Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 19.08.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19/08/2019
MƯỢN SƯƠNG VƯỢT BIỂN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 20.08.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Điều chỉnh khá tích cực, bên Long chủ động tham gia tại 880 và tích lũy được lượng lớn hợp đồng với OI tăng vọt. - Chiến lược Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên hơn trong ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1909 |
883.5 |
+4.4 |
83.239 |
17,231 |
+5,069 |
|
VN30F19010 |
881.1.0 |
+3.1 |
233 |
167 |
+8 |
|
VN30F1912 |
880.9 |
+10.9 |
97 |
389 |
+2 |
|
VN30F2003 |
881.0 |
-2.3 |
37 |
63 |
+5 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1909 | VN30F1910 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | 31 | 59 | 122 | 213 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 891.78 | 894.66 | 897.28 | 903.19 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| VCB | 8.4 | (2.8) | 8.3 | 9.1 | 3.32% | ROS | 4.8 | (9.8) | 0.1 | 2.9 | 0.86% | |
| FPT | 8.3 | 17.6 | 9.7 | 6.5 | 3.82% | STB | 5.0 | (11.3) | 0.9 | 0.1 | 3.32% | |
| MWG | 8.3 | 37.1 | 9.7 | 5.9 | 3.81% | SSI | 5.0 | (11.6) | 0.7 | 0.1 | 1.32% | |
| REE | 8.3 | 10.3 | 9.0 | 5.5 | 0.87% | DPM | 5.1 | (22.3) | 0.5 | 2.4 | 0.46% | |
| VJC | 8.3 | (0.9) | 6.0 | 8.8 | 4.92% | SBT | 5.2 | (3.9) | 2.6 | 2.6 | 0.78% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: mở Long khi giá vượt 884. Mục tiêu 888. Cắt lỗ: < 882. - Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy khỏi 878. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 880. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
<878 |
874 |
>880 |
4 : 2 |
|
Long |
884 |
888 |
<882 |
4 : 2 |
.png)
|
- Lại là kịch bản quen thuộc tăng điểm đầu phiên theo thế giới, và chỉ số giảm điểm dần về cuối phiên khi nhà đầu tư không mấy mặn mà với các diễn biến quốc tế. Cái khác trong ngày hôm nay là đà bán tháo đã chững lại vào cuối phiên. - Cả ngày VN30F1909 dao động trong khung 880-884 với ngưỡng 880 được giữ rất vững chắc, bên Long vào hàng chủ động và đẩy basis hẹp xuống chỉ còn trên 8 điểm. Nhà đầu tư phái sinh có phiên nghỉ ngơi sau chuỗi ngày 'sóng gió'. - Sau phiên tích lũy, việc bứt phá là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và lệnh lướt trong biên dao động nhỏ nên được hạn chế. Thay vào đó chiến lược bám theo đà tăng-giảm sẽ được ưu tiên trong ngày mai, mở Long khi giá bứt khỏi 884, mở Short khi giá giảm sập gãy 878. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: QUAN SÁT - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 880. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 878. - Kịch bản Short: khi giá lên vùng 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | QUAN SÁT | HỢP ĐỒNG | VN30F1909 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 19.08.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 881.4 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 882.8 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 886.9 | 20% | Hỗ trợ 1 | 873.6 | 50% |
| Kháng cự 2 | 894.6 | 30% | Hỗ trợ 2 | 868.2 | 30% |
| Kháng cự 3 | 907.8 | 50% | Hỗ trợ 3 | 855.0 | 20% |
.png)
|
- Tuy thị trường cơ sở giảm điểm nhẹ, phiên giao dịch lại có ý nghĩa tích cực đối với bên Long khi lực bán tương đối dễ chịu. Hôm nay có thể coi là ngày nghỉ cho các mã đã kéo nóng trong thời gian vừa qua, và chờ đợi luân chuyển dòng tiền sang nhóm ngành dẫn dắt khác. - Basis theo đó kéo hẹp xuống chỉ còn trên 8 điểm, bên Long cũng chủ động vào lệnh tại khu vực hỗ trợ 880 và tích lũy được lượng lớn hợp đồng trong phiên điều chỉnh, thể hiện ở OI tăng tới hơn 5000 ở F1909. Tựu chung lại, thị trường vẫn ở trạng thái trung lập, nhưng đà tăng tiếp diễn đã dần được xác nhận. - Theo đó, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Long khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ 880, chiến lược Short chỉ được cân nhắc khi giá tăng vội vã trở lại 888. |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
· Xu hướng: Tăng · Hỗ trợ: 875-880 · Kháng cự: 900-905 · Biến động: Xu hướng gia tăng · Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh. · Nhận định: |
.png)
KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 24.2%
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.png)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.