Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 18.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 18.11.2019
PHE LONG CỐ THỦ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng - giảm • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Dù rơi không phanh, tác động của bên Long vẫn tương đối rõ khi basis duy trì tới hơn 8 điểm. - Thị trường tồn tại nhiều yếu tố trái chiều, quan sát và bám theo đà tăng-giảm sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
929.0 |
-4.8 | 53,604 | 24.766 | +538 |
|
VN30F1912 |
931.5 | -4.0 | 986 | 1.817 | +490 |
|
VN30F2003 |
937.0 |
-2.8 | 18 | 109 | +1 |
|
VN30F2006 |
938.9 | -0.4 | 64 | 262 | +12 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 3 | 921.24 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 31 | 923.93 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 122 | 932.73 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 213 | 941.61 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | 8.1 | 9.0 | 9.3 | 5.44% |
| GAS | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 9.0 | 1.45% |
| FPT | 8.4 | (1.2) | 9.0 | 8.0 | 4.61% |
| VCB | 8.4 | 12.0 | 9.2 | 8.2 | 3.79% |
| TCB | 8.3 | 0.4 | 7.2 | 9.5 | 8.31% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.4) | 1.3 | 0.5 | 3.39% |
| CTD | 5.0 | (26.4) | 0.0 | 0.5 | 0.75% |
| ROS | 5.1 | (6.7) | 0.7 | 6.8 | 0.87% |
| GMD | 5.2 | (1.8) | 3.1 | 2.0 | 1.00% |
| VNM | 5.8 | (8.8) | 2.7 | 0.7 | 10.00% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Bám theo đà tăng-giảm - Kịch bản Long: Khi vượt 932 với mức basis < 5 điểm. Mục tiêu: 940. Cắt lỗ < 929 - Kịch bản Short: Khi sập gãy 927. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 929 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>932 |
940 |
< 939 |
8 : 3 |
|
Short |
<927 |
920 |
> 929 |
7 : 2 |
.png)
|
- Rơi một mạch về dưới 930 mà gần như không có một pha phục hồi nào đáng kể trong phiên, nhưng tác động của bên Long lên VN30F1M vẫn dễ dàng được nhận thấy với mức basis trên 8 điểm và thanh khoản đáng kể. - Lý do cho sự chủ động này là có cơ sở khi VN30Index đã áp sát vùng cận dưới của kênh tăng là 920 với trạng thái quá bán, và xu hướng trung hạn của thị trường vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên để mở Long mới đòi hòi một sự tự tin lớn vào cầu bắt đáy khi chỉ còn 3 phiên nữa là đáo hạn VN30F1M, và sự tự tin này sẽ được xác nhận nếu giá vượt hẳn 932 trong ngày mai với mức basis < 5 điểm. - Ngược lại Short sẽ được ưu tiên nếu chỉ số tiếp tục suy yếu và không có khả năng hồi phục trước thứ 5, với mức giá giảm xuống dưới 927. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá cắt lên kháng cự 934. Mục tiêu: 940. Cắt lỗ: < 930. - Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thủng 928. Mục tiêu: 923. Cắt lỗ: > 930. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 18.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 934.23 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 934.23 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 936.67 | 50% | Hỗ trợ 1 | 931.37 | 20% |
| Kháng cự 2 | 939.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 928.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 944.83 | 20% | Hỗ trợ 3 | 923.63 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 920 - 921
·Kháng cự: 946 - 947
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.7 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến áp lực bán mạnh trên thị trường chung. Nhịp chỉnh liên tiếp khiến cho mức độ rủi ro điều chỉnh gia tăng. Thị trường bước vào khu vực cảnh báo sập gãy, không nên mở mới vị thế giao dịch trong lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.