Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 17.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.12.2019

THÔI ĐÀNH... SHORT XA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short

•  Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging

- Cuộc chiến ngã ngũ với phần thắng thuộc về phe Short, thị trường cơ sở lúc này đơn giản là không đủ sức hấp dẫn với dòng tiền chờ mua.

-

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

868.0 -9.4 73,442 19.057 +192

VN30F2001

869.9 -8.2 2,001 2.055 +556

VN30F2003

880.0 -10.1 78 100 +14

VN30F2006

884.0 -8.0 89 190 +10

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 2                867.62
VN30F2001 1/16/2020 30                870.15
VN30F2003 3/19/2020 93                875.88
VN30F2006 6/18/2020 184                884.23

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.8          (1.8)       8.3        9.4 5.44%
BID          8.1            1.1       9.2        8.3 1.05%
VCB          7.7          (2.5)       8.5        5.5 3.79%
FPT          7.5          (2.8)       7.7        4.4 4.61%
HPG          7.5            2.2       5.7        6.2 5.31%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
GMD          4.8          (7.5)       1.2        0.5 1.00%
SSI          5.0        (13.3)       0.2        1.0 0.98%
MSN          5.1        (26.7)       0.2         -   5.40%
NVL          5.0        (10.0)       1.0        1.3 3.39%
ROS          5.3          (4.0)       0.5        4.9 0.87%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Giá vượt 876. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về khu vực cản 870. Mục tiêu: 861. Cắt lỗ > 875.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

876 886

< 880

10 : 6

Short

870 861

> 875

9 : 5

 

 

- Mặc dù phe Long phản kháng mạnh mẽ ở khu vực 872-875, nhưng "quá tam ba bận" khu vực hỗ trợ cận dưới đã sập gãy và VN30F1M đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Đây là hậu quả của yếu tố cộng hưởng giữa mức basis cao, sự yếu kém của dòng tiền chờ mua trên thị trường cơ sở, và sức ép bất ngờ của một loạt mã ngân hàng cùng với HPG và VRE.

- Kết phiên dù VN30Index chưa "thủng đáy", VN30F1M đã đi trước sập khỏi mô hình flag tạm nghỉ và tiếp diễn xu hướng giảm trung hạn. Theo đó trading trong phiên sẽ ưu tiên bám theo chiều hướng giảm với chiến lược Short khi hồi phục. Mở Short nếu giá hồi phục lên vùng cản 870-871.

- Long bắt đáy lúc này là bắt dao rơi, và nên được hạn chế cho tới khi giá đảo chiều mạnh và tăng vượt lên trên 876.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Short

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 864. Mục tiêu: 871. Cắt lỗ: < 860.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng 871. Mục tiêu: 864. Cắt lỗ: > 884

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 17.12.2019    
Điểm Pivot 878.47 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 878.47 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 881.33 50% Hỗ trợ 1 874.53 20%
Kháng cự 2 885.27 30% Hỗ trợ 2 871.67 30%
Kháng cự 3 892.07 20% Hỗ trợ 3 864.87 50%

  • Phiên giao dịch “đỏ lửa” khiến cho thị trường chung và tâm lý giao dịch từ phái sinh chuyển biến tiêu cực. Phe Short gia tăng sức ép khi nhận được sự hỗ trợ từ áp lực bán bên thị trường cơ sở. Trong khi đó, phe Long gần như không tham gia mặc cho cổ phiếu đã được chiết khấu mạnh. Do vậy, thời điểm này ủng hộ xu hướng giảm của cả hai thị trường.
  • Khối lượng giao dịch được cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Điều này đến từ lực Short mới tham gia để Hedging vị thế cổ phiếu. Bên cạnh đó, áp lực cắt lỗ Long đầu phiên cũng khiến thanh khoản dội lên. Spread một lần nữa giãn rồi lại khép như chiến lược giao dịch gần đây từ tay to. Xét về mẫu hình giá, hệ thống Pivot liên tiếp bị tiếp cận từ vùng hỗ trợ tạo trọng lực ép góc hướng xuống. Điều này củng cố xu hướng giảm của giá trong ngắn hạn. Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI tăng với các vị thế Hedging vào lúc này.
  • Do vậy, chiến lược Short khi giá hồi nên được ưu tiên trong giai đoạn hiện tại.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 860 - 861
·Kháng cự: 880 - 881
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.8 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch tiêu cực. Áp lực bán gia tăng và tiền lúc này chỉ còn dồn vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ mang tính đầu tư. Nên cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.