Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 18.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 18.03.2020

Kịch tính ngày đáo hạn

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Bất chấp VN30Index xanh điểm, bên Short vẫn tung đòn kết liễu Long ngay từ đầu giờ chiều và kéo basis xuống -12.65 điểm với chỉ một ngày nữa là đáo hạn F2003.

- Chưa phân thắng bại tại vùng giá gần 700 điểm, hai phía dắt tay nhau vào phiên đáo hạn hạ hồi phân xử.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

688.0 -12.6 174,759 11,552 -2,323

VN30F2M

682.0 -18.0 9,564 5,397 +1,652

VN30F1Q

681.0 -17.8 80 190 -4

VN30F2Q

685.5 -11.0 535 154 -1



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/03/2020 1         700.72
VN30F1912 16/04/2020 29         702.77
VN30F2003 18/06/2020 78         707.40
VN30F2006 01/07/1900 169         714.13

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.2           (2.9)       1.7        8.1 3.04%
CTD          7.1            3.8       2.4        7.3 0.22%
REE          6.9           (9.6)       4.6        3.1 0.74%
FPT          6.8         (12.0)       5.2        3.5 3.66%
VPB          6.7            9.4       6.1        2.0 5.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (18.4)       1.3        0.2 0.61%
VIC          5.0         (25.6)       0.2        0.1 15.09%
VRE          5.1         (35.0)       0.4        0.3 3.46%
BVH          4.6         (43.8)       0.1        1.1 0.48%
ROS          5.1         (78.9)       0.2        4.1 0.27%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 685. Mục tiêu: 695. Cắt lỗ < 680

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 700 thành công và sập gãy 695. Mục tiêu: 670. Cắt lỗ > 705

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

685 695

< 680

10 : 5

Short

695 670

> 705

25 : 10

 

 

- Kịch bản tương tự trưa ngày 16/03 lặp lại khi thị trường quốc tế chuyển biến xấu qua trưa, F1M sụp đổ hoàn toàn nền giá tại 700 và giá gần như nhảy gap 15 điểm. Điểm khác biệt đáng chú ý là lực bán hoảng loạn của phía cơ sở đã tương dối cạn kiệt và mức basis âm 12.65 điểm tại F1M khi chỉ còn một ngày nữa là đáo hạn

- Tuy nhiên để giảm thiểu rủi ro nhà đầu tư nên giao dịch F2M trong phiên ngày mai. Với cây nến rút chân đầu giờ chiều hôm nay, vùng 870 trở thành hỗ trợ làm bàn đạp giá hồi phục nhẹ nhàng. Tuy nhiên mức hồi phục này không được kỳ vọng kéo dài khi chưa tạo tín hiệu đảo chiều, và vùng giá 690-700 sẽ trở thành khu vực giá quan sát mở Short.

- Không có kịch bản Long cho F2M bởi lợi thế về basis là không đáng kể, hoàn toàn bị áp đảo về xu hướng, và rủi ro cao trong ngày đáo hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 691. Mục tiêu: 631. Cắt lỗ: 700

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 18.03.2020    
Điểm Pivot 691.3 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 691.3 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 710.6 50% Hỗ trợ 1 680.7 20%
Kháng cự 2 721.2 30% Hỗ trợ 2 661.4 30%
Kháng cự 3 751.1 20% Hỗ trợ 3 631.5 50%

Phiên giao dịch sát ngày đáo hạn thể hiện mức độ kiên cường từ thị trường cơ sở khi không giảm mặc cho các thị trường khác lao dốc. Nhưng tâm lý tiêu cực đã phản ánh rõ trên đà rơi từ hợp đồng Vn30F2M. Sự cẩn trọng thể hiện rất rõ khi giá nén chặt trong một vùng biên rộng. Thể hiện cả hai phe Long và Short đều không dám tham giá khi thị trường quá rủi ro trong giai đoạn này.
Với hợp đồng tương lai VN30F2M, hệ thống Pivot có vẻ khá thuần. Cụ thể, hai biên kháng cự và hỗ trợ dao động ngang trong phần lớn thời gian chỉ với 1 lần bung rộng. Nhưng cũng phải ghi nhận giá đang trong biến động tích lũy giảm khi đường Pivot đóng vai trò là đường kháng cự nhiều hơn là hỗ trợ giá. Bên cạnh đó, Spread giãn đến gần 20 điểm trong phiên với OI có dấu hiệu tăng dội cho thấy các lệnh Hedging mới đang hình thành.
Tiếp tục bám sát chiến lược Short theo xu hướng. Nhưng thời điểm rủi ro cao của ngày đáo hạn, nên đợi mức Basic từ hợp đồng tương lai và cơ sở khép sát và giá hồi về kháng cự mạnh để hành động.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 690 – 691
·Kháng cự: 720 - 721
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.