Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 17.09.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.09.2019
THỪA THẮNG XÔNG LÊN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18.09.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Diễn biến sập gãy vùng tham chiếu rồi bật tăng mạnh lên trên 910 của VN30F1M không khỏi khiến nhà đầu tư giật mình. - Nhà đầu tư lưu ý phiên ngày mai là phiên đáo hạn hợp đồngg VN30F1909 (VN30F1M). - |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1909 |
908.0 |
+5.8 |
48.471 | 16.521 | -1.864 |
|
VN30F1910 |
906.5 |
+4.4 |
6.265 |
4.705 | +1.326 |
|
VN30F1912 |
905.8 |
+5.9 |
178 |
488 | +67 |
|
VN30F2003 |
906.4 |
+6.6 |
133 |
88 | +13 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1909 | VN30F1910 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | 2 | 30 | 93 | 184 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 912.38 | 912.57 | 915.24 | 921.26 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.PNG)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| MWG | 9.1 | 5.7 | 9.8 | 9.5 | 3.81% | BVH | 4.8 | (5.8) | 0.8 | 2.9 | 0.91% | |
| VCB | 8.8 | 3.7 | 9.4 | 9.8 | 3.32% | EIB | 5.0 | (7.2) | 3.6 | 3.0 | 2.89% | |
| FPT | 8.7 | 29.3 | 9.9 | 8.1 | 3.82% | DPM | 5.1 | (26.5) | 0.5 | 3.9 | 0.46% | |
| REE | 8.6 | 1.7 | 8.7 | 7.4 | 0.87% | ROS | 5.2 | (1.1) | 1.0 | 5.9 | 0.86% | |
| GAS | 8.6 | 5.8 | 8.2 | 9.0 | 1.63% | STB | 5.6 | (1.4) | 1.3 | 2.9 | 3.32% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ < 897 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 thất bại và sập gãy xuống dưới 914. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 916 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
914 |
908 |
> 916 |
6 : 2 |
|
Long |
900 |
908 |
<897 |
8 : 3 |
| Short | <895 | 890 | >897 | 5 : 2 |
|
- Thị trường mở phiên hưng phấn để rồi ỉu xìu khi VNIndex có dấu hiệu vượt cản 1000 điểm không thành công, diễn biến ''tỉnh ngủ'' là việc VN30F1M được kéo vọt hơn 2 điểm trong phiên ATC và kéo hẹp spread xuống chỉ còn gần 3 điểm. Nguyên nhân diễn biến này có lẽ bắt nguồn từ việc nhiều khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất đêm nay. - Trên thị trường cơ sở, dù VN30Index có phiên lình xình đi ngang nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại biến động tương đối mạnh. Và điểm tích cực ngày hôm nay chính là sự xoay vòng dẫn dắt có nhóm trụ đỡ, trong khi FPT, MWG cùng nhóm dầu khí bị chốt lời ngắn hạn thì REE, MSN, và VNM lại lên tiếng. Sự xoay vòng nhóm vốn hóa lớn ổn định là điều kiện cần để duy trì đà tăng ngắn hạn của thị trường. - Cùng với diễn biến giá của VN30F1M và VN30F2M vẫn vận động tích cực, Long khi điều chỉnh sẽ tiếp tục được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 900. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: < 895. - Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 895. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 895 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1909 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 17.09.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 902.2 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 902.2 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 904 | 20% | Hỗ trợ 1 | 900.4 | 50% |
| Kháng cự 2 | 905.8 | 30% | Hỗ trợ 2 | 898.6 | 30% |
| Kháng cự 3 | 909.4 | 50% | Hỗ trợ 3 | 895 | 20% |
(2).PNG)
.png)
|
•Thị trường tăng trưởng tích cực với hoạt động lấn át từ dòng tiền Long mới. Hợp đồng VN30F1909 duy trì đà tăng khi nhận được sự ủng hộ từ thị trường cơ sở. Theo đó, phe Short hầu như không xuất hiện trong phiên. Với hiệu ứng tích cực lan tỏa, phe Long đang chiếm thế thượng phong.
•Khối lượng giao dịch tiếp tục được cải thiện. Điều này khiến cho thị trường phái sinh trở nên sôi động trở lại sau quãng thời gian “yên ắng”. Dòng tiền không giữ ở vị thế qua đêm khi số lượng OI ở mức thấp. Có thể, thời điểm gần đáo hạn của hợp đồng này chính là lý do khiến cho dòng tiền lớn không còn quá “mặn mà”. Theo đó, nhà đầu tư với quan điểm trung hạn có thể cân nhắc chuyển sang vị thế Long mới tại hợp đồng VN30F2M.
•Khuyến nghị cân nhắc chốt lời vị thế Long khi giá bắt đầu chạm vùng kháng cự mạnh 912 – 915. Bên cạnh đó, quan sát diễn biến từ hợp đồng VN30F2M và vào thế lệnh Long khi giá có nhịp điều chỉnh. Chiến lược Short chỉ nên lướt sóng trong những giai đoạn điều chỉnh ngắn của giá.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 900 - 901
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Tăng
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.
Nhận định:
Thế lệnh Long tiếp tục được kéo dài ủng hộ tâm lý giao dịch trên thị trường. Đây cũng là động lực khiến chỉ số tiếp tục tăng trưởng. Thị trường bình ổn và khỏe mạnh với chỉ báo rủi ro về mức thấp |
.PNG)
.PNG)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
(1).PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.