Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 19.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.02.2020

Bên Long lộ bài?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Sử dụng kịch bản cũ theo chiều ngược lại, F1M 8 điểm trong 30 phút cuối (5 điểm trong ATC) và vượt luôn ra khỏi kênh tích lũy cũ ở 865.

- Nền giá mới được tạo có thể là điểm tựa để mở Long trong phiên ngày mai

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

 865.8 +9.8 82,723 12,743 -3,916

VN30F2M

 82,723 +3.5 6,182 5,437 +2,536

VN30F1Q

 866.0 +2.9 37 196 -1

VN30F2Q

 867.0 +3.0 15 29 -2

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2002 2/20/2020 1                              863.93
VN30F2003 3/19/2020 29                              866.45
VN30F2006 6/18/2020 120                               874.71
VN30F2009 9/17/2020 211                              883.04

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.5            0.9       8.9        9.0 3.47%
BID          8.1          (1.3)       9.4        8.1 1.14%
FPT          7.9          (0.5)       8.0        6.1 3.66%
CTD          7.8          31.8       4.4        9.3 0.22%
VPB          7.8          41.1       9.9        4.4 5.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (65.9)       0.1        2.3 0.27%
BVH          5.0        (18.7)       0.3        0.9 0.48%
VIC          5.1        (12.2)       1.0        0.2 15.09%
SAB          4.6        (22.3)       0.2        0.2 1.86%
VRE          5.1        (11.3)       2.7        0.5 3.46%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 860. Mục tiêu: 868. Cắt lỗ < 857

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 857. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ > 860

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 860 868

< 857

8 : 3

Short

 857 850

> 860

7 : 3

 

 

- Không có nhiều điều đáng để bình luận trong phiên ngoại trừ gap down được tạo bị lấp đầy nhanh chóng trong 30 phút đầu giờ sáng. Thay vào đó F1M sử dụng kịch bản phiên ATC một lần nữa nhưng theo chiều ngược lại, giá nhanh chóng quét qua kênh tích lũy trước đó ở 865 (và cũng là ngưỡng stoploss của đa số các lệnh Short) và nhanh chóng tạo điều kiện cho phía Long trong phiên chốt lời.

- Rõ ràng dòng tiền giao dịch trong phiên của phái sinh đang lợi dụng tình trạng thiếu chủ động của thị trường cơ sở và OI thấp để tạo ra các rung lắc và kiếm lợi nhuận trong phiên, do đó chiến lược trong ngày đáo hạn thiên về chiều quan sát hoặc giao dịch tỷ trọng nhỏ nhiều hơn.

- Nhiều khả năng giá sẽ chỉnh trở lại về kênh tích lũy trong sáng mai, đây là cơ hội để canh mở Long sau khi giá đã test tương đối cẩn thận khu vực hỗ trợ phía dưới. Ngược lại kịch bản Short mở ra khi giá rơi khỏi nền giá vừa được tạo.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại vùng hỗ trợ 860. Mục tiêu: 868. Cắt lỗ: < 857.

- Kịch bản Short: Canh Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ 857. Cắt lỗ: > 860. Mục tiêu: 850

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 19.02.2020    
Điểm Pivot 860.33 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 860.33 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 861.67 50% Hỗ trợ 1 857.67 20%
Kháng cự 2 864.33 30% Hỗ trợ 2 856.33 30%
Kháng cự 3 868.33 20% Hỗ trợ 3 852.33 50%

  • Kỳ vọng biến động giá đã xuất hiện. Sau giai đoạn lực nén giá đạt đỉnh, phe Long nổ tiếng pháo đầu tiên khiến hợp đồng VN30F1M dội tăng. Nhưng điểm đáng chú ý là vận động từ VN30F2M có biến động ổn định và bám sát diễn biến nội tại của bộ chỉ số VN30. Theo đó, khả năng giai đoạn khó khăn trong giao dịch với hợp đồng tương lai sẽ sớm trôi qua.
  • Giá cắt lên đường cản Pivot sau một thời gian nén chặt chẽ tạo động lực hình thành xu hướng tăng giá. Mức lệch Spread đang ở mức hấp dẫn. Cụ thể, so với các hợp đồng khác, F2M là mã có spread âm duy nhất và ở mức -1.3 điểm. Qua đó thể hiện dòng tiền lướt sóng đang bỏ qua F2M để tập trung lực lượng đẩy giá VN30F1M tăng cao. Hợp đồng qua đêm đã tăng trưởng trở lại tích cực hơn giai đoạn trước.
  • Có thể bắt đầu canh mở Long theo xu hướng với hợp đồng VN30F2M nếu đà tăng tiếp tục được duy trì cho hết phiên đáo hạn ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 855 – 856
·Kháng cự: 875 - 876
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Điểm biến động giá đã chính thức xuất hiện trong phiên ATC. Cách chơi này cho thấy dòng tiền lớn đã trở nên khó chịu hơn và ép nhà đầu tư nhỏ lẻ vào vị thế rủi ro. Thị trường biến động mang tính khó đoán. Do vậy, nên tiếp tục quan sát thay vì mở vị thế mới.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.