Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 19.09.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.09.2019
LƯỚT CON SÓNG LỚN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 20.09.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- VN30Index lặp lại pha nước rút kinh điển cuối phiên đáo hạn phái sinh, dù cường độ không còn như tháng trước. - Xét tổng thể thị trường chung là tích cực và không xứng đáng với mức basis âm 6.58 điểm của VN30F1910, bám theo đà tăng vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1909 |
917.5 |
+6.6 |
42.939 | - | - |
|
VN30F1910 |
912.3 |
+4.3 |
22.061 |
10.480 | +3.772 |
|
VN30F1912 |
911.2 |
+4.2 |
60 |
474 | +4 |
|
VN30F2003 |
909.7 |
+2.0 |
+2.0 |
119 | +7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1909 | VN30F1910 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | 0 | 28 | 91 | 182 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 918.88 | Đã đáo hạn | 921.56 | 927.63 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| MWG | 9.0 | 7.2 | 9.9 | 9.2 | 3.81% | BVH | 4.8 | (5.3) | 0.9 | 2.9 | 0.91% | |
| REE | 8.9 | 3.0 | 9.1 | 8.6 | 0.87% | EIB | 5.0 | (6.7) | 4.1 | 2.4 | 2.89% | |
| VCB | 8.8 | 4.2 | 9.6 | 9.8 | 3.32% | DPM | 5.1 | (25.6) | 0.5 | 4.4 | 0.46% | |
| FPT | 8.8 | 29.8 | 9.9 | 8.7 | 3.82% | ROS | 5.1 | (0.4) | 1.1 | 6.3 | 0.86% | |
| MBB | 8.6 | 7.3 | 9.0 | 8.5 | 4.45% | SSI | 5.7 | 0.5 | 0.7 | 3.8 | 1.32% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ < 897 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 thất bại và sập gãy xuống dưới 914. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 916 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
<908 |
901 |
> 910 |
7 : 2 |
|
Long |
>914 |
920 |
<912 |
6 : 2 |
| Long | 908 | 912 | <906 | 4: 2 |
.png)
|
- Để tổng kết lại phiên đáo hạn, có thể rút gọn lại một câu "chưa quá tích cực như VN30Index, nhưng VN30F1910 quá thận trọng". Dù đâu đó các mã lẻ tẻ như EIB được kéo dốc lên cuối phiên để phục vụ đáo hạn, nhưng dòng tiền bán trên thị trường cơ sở đang phản ứng rất yếu ớt trước các diễn biến tăng liên tục thời gian gần đây. - Chia tay với VN30F1909, đến với VN30F1910 có thể thấy nền giá được xây dựng dưới 910 là tương đối chặt chẽ. Diễn biến break lên là hoàn toàn xứng đáng, và vấn đề duy nhất còn lại là việc basis duy trì âm tới 6.58 điểm trong bối cảnh đà tăng của thị trường cơ sở vẫn tích cực. Do đó chiến lược bám theo đà tăng tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai, theo đó mở Long nếu giá vượt kháng cự 914 thuyết phục. - Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 908 nhiều khả năng là báo hiệu cho pha điều chỉnh xảy ra, theo đó mở Short khi giá sập gãy 908 và kiểm chứng thành công. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 914. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: < 911. - Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 908. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 912 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 19.09.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 908.07 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 908.07 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 911.13 | 20% | Hỗ trợ 1 | 904.93 | 50% |
| Kháng cự 2 | 914.27 | 30% | Hỗ trợ 2 | 901.87 | 30% |
| Kháng cự 3 | 920.47 | 50% | Hỗ trợ 3 | 895.67 | 20% |
.PNG)
.png)
|
- Phiên đáo hạn kết thúc với trạng thái hưng phấn từ dòng tiền mua lên. Nhìn lại, hợp đồng VN30F1909 biến động mạnh trong giai đoạn chuyển giao tại thời điểm đáo hạn. Dòng tiền Long đã có cơ sở để lấn át phe Short. Thêm vào đó, thị trường cơ sở phục hồi ủng hộ đà tăng và nối tiếp với hợp đồng VN30F1910.
- Khối lượng giao dịch tiếp tục được cải thiện khi dòng tiền tham gia mạnh mẽ. Cũng nhờ dòng tiền này mà thị trường phái sinh sôi động hơn cũng như tạo biến động giá lành mạnh. Khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI gần như chuyển tiếp trong trạng thái Long là động lực củng cố niềm tin từ phía Long. Mức chênh lệch giá giữa thị trường cơ sở và phái sinh với hợp đồng VN30F2M đang chưa phản ánh hết tâm lý tích cực từ thị trường chung, và tạo cơ hội vào vị thế mới.
- Tiếp tục duy trì thế lệnh canh Long khi giá điều chỉnh từ hợp đồng tương lai. Chiến lược Short chỉ nên cân nhắc lướt nếu giá giảm thủng hỗ trợ mạnh. |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 905 - 906
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.7 Std.
|
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.png)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.