Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 19.08.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.08.2020
Củng cố nền giá vững chắc
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Spread của VN30F2008 dãn mạnh trước ngày đáo hạn, kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn ở mức rất cao. - Duy trì quan điểm tích cực tại F2M, nhà đầu tư cần thận trọng khi mở vị thế mới trong ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 793.00 | +5.0 | 137,310 | 26,818 | -2,936 |
| VN30F2M | 789.10 | +7.1 | 9,661 | 10,317 | +4,287 |
| VN30F1Q | 783.00 | +1.3 | 134 | 402 | +21 |
| VN30F2Q | 782.00 | +4.0 | 23 | 72 | +3 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 1 | 789.49 |
| VN30F2009 | 44091 | 29 | 791.80 |
| VN30F2012 | 44182 | 120 | 799.34 |
| VN30F2103 | 44273 | 211 | 806.95 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 1.02% |
| NVL | 8.7 | 19.9 | 8.7 | 9.2 | 3.34% |
| HPG | 8.6 | 5.9 | 8.9 | 8.4 | 6.18% |
| HDB | 8.3 | 4.4 | 7.4 | 8.1 | 2.60% |
| VHM | 8.3 | 1.9 | 6.0 | 8.9 | 4.79% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (34.2) | 0.1 | 5.3 | 0.20% |
| VJC | 5.0 | (10.7) | 0.6 | 1.4 | 5.94% |
| EIB | 5.1 | (4.5) | 3.4 | 3.0 | 3.03% |
| MSN | 5.4 | (3.3) | 0.9 | 2.5 | 5.47% |
| VIC | 5.6 | (7.0) | 0.6 | 4.0 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2M (VN30F2009): Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về vùng 785. Mục tiêu 800. Cắt lỗ: < 780 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 780. Mục tiêu 770. Cắt lỗ: > 785 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
785 | 800 | < 780 |
15 : 5 |
| Short | 780 | 770 | > 785 | 10 : 5 |
.png)
|
- Khi đặt trong bối cảnh sức ép của bên bán xảy ra liên tục nhiều ngày nay, mức đóng cửa tăng điểm của VN30Index có thể coi là tương đối ấn tượng. - Và sự tích cực này ngay lập tức phản ánh vào tâm lý nhà đầu tư phái sinh, VN30F1M (VN30F2008) đóng cửa sát mức giá cao nhất phiên với spread dãn rộng ngay trước ngày đáo hạn. Bên phía VN30F2M, tình hình kỹ thuật còn tích cực hơn khi giá vượt qua cản mạnh 788 và hấp thụ lượng lớn dòng tiền Long chuyển dịch. - Do đó chiến lược trong phiên giao dịch ngày mai sẽ nghiêng về kịch bản Long khi giá điều chỉnh, với ưu tiên quan sát ở VN30F2M (VN30F2009) nhằm quản trị rủi ro ngày đáo hạn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về hỗ trợ 784. Mục tiêu: 792. Cắt lỗ: <780. - Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ 779. Mục tiêu: 768. Cắt lỗ: >783. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 19.08.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 784 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 784 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 787 | 50% | Hỗ trợ 1 | 779 | 20% |
| Kháng cự 2 | 792 | 30% | Hỗ trợ 2 | 776 | 30% |
| Kháng cự 3 | 800 | 20% | Hỗ trợ 3 | 768 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•So với những diễn biến phức tạp từ hợp đồng VN30F1M, hợp đồng nối tiếp F2M có vẻ dễ dàng hơn trong các phiên giao dịch gần đây. Lượng hợp đồng qua đêm OI đang dồn sang vị thế Mua mới với F2M trước thời điểm đáo hạn là cơ sở để kỳ vọng giá tiếp đà tăng trưởng. Đồng thời, áp lực bán ra cũng không phải quá lớn và củng cố quan điểm giá giữ nền tích cực.
•Hệ thống Pivot Point đang vận động khá cân đối với F2M và trên một nền xu hướng ngang. Với vận động giá ngắn hạn vượt lên đường Pivot, kết hợp với basics khép sát về vùng 0 thể hiện tư duy tích cực. Cụ thể, phe Mua lên tìm cách mở vị thế trong những pha giá giảm và không đóng chốt khi giá F2M tiến về vùng kháng cự trong ngày. Vận động từ hợp đồng qua đêm OI cũng thể hiện sự vội vã của dòng tiền lớn khi đã gia tăng vị thế qua đêm trong thời điểm trước đáo hạn thay vì trong ngày đáo hạn như thường thấy. Qua đó để lộ ý chí đẩy giá tăng trưởng khi nền giá đang trở nên chặt chẽ hơn.
•Nên mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh thấp với hợp đồng tương lai VN30F2M.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 780
·Kháng cự: 800
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường ghi nhận diễn tích giá tích cực. Nhưng vận động này vẫn chưa vượt qua được giai đoạn biến động giá không xu hướng và chưa thể hiện được cơ hội giao dịch mới. Do vậy, tiếp tục ưu tiên quan sát với thị trường cơ sở giai đoạn này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.