưng động lượng tăng tương đối yếu và có phần rướn quá đà. Long trong ngày vẫn được ưu tiên vì thuận chiều xu hướng của VN30Index, nhưng Long đuổi không phải là lựa chọn tối ưu cho phiên giao dịch ngày mai. Thay vào đó, nhà đầu tư canh Long khi chỉ số điều chỉnh về 900 và tích luỹ. - Cánh cửa Short cũng tương đối hẹp, tuy nhiên cơ hội mở Short có thể nằm tại một pha rướn washout vùng giá 915 sau đó sập gãy xuống dưới 914. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 895. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: < 890. - Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 895 |
|
CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT |
|||||
|
Kiểu lệnh |
Long |
HỢP ĐỒNG |
VN30F1909 |
Đồ thị 1H |
|
|
Thời gian cập nhật |
16.09.2019 |
|
|
||
|
Điểm Pivot |
897.10 |
Tỷ lệ giải ngân |
Điểm Pivot |
897.10 |
Tỷ lệ thoát vị thế |
|
Kháng cự 1 |
906.90 |
20% |
Hỗ trợ 1 |
891.80 |
50% |
|
Kháng cự 2 |
912.20 |
30% |
Hỗ trợ 2 |
882.00 |
30% |
|
Kháng cự 3 |
927.30 |
50% |
Hỗ trợ 3 |
866.90 |
20% |
.PNG)
.png)
|
- Diễn biến phức tạp từ thị trường toàn cầu khiến cho nhịp tăng trưởng từ VN30F1909 bị dao động ít nhiều. Tuy nhiên, phe Long vẫn giữ vững trận địa mặc cho áp lực chốt lời tăng lên. Phe Short chỉ xuất hiện cầm chừng tại vùng đỉnh giá trước khi rút lui. Qua đó, thị trường vẫn đang ủng hộ cho thế lệnh Long. - Khối lượng giao dịch tiếp tục được cải thiện khi dòng tiền mới tham gia. Đối với hợp đồng VN30F1909, thời gian đáo hạn sắp đến là rào cản khiến nhà đầu tư không mạnh dạn bám theo đàtăng. Do vậy, khối lượng hợp đồng mở OI đang giảm xuống và chuyển sang VN30F1910. Diễn biến này cũng khiến cho chênh lệch giữa VN30F1909 và thị trường cơ sở bị giãn rộng về phía tiêu cực. - Tiếp tục khuyến nghị nắm giữ Long trong hiện tại. Thời điểm đáo hạn thường chỉ số sẽ bắt đầu có biến động mạnh và là giai đoạn chốt lời vị thế. Đối với nhà đầu tư theo quan điểm trung hạn, nên cân nhắc canh Long khi giá điều chỉnh với hợp đồng VN30F2M. |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 900 - 901
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Tăng
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.
·Nhận định:
Thị trường tiếp tục kéo dài nhịp tăng điểm bất chấp diễn biến tiêu cực từ Trung Đông. Qua đó khẳng định tâm lý giao dịch vững vàng của nhà đầu tư lúc này. Rủi ro sụp gẫy chỉ số gần như không xuất hiện. |
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.