Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 16.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.12.2019
KỲ VỌNG TẠO NỀN GIÁ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Lắc lư mạnh bóp nghẹt cả hai phía Long - Short, VN30F1M đóng cửa lưng chừng đồi và chưa phân thắng bại cho xu hướng tăng và giảm. - |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
877.4 | -4.1 | 64,690 | 18.865 | +1,175 |
|
VN30F2001 |
878.1 | -6.4 | 1,169 | 1.499 | +330 |
|
VN30F2003 |
890.1 | +0.9 | 62 | 86 | +24 |
|
VN30F2006 |
892.0 | -1.2 | 39 | 180 | +5 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/12/2019 | 3 | 876.92 |
| VN30F1912 | 16/01/2020 | 31 | 879.49 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 885.28 |
| VN30F2006 | 03/07/1900 | 169 | 893.71 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | (1.5) | 8.5 | 9.7 | 4.92% |
| BID | 8.2 | 2.2 | 9.4 | 8.4 | 0.91% |
| REE | 8.1 | (0.7) | 7.4 | 6.3 | 0.87% |
| FPT | 8.0 | (0.9) | 8.6 | 6.1 | 3.82% |
| HPG | 8.0 | 4.9 | 7.2 | 7.4 | 6.55% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SSI | 4.8 | (11.4) | 0.3 | 1.2 | 1.32% |
| NVL | 5.0 | (10.0) | 0.9 | 1.0 | 2.92% |
| ROS | 5.1 | (4.0) | 0.4 | 4.6 | 0.86% |
| MSN | 5.2 | (25.9) | 0.2 | 0.0 | 6.55% |
| SAB | 5.2 | (10.4) | 0.8 | 0.4 | 2.76% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy - Kịch bản Long: Back-test 872-873 thành công và vượt 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 873. - Kịch bản Short: Khi giá kiểm chứng khu vực 886-888 một lần nữa và sập gãy 885. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 888. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 885 |
< 872 |
10 : 3 |
|
Short |
885 | 875 |
> 888 |
10 : 3 |
.png)
|
- Lực bán bất ngờ dồn mạnh ngay từ đầu phiên sáng trên thị trường cơ sở và đặc biệt là VHM kéo VN30Index tiếp tục chìm sâu xuống phần cận dưới của biên dao động 870-888. Ngoài ra dòng tiền cũng dịch chuyển mạnh vào nhóm đầu cơ - penny cũng là cản trở lớn cho động lượng tăng ngắn hạn của nhóm bluechips (hậu quả tất yếu là cản trở cho động lượng tăng của VN30F1M) - Về VN30F1M giá đang có sự bó hẹp lại dù vẫn đang nằm trong biên 872-888, và một sự bung phá mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra trong trong khoảng thời gian từ 2-3 phiên tới. Do đó dù chiến lược swing trong phiên vẫn được ưu tiên nhưng sẽ cần điều kiện giao dịch chặt chẽ và kiểm soát rủi ro chặt hơn. - Mở Long nếu giá kiểm chứng khu vực hỗ trợ 872-873 bật lên vượt 875 (stoploss nếu giá giảm xuống dưới 872), và ngược lại Short khi giá back-test vùng cản 886-888 và sập gãy 885 (Stop nếu giá vượt 888 thuyết phục) |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 884. Cắt lỗ: < 873. - Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng pivot 884. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: > 887 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 16.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 883.77 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 883.77 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 886.53 | 50% | Hỗ trợ 1 | 878.73 | 20% |
| Kháng cự 2 | 891.57 | 30% | Hỗ trợ 2 | 875.97 | 30% |
| Kháng cự 3 | 899.37 | 20% | Hỗ trợ 3 | 868.17 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.5 Std.
·Nhận định:
Áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Đây cũng là lời khẳng định ngưỡng kháng cự giá 886 được xác lập. Qua đó, mức độ rủi ro giá giảm gia tăng trở lại. Nhưng điểm đáng chú ý lúc này là quán tính giảm của giá không còn quá mạnh. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.