Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 17.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.10.2019

ÁP LỰC TÂM LÝ GIA TĂNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18.10.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Tưởng rằng VN30Index cho nhà đầu tư nghỉ ngơi trong phiên đáo hạn, lần này pha gây sốc lại nằm ở ATC với SAB, EIB, và NVL bị bán sập hầm.

- Dấu vết của dòng tiền lớn đầu cơ không xuất hiện nhiều trên VN30F1911, nhà đầu tư nên duy trì quan điểm thận trọng và dài hạn hơn cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

918.8

 -4.8 47,138 - -

VN30F1911

924.3

 -0.2 15,580 8,658 +4,514

VN30F1912

922.1

 -0.8 27 555 +2

VN30F2003

 923.3 +0.3 46 117 -2

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1910 10/17/2019 0  Đã đáo hạn 
VN30F1911 11/21/2019 35                922.46
12/19/2019 12/19/2019 63                925.15
3/19/2020 3/19/2020 154                933.96

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
FPT          8.9          (1.7)       9.6        9.7 3.82%
MWG          8.9          (0.1)       9.3        9.2 3.81%
VJC          8.9            4.3       8.3        9.8 4.92%
VCB          8.6            9.0       9.7        8.8 3.32%
MBB          8.4          13.1       9.5        7.6 4.45%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
BVH          4.8          (4.7)       0.9        3.2 0.91%
VRE          5.0        (13.8)       1.9        1.6 2.46%
ROS          5.1          (5.6)       0.5        5.2 0.86%
EIB          5.2          (2.7)       3.0        5.6 2.89%
GMD          5.4          (5.1)       2.9        0.8 1.05%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ < 920

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 920. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ > 924

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

925

935

< 920

10 : 5

Short

<920

912

> 924

8 : 4

 

- Bước vào phiên đáo hạn hợp đồng VN30F1910, tâm lý đè nặng lên cả bên mua và bán khiến thanh khoản ì ạch cùng biến động không đáng kể. Tưởng rằng nhà đầu tư phái sinh được một ngày nghỉ nghỉ ngơi, phiên ATC VN30Index lại gây sốc khi giảm một mạch 5 điểm với tội đồ lại là SAB, EIB và NVL.

- Kết thúc buồn cho phía Long của hợp đồng VN30F1910, trở lại chu kỳ giao dịch mới thì diễn biến sập gãy của VN30Index sẽ cần được kiểm chứng thêm trong phiên giao dịch ngày mai. Trường hợp chỉ số vẫn quay trở lại và giữ được ngưỡng 920, đồng thời VN30F1911 vẫn dao động trên nền giá 924 thì lệnh Long sẽ tiếp tục được ưu tiên.

- Mở Long nếu thị trường tích cực trở lại và giá vượt kháng cự 925, với target là khu vực đỉnh cũ 932-935 và quản trị rủi ro tại vùng giá 920. Short sẽ chỉ được mở nếu giá lại quay đầu sập 920 và bẻ gãy xu hướng.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 920.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 920. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: > 922.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 17.10.2019    
Điểm Pivot 925.97 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 925.97 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 924.43 20% Hỗ trợ 1 923.03 50%
Kháng cự 2 930.37 30% Hỗ trợ 2 921.57 30%
Kháng cự 3 934.77 50% Hỗ trợ 3 917.17 20%

  • Phiên giao dịch đáo hạn chứng kiến mức biến động mạnh vào thời điểm ATC. Thị trường cơ sở tiếp tục là tác nhân chính khi các cổ phiếu có tác động mạnh đến chỉ số VN30 bị bán bất ngờ. Điều này lặp lại và trở thành “đặc sản” đối với hợp đồng tương lai mỗi khi đáo hạn. Hợp đồng VN30F2M cũng xuất hiện nhịp điều chỉnh nhưng phe Long vẫn đang làm chủ tình hình vào lúc này.
  • Điều cẩn trọng nhất đối với VN30F1911 chính là khối lượng giao dịch qua đêm duy trì ở mức rất thấp. Dấu vết của dòng tiền lớn lúc này không xuất hiện và thị trường dao động dựa vào các lệnh quét ngắn trong phiên. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa VN30F1911 và thị trường cơ sở giãn cách rộng (dương 5.2 điểm), khiến cho câu chuyện mở mới vị thế Long lúc này trở nên khó khăn hơn.
  • Nhà đầu tư nên duy trì quan điểm trung và dài hạn đối với thị trường phái sinh giai đoạn này. Trường hợp vùng hỗ trợ giá 924 giữ vững, lệnh Long nên được cân nhắc. Ngược lại, thủng 920 là cơ sở để tham gia lệnh Short ngắn hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.
Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30F1910 chứng kiến diễn biến phức tạp. Áp lực bán bất ngờ gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số giảm và đẩy biến động rủi ro gia tăng.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.