Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 16.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.10.2019
THỬ THÁCH VÙNG KHÁNG CỰ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- VNM tiếp sức, nhưng 17 mã trong VN30 điều chỉnh nhẹ khiến niềm vui của nhà đầu tư Long không trọn vẹn. Giá của F1910 và F1911 bất ngờ bị bán đỏ điểm về cuối phiên. - Tuy nhiên thị trường đang duy trì được đà tăng tốt, lệnh Long sẽ được ưu tiên nếu trạng thái này được duy trì tron phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
923.6 |
-0.6 | 52,186 | 14,490 | -2,515 |
|
VN30F1911 |
924.5 |
-1.0 | 4.753 | 4,144 | +1,376 |
|
VN30F1912 |
922.9 |
-0.2 | 28 | 553 | +21 |
|
VN30F2003 |
923.0 | +0.0 | 24 | 115 | +1 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 10/17/2019 | 1 | 924.74 |
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 36 | 928.11 |
| 12/19/2019 | 12/19/2019 | 64 | 930.82 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 155 | 939.69 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.9 | (0.3) | 9.7 | 9.8 | 3.82% |
| VJC | 8.9 | 4.7 | 8.5 | 9.8 | 4.92% |
| MWG | 8.8 | 1.7 | 9.6 | 8.5 | 3.81% |
| VCB | 8.7 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 3.32% |
| MBB | 8.3 | 13.6 | 9.5 | 7.4 | 4.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (4.0) | 1.0 | 3.4 | 0.91% |
| VRE | 5.0 | (13.8) | 2.1 | 1.6 | 2.46% |
| ROS | 5.1 | (5.4) | 0.5 | 5.4 | 0.86% |
| GMD | 5.3 | (4.7) | 3.1 | 1.1 | 1.05% |
| HPG | 5.9 | (5.8) | 1.1 | 2.3 | 6.55% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá tích lũy tại 924. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ < 920 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 920. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ > 924 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
924 |
932 |
< 920 |
8 : 4 |
|
Short |
<920 |
912 |
> 924 |
8 : 4 |
.png)
|
- Điểm tích cực là sức nặng của thị trường đã được san sẻ một phần sang VNM cùng nhóm thực phẩm đồ uống. Điểm trung hòa là việc VCB bứt phá nhưng nhóm ngân hàng lại không còn đủ sức rướn theo. Điểm tiêu cực là độ rộng của đà tăng tương đối thấp, và nhóm bất động sản duy trì trạng thái vô cùng yếu đuối. - Tựu chung lại thì tiêu cực nhiều hơn tích cực, nên hôm nay VN30F1M (F1910) chuyển sang đỏ điểm cũng là điều dễ hiểu, khi chỉ đến mai là đáo hạn hợp đồng. Tuy nhiên trạng thái tích cực về kỹ thuật của chỉ số vẫn được duy trì, cộng với việc basis chuyển về âm trên F1911 sẽ là lợi thế cho bên Long. - Các lệnh Long trong phiên ngày mai cũng nên được mở trên hợp đồng VN30F1911 để giảm thiểu rủi ro của phiên đáo hạn, mở vị thế nếu giá điều chỉnh về khu vực nền 924 và tích lũy, quản trị rủi ro tại vùng hỗ trợ mạnh 920. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 920. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 920. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: > 922. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 15.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 922.33 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 922.33 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 925.67 | 20% | Hỗ trợ 1 | 919.37 | 50% |
| Kháng cự 2 | 928.63 | 30% | Hỗ trợ 2 | 916.03 | 30% |
| Kháng cự 3 | 934.93 | 50% | Hỗ trợ 3 | 909.73 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Lực mua liên tiếp xuất hiện đẩy giá lên vùng kháng cự mạnh. Áp lực chốt lời được ghi nhận gia tăng. Nhìn chung, xu hướng giá phục hồi chưa bị ảnh hưởng và duy trì mức độ ổn định tâm lý dòng tiền. .
|
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.