Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 19.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.03.2020

Hoa nở giữa chiến trường

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- VN30Index giảm 0.5 điểm trong phiên ATC đáo hạn phái sinh, yên bình một cách đáng kinh ngạc!

- Nói chung thời khắc hiểm nguy nhất đã trôi qua, thị trường hướng đến ngày cuối cùng của kỳ review ETF với tâm lý dễ thở hơn.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

678.0 -10.0 139,677    

VN30F2M

667.0 -15.0 35,184    

VN30F1Q

664.0 -17.0 65    

VN30F2Q

661.1 -21.0 60    



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/03/2020 0  Đã đáo hạn 
VN30F1912 16/04/2020 28         681.53
VN30F2003 18/06/2020 78         686.02
VN30F2006 30/06/1900 169         692.56

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.2           (3.3)       1.7        8.0 3.04%
CTD          7.0           (0.2)       2.2        6.9 0.22%
REE          6.7         (11.0)       4.2        2.6 0.74%
FPT          6.7         (13.3)       4.9        3.4 3.66%
VPB          6.5            5.6       5.2        1.8 5.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (19.2)       1.4        0.4 0.61%
VIC          5.0         (25.8)       0.2        0.1 15.09%
VRE          5.1         (35.6)       0.4        0.3 3.46%
BVH          4.7         (46.5)       0.1        1.0 0.48%
EIB          5.1         (11.6)       3.7        2.0 2.39%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 675. Mục tiêu: 685-690. Cắt lỗ < 670

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 695-700 thành công và sập gãy 690. Mục tiêu: 670. Cắt lỗ > 700

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

675 685

< 670

10 : 5

Short

690 670

> 700

20 : 10

 

 

- Mở cửa với gap giảm, liên tục thử thách 670 của VN30Index, khối ngoại bán ròng, quốc tế giao dịch tiêu cực. Rất nhiều yếu tố để thị trường có thể sập gãy nhưng chỉ số giữ được ngưỡng hỗ trợ và đóng cửa cao hơn mức thấp nhất phiên tới 10 điểm.

- Tuy chưa thể quá lạc quan, nhưng nói chung thị trường đang được trụ vững tốt bởi yếu tố tiết cung. Do đó mức basis -12.55 điểm của F2M có thể coi là tương đối kịch kim giới hạn của hoạt động Short đuổi, nhưng dù giai đoạn khó nhất đã trôi qua nhưng dư địa để mở Long cũng rất nhiều trắc trở (cả về kháng cự và xu hướng)

- Nói chung, nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro cao có thể mở Long tỷ trọng nhỏ khi giá vượt vùng cản tâm lý 675. Nhưng vẫn sẽ ưu tiên mở Short khi giá quay trở lại phản ứng tiêu cực với vùng cận trên từ 690-700.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 670. Mục tiêu: 631. Cắt lỗ: 700

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 19.03.2020    
Điểm Pivot 684.73 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 684.73 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 699.17 50% Hỗ trợ 1 667.57 20%
Kháng cự 2 716.33 30% Hỗ trợ 2 653.13 30%
Kháng cự 3 767.93 20% Hỗ trợ 3 621.53 50%

Ngày đáo hạn phái sinh chứng kiến các biến động trong phiên cả 2 chiều. Diễn biến này đến từ việc dòng tiền lớn cẩn trọng không tham gia. Trong khi đó, tâm lý giao dịch từ thị trường chung bị ảnh hưởng bởi diễn biến từ hợp đồng tương lai các chỉ số khác. Do vậy, biến động giá rất nhanh và mạnh trong phiên. Tác động từ phiên đáo hạn càng làm việc giao dịch trong ngày thêm kịch tính hơn.
Giá tích lũy chặt chẽ với mẫu hình nến rút đầu và nén nền chặt chẽ. Do vậy, biến động này mang ý gắng sức tại vùng hỗ trợ mạnh S1 của hệ thống Pivot. Nhưng dấu hiệu gia tăng từ khối lượng hợp đồng qua đêm OI cho thấy các vị thế Hedging mới đang tham gia. Bên cạnh đó, tâm lý dòng tiền cũng có chuyển biến tiêu cực hơn khi Basic lệch âm đến -12.55 điểm.
Nên cân nhắc quan sát hoặc thực hiện Short theo đà nếu giá thủng hỗ trợ mạnh 660. Tiếp tục cân nhắc các vị thế Short Hedging nếu đang nắm giữ cổ phiếu từ thị trường cơ sở.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 690 – 691
·Kháng cự: 720 - 721
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -2.1 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.