Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 18.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 18.09.2019

RỘN RÀNG NGÀY ĐÁO HẠN

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19.09.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Diễn biến sập gãy vùng tham chiếu rồi bật tăng mạnh lên trên 910 của VN30F1M không khỏi khiến nhà đầu tư giật mình. 

- Nhà đầu tư lưu ý phiên ngày mai là phiên đáo hạn hợp đồng VN30F1909 (VN30F1M), quản trị rủi ro sẽ được đặt lên hàng đầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

910.5

+2.5

 51.253 13.704 -2.817

VN30F1910

908.0

 +1.5

12.577

 6.708 +2.003

VN30F1912

907.0

+1.2

269

 470 -18

VN30F2003

907.7

+1.3

491

 111 +23


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 1 29 92 183
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         913.48        913.58       916.24        922.28

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          9.0            4.5       9.8        9.5 3.81%   EIB          4.8           (8.6)       3.0        1.4 2.89%
REE          8.9            3.0       8.9        8.5 0.87%   BVH          5.0           (5.3)       0.8        2.8 0.91%
VCB          8.7            3.1       9.4        9.7 3.32%   DPM          5.1         (25.4)       0.5        4.4 0.46%
FPT          8.7          26.6       9.9        8.4 3.82%   SSI          5.0           (0.2)       0.6        3.3 1.32%
VJC          8.6            5.2       8.7        7.9 4.92%   STB          5.6           (1.4)       1.2        2.9 3.32%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ < 897

- Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 thất bại và sập gãy xuống dưới 914. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 916

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

914

908

> 916

6 : 2

Long

900

908

<897

8 : 3
Short <895 890 >897 5 : 2

 

- Thị trường mở phiên hưng phấn để rồi ỉu xìu khi VNIndex có dấu hiệu vượt cản 1000 điểm không thành công, diễn biến ''tỉnh ngủ'' là việc VN30F1M  được kéo vọt hơn 2 điểm trong phiên ATC và kéo hẹp spread xuống chỉ còn gần 3 điểm. Nguyên nhân diễn biến này có lẽ bắt nguồn từ việc nhiều khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất đêm nay.

- Trên thị trường cơ sở, dù VN30Index có phiên lình xình đi ngang nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại biến động tương đối mạnh. Và điểm tích cực ngày hôm nay chính là sự xoay vòng dẫn dắt có nhóm trụ đỡ, trong khi FPT, MWG  cùng nhóm dầu khí bị chốt lời ngắn hạn thì REE, MSN, và VNM lại lên tiếng. Sự xoay vòng nhóm vốn hóa lớn ổn định là điều kiện cần để duy trì đà tăng ngắn hạn của thị trường.

- Trong phiên đáo hạn, tuy vị thế Long khi điều chỉnhh vẫn là lựa chọn hợp lý nhưng ưu tiên quản trị rủi ro mới là quan trọng nhất. Theo đó quan sát mở Long nếu giá điều chỉnh và tích lũy tại 900.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị:  Long

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 900. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: < 895.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 895. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 895

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 18.09.2019    
Điểm Pivot 906.00 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 906.00 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 910.80 20% Hỗ trợ 1 903.20 50%
Kháng cự 2 913.60 30% Hỗ trợ 2 898.40 30%
Kháng cự 3 921.20 50% Hỗ trợ 3 890.80 20%

- Hợp đồng VN30F1909 đã đến thời điểm đáo hạn. Do vậy, động lực phe Long đẩy chỉ số đối với hợp đồng này cũng trở nên do dự hơn. Bên cạnh đó, phe Long bắt đầu thực hiện chốt lời và chuyển dần sang hợp đồng VN30F1910. Thời điểm này mang tính nhạy cảm và các lệnh Short ngắn trong phiên khiến giá biến động nhiễu trong biên hẹp.
- Dòng tiền đang tích cực chuyển từ hợp đồng VN30F1909 sang hợp đồng VN30F1910. Khối lượng hợp đồng mở OI đang giảm dần từ F1M và F2M khá rõ ràng. Bên cạnh đó, chênh lệch Spread khép lại tại VN30F1M càng khẳng định tác động từ đáo hạn đang diễn ra. Hiệu ứng này tiếp tục mang lại lợi thế cho phe Long trong phiên giao dịch ngày mai.
- Trong phiên đáo hạn, vị thế chốt lời và quan sát diễn biến giá nên được ưu tiên. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời vị thế Long tại hợp đồng VN30F1M và chuyển sang Long VN30F2M nếu nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh xuất hiện.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

Xu huớng: Tăng​

  • Hỗ trợ: 900 - 901​

  • Kháng cự: 920 - 921​

  • Biến động: Giảm​

  • Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.​

  • Nhận định: ​
    Nhịp tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân đến từ tác động phức tạp từ diễn biến chỉ số chung. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì được đà tăng lành mạn

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.