Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 19.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19/08/2019

MƯỢN SƯƠNG VƯỢT BIỂN

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 20.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Điều chỉnh khá tích cực, bên Long chủ động tham gia tại 880 và tích lũy được lượng lớn hợp đồng với OI tăng vọt.

- Chiến lược Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên hơn trong ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

883.5

+4.4

83.239

17,231

+5,069

VN30F19010

881.1.0

+3.1

233

167

+8

VN30F1912

880.9

+10.9

97

389

+2

VN30F2003

881.0

-2.3

37

63

+5

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 31 59 122 213
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         891.78        894.66       897.28        903.19

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.4           (2.8)       8.3        9.1 3.32%   ROS          4.8           (9.8)       0.1        2.9 0.86%
FPT          8.3          17.6       9.7        6.5 3.82%   STB          5.0         (11.3)       0.9        0.1 3.32%
MWG          8.3          37.1       9.7        5.9 3.81%   SSI          5.0         (11.6)       0.7        0.1 1.32%
REE          8.3          10.3       9.0        5.5 0.87%   DPM          5.1         (22.3)       0.5        2.4 0.46%
VJC          8.3           (0.9)       6.0        8.8 4.92%   SBT          5.2           (3.9)       2.6        2.6 0.78%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long khi giá vượt 884. Mục tiêu 888. Cắt lỗ: < 882.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy khỏi 878. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 880.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<878

874

>880

4 : 2

Long

884

888

<882

4 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Lại là kịch bản quen thuộc tăng điểm đầu phiên theo thế giới, và chỉ số giảm điểm dần về cuối phiên khi nhà đầu tư không mấy mặn mà với các diễn biến quốc tế. Cái khác trong ngày hôm nay là đà bán tháo đã chững lại vào cuối phiên.

- Cả ngày VN30F1909 dao động trong khung 880-884 với ngưỡng 880 được giữ rất vững chắc, bên Long vào hàng chủ động và đẩy basis hẹp xuống chỉ còn trên 8 điểm. Nhà đầu tư phái sinh có phiên nghỉ ngơi sau chuỗi ngày 'sóng gió'.

- Sau phiên tích lũy, việc bứt phá là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và lệnh lướt trong biên dao động nhỏ nên được hạn chế. Thay vào đó chiến lược bám theo đà tăng-giảm sẽ được ưu tiên trong ngày mai, mở Long khi giá bứt khỏi 884, mở Short khi giá giảm sập gãy 878.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 880. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 878.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 19.08.2019    
Điểm Pivot 881.4 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 882.8 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 886.9 20% Hỗ trợ 1 873.6 50%
Kháng cự 2 894.6 30% Hỗ trợ 2 868.2 30%
Kháng cự 3 907.8 50% Hỗ trợ 3 855.0 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

- Tuy thị trường cơ sở giảm điểm nhẹ, phiên giao dịch lại có ý nghĩa tích cực đối với bên Long khi lực bán tương đối dễ chịu. Hôm nay có thể coi là ngày nghỉ cho các mã đã kéo nóng trong thời gian vừa qua, và chờ đợi luân chuyển dòng tiền sang nhóm ngành dẫn dắt khác.

- Basis theo đó kéo hẹp xuống chỉ còn trên 8 điểm, bên Long cũng chủ động vào lệnh tại khu vực hỗ trợ 880 và tích lũy được lượng lớn hợp đồng trong phiên điều chỉnh, thể hiện ở OI tăng tới hơn 5000 ở F1909. Tựu chung lại, thị trường vẫn ở trạng thái trung lập, nhưng đà tăng tiếp diễn đã dần được xác nhận.

- Theo đó, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Long khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ 880, chiến lược Short chỉ được cân nhắc khi giá tăng vội vã trở lại 888.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Tăng

· Hỗ trợ: 875-880

· Kháng cự: 900-905

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Thị trường có phiên giao dịch kém thuyết phục, dòng tiền mua lên bị động và chưa sẵn sàng cho nhịp tăng mới.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 24.2%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.