Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 17.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.03.2020

Chưa thể lạc quan

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Thị trường châu Á hồi phục giúp Việt Nam như nắng hạn gặp mưa rào, VN30Index đóng cửa xanh điểm một cách đầy gay cấn vào cuối phiên chiều.

- Phía Short không còn được ưu tiên quyết liệt như trước và thị trường có khả năng sẽ hồi phục vào chu kỳ dễ thở hơn cho nhà đầu tư, nhưng hưng phấn không phải là lựa chọn vào bối cảnh kỹ thuật và thông tin hiện tại.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

700.6 +25.7 216,320 13,875 +571

VN30F2M

700.0 +30.0 7,134 3,745 +2,099

VN30F1Q

698.8 +29.9 80 194 +11

VN30F2Q

696.5 +25.5 106 155 +24



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/03/2020 2         699.88
VN30F1912 16/04/2020 30         701.92
VN30F2003 18/06/2020 78         706.54
VN30F2006 02/07/1900 169         713.27

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.2           (2.8)       1.7        7.8 3.04%
CTD          6.8            3.0       2.0        6.4 0.22%
FPT          6.7         (11.8)       4.8        3.4 3.66%
VPB          6.4            9.1       5.1        1.7 5.20%
REE          6.4         (10.7)       3.1        1.8 0.74%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (18.4)       1.1        0.2 0.61%
VIC          5.0         (26.0)       0.3        0.1 15.09%
BVH          5.1         (43.8)       0.1        1.0 0.48%
VRE          4.7         (35.0)       0.6        0.4 3.46%
EIB          4.8           (9.0)       2.8        1.6 2.39%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Mở Long nếu giá bật tăng từ 680 và vượt 685. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ < 680

- Kịch bản Short: Khi giá áp sát vùng cản 720. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ > 730

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

685 700

< 680

15 : 5

Short

720 700

> 730

20 : 10

 

 

- Áp lực dồn dập từ thị trường quốc tế dường như khiến bên "cầm hàng" của phía cơ sở dần chai lỳ, và mức OI rất thấp của F1M cũng cho thấy dòng tiền lớn không còn quá tự tin vào cửa giảm tiếp diễn của thị trường. Và tới thời điểm hiện tại việc thị trường quốc tế cải thiện chỉ còn là điều kiện đủ cho VN30Index tăng điểm trở lại.

- F1M sau khi giữ được mô hình tích lũy trong phiên sáng đã bứt phá khỏi cận trên và áp sát vùng cản 700 điểm, xu hướng ngắn hạn cũng theo đó cải thiện đáng kể và Short không còn được ưu tiên ở sát cận dưới nữa.

- Thay vào đó chiến lược Mua thấp - Bán cao trở lại trong ngày mai, mở Long nếu giá phản ứng tốt với vùng hỗ trợ 680 và ngược lại Short khi áp sát cản 720-830 vốn là khu vực gap chưa được lấp.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng mức 670. Mục tiêu: 638. Cắt lỗ: 700.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 16.03.2020    
Điểm Pivot 697.73 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 697.73 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 734.47 50% Hỗ trợ 1 675.57 20%
Kháng cự 2 756.63 30% Hỗ trợ 2 638.83 30%
Kháng cự 3 815.53 20% Hỗ trợ 3 579.93 50%

Thị trường có phiên hồi phục thật sự quý giá sau rất nhiều giai đoạn biến động giá tiêu cực. Nhịp phục hồi mặc dù mang tính kỹ thuật khi chỉ đơn giản là xóa đi đà rơi đầu phiên nhưng đã củng cổ tâm lý dòng tiền. Cụ thể, phe Short phần nào chốt lời kết hợp với các lệnh Mua lên khiến giá bật tăng. Thanh khoản tiếp tục đột biến cũng là điểm nhấn cho thị tường phiên hôm nay.
Giá biến động ngang khiến cho hệ thống Pivot tích lũy ngang trong vùng biên giá rộng. Nhưng dư địa tăng giá bị chững lại với rất nhiều cản kháng cự mạnh. Do vậy, chưa thể kỳ vọng đà tăng xuất hiện ngay lúc này. Nhưng đà giảm cũng phần nào được cầm cự khi mẫu hình 2 đáy nhỏ lớn được hình thành. OI giảm đặc trưng của thời điểm hợp đồng chuẩn bị kết thúc.
Phiên giao dịch sát đáo hạn được kỳ vọng sẽ có biến động mạnh và đầy bất ngờ. Do vậy, nên cân nhắc quan sát và Short khi giá sát kháng cự thay vì vội vàng tham gia ngay trong phiên. Quản trị rủi ro chặt chẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 690 – 691
·Kháng cự: 720 - 721
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Nhịp hồi là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức tốt hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.