Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 17.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.05.2020
Xu hướng mới hình thành?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Giao dịch trong biên • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- Xu hướng tích lũy duy trì nhưng giá đang có chiều hướng chuyển dịch xuống khu vực cận dưới. - Chiến lược trong phiênvduy trì giao dịch trong biên độ với tỷ trọng nhỏ, chờ đợi xu hướng mới trong khoảng thời gian tích lũy kéo dài. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
766.7 | -1.3 | 185,787 | 22.733 | -1,723 |
|
VN30F2M |
751.0 | -3.2 | 2,177 | 2.873 | +302 |
|
VN30F1Q |
740.3 | -5.7 | 92 | 442 | +6 |
|
VN30F2Q |
742.1 | -2.4 | 59 | 133 | +20 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 5 | 774.35 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 33 | 776.62 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 124 | 784.01 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 215 | 791.48 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.2 | 7.1 | 6.0 | 9.6 | 5.47% |
| VNM | 8.1 | 10.2 | 6.7 | 8.1 | 10.00% |
| FPT | 8.1 | 20.9 | 9.0 | 5.8 | 4.94% |
| VCB | 8.1 | 9.0 | 6.9 | 8.8 | 4.11% |
| REE | 8.0 | 4.7 | 6.3 | 7.1 | 1.02% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (86.3) | 0.1 | 4.6 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 4.6 | 1.1 | 5.0 | 0.91% |
| VRE | 5.1 | 7.1 | 0.9 | 3.8 | 1.96% |
| EIB | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 6.4 | 3.03% |
| VJC | 5.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 5.94% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên - Kịch bản Long: Khi giá kiếm chứng một lần nữa vùng giá dưới 760 và vượt qua 762. Mục tiêu 766. Cắt lỗ: < 760 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 770 không thành công và sập gãy 768 một lần nữa. Mục tiêu 760. Cắt lỗ: > 772 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
762 | 766 |
< 762 |
4 : 2 |
|
Short |
768 | 760 |
> 772 |
8 : 4 |
.png)
|
- VN30Index đóng cửa với cây nến đỏ nhưng thanh khoản khá thấp và mang nhiều tính kỹ thuật, kết hợp với yếu tố tuần đáo hạn thì spread của F1M đã thu hẹp và hiện chỉ còn -7.25 điểm. - VN30Index điều chỉnh mang tính kỹ thuật, nhưng động lượng cho VN30F1M bứt khỏi nền hiện tại còn là dấu hỏi lớn. Trạng thái ngắn hạn hiện tại là hoàn toàn trung tính trong kênh tích lũy, do đó chiến lược cho phiên đầu tuần là Mua thấp-Bán cao trong biên độ với tỷ trọng thấp. Cận trên nằm tại ngưỡng tâm lý 768 (cũng là fibonacci 61.8%), cận dưới là vùng giá vừa được kiểm chứng tại 760. - Mục tiêu lớn nhất vẫn là chờ đợi pha bứt phá khỏi vùng tích lũy hiện đã bước sang 5 liên tiếp, do đó tỷ trọng giao dịch trong biên thấp là lưu ý quan trọng. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua lên nếu giá điều chỉnh về 760. Mục tiêu: 770. Cắt lỗ: 755. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 752. Mục tiêu: 734. Cắt lỗ: 755. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 14.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 766.3 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 766.3 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 784.3 | 50% | Hỗ trợ 1 | 752.3 | 20% |
| Kháng cự 2 | 798.3 | 30% | Hỗ trợ 2 | 734.3 | 30% |
| Kháng cự 3 | 830.3 | 20% | Hỗ trợ 3 | 702.3 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Hai phe Long và Short tiếp tục so với nhau từng điểm số trong phiên giao dịch cuối tuần. Diễn biến này phần nào đến từ biến động mạnh bên thị trường cơ sở khi các chỉ số lớn liên tục tăng giảm không xu hướng. Mức chênh lệch giá Basic cũng không bị điều tiết quá nhiều khiến cho dao động từ VN30F1M dễ giải thích hơn. Nhìn chung, thị trường đang biến động mang tính cân bằng giai đoạn hiện tại.
•Hệ thống Pivot Point hầu như diễn biến đi ngang trong hầu hết thời gian. Các vùng kháng cự và hỗ trợ giá đều khép lại cho thấy bắt đầu xuất hiện lực nén cho giá và chuẩn bị năng lượng cho một kênh xu hướng mới. Bên cạnh đó, Basic đưa về khu vực giá -7.25 kết hợp với khối lượng hợp đồng qua đêm OI giảm sâu cho thấy không còn ý chí bẻ xu hướng giá từ nhà tạo lập và qua đó ủng hộ xu hướng tích lũy ngang.
•Tiếp tục ưu tiên các chiến lược Mua thấp Bán cao trong giai đoạn hiện tại.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 760
·Kháng cự: 794
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.6 Std.
Nhận định:Những dấu hiệu đầu tiên của một giai đoạn điều chỉnh giá mới đã xuất hiện. Chỉ số VN30 không còn duy trì được pha tăng trưởng tích cực khi kết thúc phiên với mức giảm tương đối. Qua đó rủi ro |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.