Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 20.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.04.2020
Tàu vào vùng rung lắc
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Đà tăng của VN30Index kéo dài 13 phiên liên tiếp mà không có điều chỉnh đáng kể, điều này khiến tâm lý nghi ngờ của bên phái sinh ngày càng lộ rõ. - Dù giá được tích lũy chặt, mức spread cao hiện tại khiến chiến lược Mua thấp - Bán cao có phần hấp dẫn hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
710.0 | -6.5 | 159,470 | 28,237 | +5,410 |
|
VN30F2M |
705.8 | -7.2 | 565 | 819 | +94 |
|
VN30F1Q |
706.7 | -4.5 | 120 | 275 | +31 |
|
VN30F2Q |
709.0 | -4.0 | 98 | 75 | +47 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 21/05/2020 | 31 | 738.69 |
| VN30F1912 | 18/06/2020 | 59 | 740.85 |
| VN30F2003 | 17/09/2020 | 78 | 747.91 |
| VN30F2006 | 28/08/1900 | 169 | 755.03 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.3 | 13.6 | 5.8 | 9.6 | 5.34% |
| VJC | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 5.75% |
| REE | 7.8 | 2.2 | 5.7 | 6.5 | 1.01% |
| CTD | 7.8 | 15.3 | 4.0 | 9.5 | 0.35% |
| SAB | 7.7 | 28.2 | 4.8 | 8.7 | 2.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | (14.1) | 1.3 | 0.4 | 3.15% |
| SBT | 5.0 | 8.1 | 1.7 | 1.6 | 0.71% |
| ROS | 5.1 | (84.6) | 0.0 | 5.0 | 0.20% |
| VIC | 4.8 | (1.1) | 2.3 | 1.5 | 8.30% |
| HDB | 5.4 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 2.63% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng vùng 690-695 và vượt qua 700 với basis < 25 điểm. Mục tiêu 710. Cắt lỗ: < 695 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về 730. Mục tiêu: 620. Cắt lỗ > 735 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
700 | 710 |
< 795 |
10 : 5 |
|
Short |
730 | 620 |
> 735 |
10 : 5 |
.png)
|
- Sau cú hai test đầu giờ sáng lực bán của thị trường cơ sở có sự hạ nhiệt đáng kể cho phần còn lại của phiên giao dịch, VN30Index do đó kéo dài đà hồi phục sang ngày thứ 13 mà chưa có sự điều chỉnh nào đáng kể. Điều này trái ngược hoàn toàn với triển vọng khó khăn sắp tới của nền kinh tế và khiến cho tâm lý hoang mang cùng nghi ngờ của NĐT phái sinh đẩy lên cao điểm. - Basis tụt xuống chỉ còn âm 26.31 điểm, điều này đặt ra câu hỏi về cú điều chỉnh có thể xảy ra đã được chiết khấu vào giá? Và các ngưỡng hỗ trợ phía dưới như 700 và 690 càng được củng cố. - Dù giá đang nén chặt thì dư địa Short đuổi không còn được đánh giá cao. Chiến lược Mua thấp - Bán cao trở lại trong ngày mai, biên độ được xác định lúc này là 700 đến 730. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt Pivot 717. Mục tiêu: 731. Cắt lỗ: 712. - Kịch bản Short: Short nếu thủng hỗ trợ 709. Mục tiêu: 703. Cắt lỗ: 713 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 20.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 717.03 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 717.03 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 723.57 | 50% | Hỗ trợ 1 | 709.97 | 20% |
| Kháng cự 2 | 730.63 | 30% | Hỗ trợ 2 | 703.43 | 30% |
| Kháng cự 3 | 744.23 | 20% | Hỗ trợ 3 | 689.83 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường kết phiên giao dịch đầu tuần với sự đảo ngược ở thị trường cơ sở và phái sinh. Trong khi với thị trường phái sinh, hôm nay phe Short chiếm ưu thế khi đẩy giá giảm mạnh sau nhiều phiên biến động. Thì với thị trường cơ sở, yếu tố xoay trụ trong dòng tiền đã đưa được giá kết phiên tăng điểm. Qua đó, phe Long có thế chủ động hơn trong nhịp phục hồi sau đó.
•Điểm nhấn trong phiên đến từ mức giãn của Basic. Hiện tại, hợp đồng tương lai VN30F1M đang lệch đến 26 điểm âm so với VN30. Điều này phản ánh mức tâm lý tiêu cực từ dòng tiền mặc cho VN30 vẫn đang ổn định. Hợp đồng qua đêm OI duy trì ở mức cao, bên cạnh ngưỡng hỗ trợ S1 từ hệ thống Pivot được giữ vững ủng hộ các thế lệnh lướt Long trong ngắn hạn. Nhưng nhìn bức tranh rộng hơn, lực ép bán phần nào bắt đầu xuất hiện gợi ý những nhịp điều chỉnh sẽ sớm hình thành.
•Diễn biến phức tạp từ giá khiến chiến lược Mua thấp Bán tiếp tục được ưu tiên trong phiên tiếp theo.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 720 – 721
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với biến động được ghi nhận là chủ yếu. Giá tăng không đáng kể ảnh hưởng đến đà tăng được xác lập trước đó. Do vậy, rủi ro có dấu hiệu tăng nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.