Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 19.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.04.2020
Vững vàng bước tiến.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- VN30Index và Vn30F1M biến động ngược chiều nhau trong phiên chiều kéo spread dãn 12 điểm trong 2 tiếng. - Đà tăng của phía cơ sở chưa có dấu hiệu chậm lại nhưng dư địa không còn nhiều và chưa có sự thử thách đáng kể. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
716.5 | +14.0 | 178,181 | 22,827 | +5,782 |
|
VN30F2M |
713.0 | +17.8 | 830 | 725 | +257 |
|
VN30F1Q |
711.0 | +14.0 | 330 | 244 | -25 |
|
VN30F2Q |
713.0 | -15.4 | 134 | 28 | +28 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 21/05/2020 | 32 | 737.43 |
| VN30F1912 | 18/06/2020 | 60 | 739.59 |
| VN30F2003 | 17/09/2020 | 78 | 746.63 |
| VN30F2006 | 29/08/1900 | 169 | 753.74 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.5 | 0.1 | 6.6 | 9.7 | 5.34% |
| REE | 8.1 | 0.1 | 6.4 | 7.4 | 1.01% |
| VJC | 8.0 | 0.1 | 6.7 | 7.7 | 5.75% |
| CTD | 7.9 | 0.1 | 4.3 | 9.6 | 0.35% |
| FPT | 7.5 | 0.2 | 8.0 | 4.1 | 5.11% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 3.15% |
| SBT | 5.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.71% |
| ROS | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 0.20% |
| HDB | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 2.63% |
| VIC | 5.5 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 8.30% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng vùng 690-695 và vượt qua 700 với basis < 25 điểm. Mục tiêu 710. Cắt lỗ: < 695 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 710. Mục tiêu: 698. Cắt lỗ > 716.5 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
700 | 710 |
< 7695 |
10 : 5 |
|
Short |
710 | 698 |
> 716.5 |
12 : 6.5 |
.png)
|
- Những thông tin tích cực mới liên quan đến dịch bệnh giúp thị trường toàn cầu cùng VN30Index khởi sắc mạnh ngay từ đầu phiên sáng, ngược lại F1M giữ sự thận trọng và diễn biến ngược với cơ sở trong phiên chiều. - Sự thận trọng này không hẳn là không có cơ sở khi sức rướn của phiên đáo hạn vốn đã đẩy VN30Index vào vùng nguy hiểm mà chưa có pha điều chỉnh đáng kể nào, mẫu hình giá ngắn hạn và trendline lúc này cho tín hiệu đảo chiều nếu giá sập gãy vùng 710. Đây cũng sẽ là kịch bản Short trong phiên với target tương đối ngắn khoảng 698-700 điểm. - Mức basis âm lớn lúc này cũng là cơ hội cho phía Long trong trường hợp bên Short quá nóng vội và khhông chọc thủng được vùng 690-695 điểm vốn là hỗ trợ tương đối của nền giá cũ. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt Pivot 722. Mục tiêu: 731. Cắt lỗ: 716. - Kịch bản Short: Short nếu kiểm tra thất bại kháng cự 720. Mục tiêu: 708. Cắt lỗ: 725 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 19.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 722.5 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 722.5 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 731 | 50% | Hỗ trợ 1 | 716.7 | 20% |
| Kháng cự 2 | 736.8 | 30% | Hỗ trợ 2 | 708.2 | 30% |
| Kháng cự 3 | 751.1 | 20% | Hỗ trợ 3 | 693.9 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Ngày đầu giao dịch của hợp đồng Vn30F1M hoàn toàn tích cực khi giá nhanh chóng tăng vào tạo GAP. Điều này có được phần nào đến từ hỗ trợ của thông tin liệu pháp trị nCovid hiệu quả từ thị trường Mỹ. Mức giao dịch hung phấn toàn cầu đã đẩy mạnh mức tự tin cho phe Long đưa giá lên mức cao hơn.
•Nhìn lại tổng quan, thị trường đã có hơn 10 phiên liên tiếp kết thúc trong sắc xanh. Qua đó, điều kiện tiêu cực từ thị trường chung giai đoạn trước gần như được cân bằng. Hệ thống Pivot lần đầu tiên không bị biến động mạnh khi giá VN3F2M nhanh chóng tăng điểm khép lại mức chênh lệch Basic được tạo ra trước đó. Nhưng điều khá bất ngờ là điểm chênh lệch này vẫn giữ vững ở mức âm -18.48 điểm ngay sau khi cân bằng. Do vậy, tâm lý thị trường chưa thật sự được cải thiện nếu nhìn về mặt trung và dài hạn. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng cao cho thấy sự ủng hộ của dòng tiền với đà tăng lần này là đang kể.
•Nên tiếp tục cân nhắc Mua thấp Bán cao trong phiên khi mức rủi ro biến động giá còn rất đáng kể.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 720 – 721
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.0 Std.
·Nhận định:
Thị trường kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trong sự hân hoan của dòng tiền. Đà tăng bứt phá ngay đầu phiên khiến cho tâm lý giao dịch tích cực hơn. Qua đó rủi ro giao dịch giảm đi khá nhiều. Có thể canh Mua trong những nhịp giá điều chỉnh |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.