Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 18.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 18/08/2019

CHÈO THUYỀN TRONG LŨ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phiên thứ 6 không ngoài mong đợi, nhịp độ giao dịch hấp dẫn tới "chóng mặt". Cả hai chiều Long và Short đều được tham gia rất dứt khoát.

- Nhà đầu tư không nên quá vội vã trước các biến động mạnh trên cả hai chiều. Thay vào đó chiến lược Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục một cách khéo léo hơn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

879.1

+2.1

100,304

12,162

+320

VN30F19010

877.0

+6.1

407

159

+159

VN30F1912

872.0

+0.0

250

391

-13

VN30F2003

874.0

+2.5

75

58

+8

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 32 60 123 214
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         892.44         895.42       898.04         903.95

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB           8.4           (1.4)        8.6        8.7 3.32%   ROS           5.0           (8.1)        0.2        3.6 0.86%
FPT           8.3           16.7        9.7        6.5 3.82%   STB           5.0         (10.8)        0.9        0.1 3.32%
REE           8.3           10.4        9.0        5.5 0.87%   SSI           5.0         (11.4)        0.7        0.1 1.32%
VJC           8.3           (0.9)        6.1        8.8 4.92%   SBT           5.1           (4.5)        2.2        2.4 0.78%
MWG           8.2           36.4        9.7        5.5 3.81%   DPM           5.1         (22.0)        0.5        2.6 0.46%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long giá bật tăng trở lại từ 874. Mục tiêu 878. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short test 880 không thành công và giảm trở lại. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 882.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

880

874

>882

6 : 2

Long

874

878

<872

4 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Tăng vội vã lên ngưỡng cản 888 quen thuộc, VN30F1M giảm chóng vánh với cây nến 15 phút kinh hoàng. Trải qua mọi cung bậc cảm xúc, thị trường phái sinh kết thúc với VN30F1M đóng cửa dưới ngưỡng 880.

- Nút thắt bung nén không chỉ nằm tại ngưỡng 888 của F1M, mà VN30Index cũng đã chạm kháng cự tâm lý quan trọng 900. Lực bán đột ngột tăng vào cuối phiên, chốt lời ở một loạt mã đã tăng nóng trong thời gian qua như FPT, MWG. VN30Index trở lại test 890, còn loạt mã tăng nóng kết thúc phiên "quá mua" với cây nến rút đầu khá xấu. Thị trường cần có một quãng nghỉ ngơi sau đà tăng nóng, nhưng đà tăng ngắn hạn vẫn được duy trì, vì vậy chiến lược Mua khi điều chỉnh - Bán khi hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần. 

- Với sự tích cực của thị trường Mỹ đêm thứ 6, VN30F1M kỳ vọng quay trở lại test 880, nếu giá bật giảm trở lại từ 880 sẽ là cơ hội mở Short. Ngược nếu giá bật tăng trở lại từ ngưỡng 874, lệnh Long sẽ được ưu tiên trong ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 874. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 880. Mục tiêu: 871. Cắt lỗ: > 883.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 18.08.2019    
Điểm Pivot 882.8 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 882.8 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 898.0 20% Hỗ trợ 1 875.3 50%
Kháng cự 2 905.5 30% Hỗ trợ 2 860.1 30%
Kháng cự 3 928.2 50% Hỗ trợ 3 837.4 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

- Phiên giao dịch báo hiệu thị trường cần có đợt điều chỉnh sau 2 ngày tăng nóng, đà tăng ngắn hạn tiép tục được duy trì nhưng các rủi ro biến động quốc tế khiến bên Long chưa thể mạnh tay đánh bật ngưỡng kháng cự quan trọng 888.

- Chênh lệch basis lên tới âm 13 điểm thể hiện một lượng lớn nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm hedging trong thị trường phái sinh, dù phía cơ sở không hề nao núng trước các thông tin tiêu cực từ quốc tế. Nhưng OI duy trì thấp lại cho thấy cả bên Long và Short đều không tự tin về xu hướng hiện tại của chỉ số VN30Index.

- Nói chung, khi chiến động ngược chiều tâm lý gây xáo trộn trong tư duy giao dịch, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Short khi giá lên vùng kháng cự 880 và kiểm tra thành công kháng cự này. Chiến lược Long nên được cân nhắc nếu ngưỡng hỗ trợ 874 được duy trì.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Tăng

· Hỗ trợ: 875-880

· Kháng cự: 900-905

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Tưởng chừng chỉ số đã có một phiên giao dịch bùng nổ nhưng nhịp xả cuối phiên khiến phần đông nhà đầu tư hụt hang, tuy nhiên, mọi thứ cũng đang đi theo hướng tốt dần lên qua từng phiên và chỉ số cũng đã thoát khỏi pha giảm.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 23.1%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.