Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 17.06.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.06.2020

Rủi ro rập rình

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

 •  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging

- Phiên side-way của thị trường cơ sở khiến yếu tố quốc tế ảnh hưởng lớn lên thị trường phái sinh.

- Trạng thái kỹ thuật lúc này là tương đối trung tính trước khi bước vào phiên đáo hạn VN30F1M (VN30F2006)

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

800.7 +2.7 176,293 15.037 -2,474

VN30F2M

788.0 +2.6 11,417 7.745 +2,207

VN30F1Q

781.0 +3.9 116 719 -5

VN30F2Q

775.2 +0.3 103 273 +16



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2006 6/18/2020 1                796.51
VN30F2007 7/16/2020 29                798.84
VN30F2009 9/17/2020 92                804.10
VN30F2012 12/17/2020 183                811.76

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          8.4            8.1       7.9        8.8 3.34%
VHM          8.1             -         5.3        8.6 4.79%
VCB          8.1            0.6       8.3        7.0 4.11%
HDB          8.0          30.0       7.7        6.5 2.60%
STB          8.0          26.5       8.1        6.8 3.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (8.7)       0.3        5.7 0.20%
VIC          5.0          (0.9)       0.9        4.9 8.24%
SBT          5.1            4.6       1.6        6.5 0.91%
MSN          5.9          (0.9)       1.4        3.3 5.47%
VJC          6.1          (4.5)       1.5        4.5 5.94%

 

 

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2007: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 792 trong phiên. Mục tiêu 800. Cắt lỗ: < 787

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 780. Mục tiêu 770. Cắt lỗ: > 782

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

792 800 < 787

8 : 3

Short 780 770 > 782 10 : 2

 

- Thị trường cơ sở hoàn toàn đi ngang không trụ khiến cả hai chiều Long-Short hoàn toàn mất động lực, và đà bung phá cuối phiên chiều chủ yếu đến từ sự cải thiện của thị trường quốc tế.

- Điều này cũng có nghĩa rằng pha break-out vượt qua 800 điểm của VN30F1M thực sự là chưa hề ấn tượng, và thậm chi VN30F2M còn chưa vượt qua nổi 790. Do đó trạng thái kỹ thuật của cả hai hợp đồng này vẫn còn tương đối trung tính, nhà đầu tư cũng nên giao dịch tại VN30F2M trong phiên ngày mai để giảm thiểu rủi ro ngày đáo hạn VN30F1M.

- F2M lúc này sẽ có điểm chặn cận trên tại 792, vượt hẳn qua đây giá sẽ hướng về mục tiêu 800 điểm. Ngược lại nếu sập gãy 780, động lực bán có thể kích hoạt và kéo giá test lại đáy cũ.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mua nếu giá về lại vùng hỗ trợ 784. Mục tiêu: 795. Cắt lỗ: 770.

- Kịch bản Short: Short nếu giá trở về từ vùng kháng cự 790. Mục tiêu: 773. Cắt lỗ: 795

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 17.06.2020    
Điểm Pivot 784.13 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 784.13 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 790.27 50% Hỗ trợ 1 779.27 20%
Kháng cự 2 795.13 30% Hỗ trợ 2 773.13 30%
Kháng cự 3 806.13 20% Hỗ trợ 3 762.13 50%

Hụt hẫng là từ được mô tả trong phiên giao dịch hôm nay. Mặc dù giá đóng phiên tăng ở mức ổn định, nhưng rõ ràng đây chưa phải là số điểm mà phe Long muốn đạt được. Cụ thể, giá nén rất chặt chẽ trong những ngày gần đây với hợp đồng VN30F2M sau khi xuất hiện cú rơi bất ngờ trước đó. Yếu tố ngày đáo hạn có vẻ đang ảnh hưởng rất lớn đế tâm lý thị trường lúc này. Phe Long thận trọng không đưa giá lên mức cao hơn. Trong khi đó, Short không có thế lệnh cụ thể để tham gia khi giá còn đang đà phục hồi.
Điều hồi hộp nhất trong phiên đáo hạn đến từ diễn biến khó đoán của trên thị trường phái sinh lẫn chỉ số cơ sở. Hiện Basics với hợp đồng VN30F2M đang ở mức lệch âm 8 điểm, phản ánh tư duy thận trọng của dòng tiền. Hệ thống Pivot Point cũng đang khép lại chặt chẽ ngụ ý áp lực nén xuất hiện và tích lũy cho một xu hướng giá mới chuẩn bị hình thành. Hợp đồng OI chưa thể hiện rõ nét tư duy của dòng tiền lớn.
Với sự không chắc chắn của xu hướng giá, nên tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên đáo hạn ngày mai.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 770
·Kháng cự: 820
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Đà hồi phục từ chỉ số VN30 không được duy trì trong phiên hôm nay. Ngược lại, giá biến động nhanh và mạnh trong thế giảm kéo rủi ro điều chỉnh giá quay trở lại thị trường. Chưa thể mở vị thế mới với điều kiện giao dịch hiện tại.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.