Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 18.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 18.12.2019

Ghế nóng ngày đáo hạn.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short

•  Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging

- Sức ép bất ngờ về cuối phiên ATC kéo basis của VN30F1912 xuống tới âm 1.66 điểm.

- Trong bối cảnh thị trường cơ sở chưa quá xấu, kết hợp với phiên đáo hạn thì mai là ngày nhà đầu tư nên giao dịch với tâm lý thận trọng trên cả hai chiều Long - Short mới.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
861.5
-6.5
76,760
 16,506 -2,551

VN30F2001
865.3
-4.6
4,247
 3,380 +1,325

VN30F2003
873.0
-7.0
342
 121 +21

VN30F2006
876.1
-7.9
56
 202 +12

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 1                863.25
VN30F2001 1/16/2020 29                865.77
VN30F2003 3/19/2020 92                871.47
VN30F2006 6/18/2020 183                879.77

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.8          (1.7)       8.3        9.5 5.44%
BID          8.3            2.4       9.3        9.1 1.05%
VCB          8.1             -         8.9        7.1 3.79%
FPT          8.0          (2.6)       7.8        7.2 4.61%
REE          7.4          (2.6)       5.9        4.1 0.93%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SSI          4.8        (14.4)       0.2        0.8 0.98%
GMD          5.0          (7.3)       1.5        0.7 1.00%
NVL          5.1        (10.6)       0.9        1.1 3.39%
VRE          5.1          (9.2)       2.6        0.5 2.24%
MSN          5.2        (26.3)       0.1         -   5.40%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 860 và vượt 963. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 860.

- Kịch bản Short: Back test 870 và sập gãy 867. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ > 870.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 863 870

< 860

7 : 3

Short

 867 860

> 870

7 : 3

 

 

*Mai là ngày đáo hạn hợp đồng VN30F1912, các chiến lược trong phiên sẽ áp dụng cho VN30F2001 để giảm thiểu rủi ro

- Tưởng như VN30Index đã phá đáy 865 vào nửa cuối phiên chiều và đưa thị trường đi dò đáy một lần nữa, thì phiên ATC lực cứu trợ bất ngờ của VIC và VJC giúp mức giá đóng cửa của VN30Index không còn quá xấu (thậm chi VNIndex còn tạo cây doji ngay gần 950)

- Nói chung với các yếu tố trái chiều cộng với yếu tố rủi ro của ngày đáo hạn thì chiến lược trong phiên nên được duy trì với tỷ trọng nhỏ, và Long-Short đuổi đều nên được tiết chế. Mở Short chỉ khi giá quay lại back-test "đẹp" ở khu vực 870 và sau đó sập gãy 867. Long nếu giá điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới 860 và vượt lên trên 863.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Short

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 861. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: < 858.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng 870. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 872.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 17.12.2019    
Điểm Pivot 873.93 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 873.93 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 877.97 50% Hỗ trợ 1 865.87 20%
Kháng cự 2 886.03 30% Hỗ trợ 2 861.83 30%
Kháng cự 3 898.13 20% Hỗ trợ 3 849.73 50%

  • Thị trường chuẩn bị bước vào ngày giao dịch đáo hạn phái sinh. Điều khiến cho ngày này trở nên đặc biệt là biến động giá ngay trong phiên ATC trở nên bất ngờ với nhiều ý chí giao dịch khác nhau. Do vậy, dòng tiền ngập ngừng và rất cẩn trọng với thị trường cơ sở trong lúc này là điều dễ hiểu. Đồng thời, áp lực này cũng khiến cho phe Short có lý do để ép giá giảm xuống vùng thấp hơn.
  • Điểm nhấn lúc này đến từ khối lượng hợp đồng để qua đêm OI. Đến ngày đáo hạn nhưng mức độ tăng của OI tại hợp đồng này là rất thấp. Có thể nói, dòng tiền lớn hoàn toàn không hành động và bỏ qua các vị thế Hedging đáo hạn từ F1M. Do vậy càng nêu cao kỳ vọng biến động mạnh vào phiên giao dịch ngày mai. Chênh lệch giá 2.1 điểm từ F2M tạo điều kiện cho lực Short mới tham gia. Thanh khoản mất hút tại F2M khiến diễn biến thị trường lúc này khó đoán hơn.
  • Xét về biến động dài hạn, vẫn cần cân nhắc Short khi giá hồi theo xu hướng giảm trong lúc này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 850 – 851
·Kháng cự: 870 - 871
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.

Nhận định:
Đà giảm kéo dài liên tục hầu như không có điểm chặn. Qua đó, áp lực bán gia tăng đáng lo ngại và đẩy rủi ro giao dịch trên thị trường lên cao. Tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu đang nắm giữ

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.