Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 16.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16.12.2019

KỲ VỌNG TẠO NỀN GIÁ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Lắc lư mạnh bóp nghẹt cả hai phía Long - Short, VN30F1M đóng cửa lưng chừng đồi và chưa phân thắng bại cho xu hướng tăng và giảm.

-

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

877.4 -4.1 64,690 18.865 +1,175

VN30F2001

878.1 -6.4 1,169 1.499 +330

VN30F2003

890.1 +0.9 62 86 +24

VN30F2006

892.0 -1.2 39 180 +5

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 3         876.92
VN30F1912 16/01/2020 31         879.49
VN30F2003 19/03/2020 78         885.28
VN30F2006 03/07/1900 169         893.71

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.9           (1.5)       8.5        9.7 4.92%
BID          8.2            2.2       9.4        8.4 0.91%
REE          8.1           (0.7)       7.4        6.3 0.87%
FPT          8.0           (0.9)       8.6        6.1 3.82%
HPG          8.0            4.9       7.2        7.4 6.55%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SSI          4.8         (11.4)       0.3        1.2 1.32%
NVL          5.0         (10.0)       0.9        1.0 2.92%
ROS          5.1           (4.0)       0.4        4.6 0.86%
MSN          5.2         (25.9)       0.2        0.0 6.55%
SAB          5.2         (10.4)       0.8        0.4 2.76%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Back-test 872-873 thành công và vượt 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 873.

- Kịch bản Short: Khi giá kiểm chứng khu vực 886-888 một lần nữa và sập gãy 885. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 888.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

875 885

< 872

10 : 3

Short

885 875

> 888

10 : 3

 

 

- Lực bán bất ngờ dồn mạnh ngay từ đầu phiên sáng trên thị trường cơ sở và đặc biệt là VHM kéo VN30Index tiếp tục chìm sâu xuống phần cận dưới của biên dao động 870-888. Ngoài ra dòng tiền cũng dịch chuyển mạnh vào nhóm đầu cơ - penny cũng là cản trở lớn cho động lượng tăng ngắn hạn của nhóm bluechips (hậu quả tất yếu là cản trở cho động lượng tăng của VN30F1M)

- Về VN30F1M giá đang có sự bó hẹp lại dù vẫn đang nằm trong biên 872-888, và một sự bung phá mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra trong trong khoảng thời gian từ 2-3 phiên tới. Do đó dù chiến lược swing trong phiên vẫn được ưu tiên nhưng sẽ cần điều kiện giao dịch chặt chẽ và kiểm soát rủi ro chặt hơn.

- Mở Long nếu giá kiểm chứng khu vực hỗ trợ 872-873 bật lên vượt 875 (stoploss nếu giá giảm xuống dưới 872), và ngược lại Short khi giá back-test vùng cản 886-888 và sập gãy 885 (Stop nếu giá vượt 888 thuyết phục)

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 884. Cắt lỗ: < 873.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng pivot 884. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: > 887

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 16.12.2019    
Điểm Pivot 883.77 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 883.77 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 886.53 50% Hỗ trợ 1 878.73 20%
Kháng cự 2 891.57 30% Hỗ trợ 2 875.97 30%
Kháng cự 3 899.37 20% Hỗ trợ 3 868.17 50%

  • Tâm lý giao dịch điều chỉnh theo hướng tiêu cực là điều diễn ra trong phiên giao dịch đầu tuần. Dòng tiền không vào đỡ giá cho các cổ phiếu trụ. Điều này cũng khiến cho phe Long trở nên cẩn trọng với những lệnh mua bắt đáy. Trong khi đó, phe Short canh vào thời điểm Spread giãn cao lệch dương để tham gia vị thế khiến cho giá VN301F1M tiếp tục diễn biến trong một biên độ không xu hướng.
  • Điểm nhấn trong phiên đến từ biến động giá trong biên với thanh khoản giảm. Qua đó, cuộc chiến giữa hai phe trở nên cân bằng và tạo điều kiện cho các lệnh lướt sóng trong phiên. Độ chênh lệch Basic chính là cơ sở để hai phe kích hoạt vị thế. Đây là lý do tại sao Spread biến động đến 4 – 5 điểm trong mỗi phiên. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng OI để qua đêm duy trì tại mức rất thấp. Qua đó thể hiện dòng tiền lớn không xuất hiện tại thời điểm này. Và đây là lời khẳng định thị trường lúc này chưa có xu hướng cụ thể.
  • Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.5 Std.
·Nhận định:
Áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Đây cũng là lời khẳng định ngưỡng kháng cự giá 886 được xác lập. Qua đó, mức độ rủi ro giá giảm gia tăng trở lại. Nhưng điểm đáng chú ý lúc này là quán tính giảm của giá không còn quá mạnh.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.