Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 19.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.12.2019

ĐÃ TÍCH LŨY ĐỦ?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 20.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging

- Phiên đáo hạn yên bình đến bất ngờ, nhưng cũng đủ để khiến giá F1912 mất khoảng 3.6 điểm trong phiên ATC.

- Nói chung trước sức ép hoảng loạn, dấu hiệu cạn cung đã hiện rõ. Chiến lược quan sát sẽ được ưu tiên trong ngày cuối của kỳ review ETF.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
861.2
 -0.3
75,009
 - -

VN30F2001
864.7
-0.6
16,754
 8,058 +4,378

VN30F2003
872.6
-3.7
150
 126 +5

VN30F2006
877.5
+1.4
 152 203 +1

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 0  Đã đáo hạn 
VN30F2001 1/16/2020 28                864.75
VN30F2003 3/19/2020 91                870.44
VN30F2006 6/18/2020 182                878.73

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.8          (1.8)       8.3        9.4 5.44%
BID          8.4            2.9       9.5        9.5 1.05%
VCB          8.3            1.5       9.1        7.7 3.79%
FPT          8.2          (2.1)       8.1        7.5 4.61%
REE          7.3          (2.8)       5.8        3.7 0.93%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
EIB          4.8          (4.6)       5.0        0.5 2.56%
ROS          5.0          (5.2)       0.4        3.6 0.87%
SSI          5.1        (15.8)       0.2        0.9 0.98%
NVL          5.0        (10.5)       0.9        1.1 3.39%
MSN          5.2        (27.3)       0.1         -   5.40%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 862 và vượt 965. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 863.

- Kịch bản Short: Vượt vội vàng lên trên 870 thất bại. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ > 872.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 865 870

< 863

5 : 2

Short

 870 865

> 872

5 : 2

 

 

- Phiên đáo hạn tương đối bình yên khi bên bán và mua đều thiếu yếu tố dẫn dắn, thậm chí trong phiên chiều VN30F1912 và VN30F2001 đều biến động mạnh hơn cả VN30Index! Nói chung sự rung lắc và sức ép của phe Short là có xảy ra, nhưng điều này cũng cho thấy bên chờ bán trên thị trường cơ sở đã tương đối cạn kiệt.

- Chuyển sang ván bài mới, khi xu hướng chưa được thiết lập thì chiến lược trong phiên được định hướng với chiến lược Mua thấp - Bán cao với biên độ giá được thiết lập tương đối rõ ràng trong khoảng 862-870.

- Với việc được thử thách liên tục trong hai phiên gần nhất thì phía Long tồn tại rủi ro thấp hơn và sẽ được ưu tiên tỷ trọng cao hơn, mở Long nếu giá back-test khu vực 860-862 thành công vừa vượt lên trên tham chiếu. Short sẽ được cân nhắc khi giá hồi phục vội vã lên trên 870 nhưng thất bại.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 861. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: < 858.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi về vùng 870. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 872

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 19.12.2019    
Điểm Pivot 865.93 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 865.93 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 869.87 50% Hỗ trợ 1 861.37 20%
Kháng cự 2 874.43 30% Hỗ trợ 2 857.43 30%
Kháng cự 3 882.93 20% Hỗ trợ 3 848.93 50%

  • Phiên đáo hạn hợp đồng VN30F1M diễn ra trong êm đềm trước sự cẩn trọng của cả hai phe Long và Short. Mặc dù đóng phiên, giá vẫn dừng ở mức điểm giảm. Do vậy, áp lực bán vẫn chưa dứt đi trong phiên giao dịch hôm nay. Nhưng điểm sáng trong phiên đến từ lực Mua bắt đáy xuất hiện khi phe Long kỳ vọng cổ phiếu trong nhóm VN30 đã được chiết khấu đủ sâu.
  • Chênh lệch giá giữa hợp đồng VN30F1M và VN30 thể hiện mức độ lạc quan nhất định đã quay trở lại thị trường. Nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa thể hiện dấu vết của mình khi khối lượng hợp đồng để qua đêm không tăng lên đáng kể. Nói cách khác, quan điểm lướt sóng ngắn hạn vẫn được ưu tiên. Qua đó cũng cho thấy khả năng giá đã thoát được pha biến động giảm và bước vào giai đoạn giao dịch không mang nhiều xu hướng.
  • Do vậy, chưa thể kỳ vọng ngay về việc giá sẽ xác lập một xu hướng mới trong trung hạn. Chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu ngày của VN30F2001.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 850 – 851
·Kháng cự: 870 - 871
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.1 Std.

Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng tương lai khiến cho chỉ số VN30 biến động mạnh. Nhưng điểm đặc biệt lúc này là lực mua bán cân bằng nhau. Qua đó, dòng tiền đang rất cẩn trọng và không tham gia nhiều hiện tại. Chưa nên mở vị thế mới

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.