Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 20.05.2020 - Article

Chia sẻ trên:

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.05.2020

Tăng trong nghi ngờ.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

• Chiến lược Hedging: Không Hedging

- Đè nén dưới mốc 800 điểm trong toàn bộ phiên sáng, cú break-out khiến F1M đóng cửa ở mức basis lên tới 4.18 điểm.

- Mai là ngày đáo hạn cho VN30F1M (VN30F2005). Phía Long vẫn chiếm thế chủ động, nhưng chiến lược giao dịch sẽ nghiêng về chiều hướng Long khi điều chỉnh khi thị trường có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	Open Interest
Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	SL	+/-
VN30F1M	806.0	+6.5	149,907	17.548	-1,025
VN30F2M	796.9	+9.9	13,901	7.366	+2.393
VN30F1Q	779.9	+8.6	101	460	+11
VN30F2Q	777.9	+6.9	224	174	+5

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng	Ngày đáo hạn	Số ngày đến	Faivalue
Hợp đồng	Ngày đáo hạn	ngày đáo hạn	Faivalue
VN30F2005	5/21/2020	1	802.42
VN30F2006	6/18/2020	29	804.77
VN30F2009	9/17/2020	120	812.43
VN30F2012	12/17/2020	211	820.17

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
FPT	8.5	23.2	9.1	7.6	4.94%
VNM	8.3	13.4	7.5	8.2	10.00%
MSN	8.3	10.0	6.4	9.7	5.47%
VCB	8.3	14.2	8.4	8.2	4.11%
VHM	8.2	15.1	6.5	8.4	4.79%

TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
ROS	4.8	(85.5)	0.1	4.9	0.20%
SBT	5.0	5.7	1.3	6.3	0.91%
VJC	5.1	4.2	2.7	6.2	5.94%
VIC	5.6	4.2	1.9	8.6	8.24%
EIB	6.7	6.9	5.3	7.9	3.03%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên

- Kịch bản Long: Khi giá trở lại kiểm chứng vùng giá <795 và bật tăng. Mục tiêu 805. Cắt lỗ: < 790

- Kịch bản Short: Khi tăng nóng lên trên 810 và sập gãy 807 (lưu ý tỷ trọng nhỏ do ngược xu hướng trong ngày đáo hạn). Mục tiêu 795. Cắt lỗ: > 810

Vị thế khuyến nghị	Giá mở	Mục tiêu	Stoploss	Lợi nhuận/Rủi ro
Long	798	805	< 795	7 : 3
Short	812	805	> 815	7 : 3

- Sau cú "rũ" đầu giờ VN30Index vẫn đóng cửa cao nhất phiên với sự dẫn dắt của nhóm thực phẩm đồ uống và bất động sản, tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" cuối giờ sáng cũng đã kết thúc.

- Mạnh mẽ hơn VN30Index là VN30F1M (VN30F2005) khi kéo dãn basis lên tới dương 4.18 điểm, dù chỉ còn một phiên giao dịch nữa là đáo hạn hợp đồng này. Do đó dư địa chiều Long của F1 cũng sẽ phụ thuộc vào ngưỡng cản 807-820 của VN30Index.

- Đề chủ động hơn trong việc xây dựng kịch bản giao dịch, chiến lược trong phiên ngày mai sẽ xoay quanh VN30F2M với chiều hướng chủ đạo là canh Long trong biên độ (Long tại hỗ trợ và chốt lời chủ động)

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mua lên nếu giá điều chỉnh về 790. Mục tiêu: 810. Cắt lỗ: 785.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 785. Mục tiêu: 771. Cắt lỗ: 790.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh	Long	HỢP ĐỒNG	VN30F2M	Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật	20.05.2020			Đồ thị 1H
Điểm Pivot	801.9	Tỷ lệ thoát vị thế	Điểm Pivot	801.9	Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1	811.2	50%	Hỗ trợ 1	790.2	20%
Kháng cự 2	822.9	30%	Hỗ trợ 2	780.9	30%
Kháng cự 3	843.9	20%	Hỗ trợ 3	759.9	50%

•Thị trường giao dịch thận trọng khi chuẩn bị đến phiên đáo hạn phái sinh tháng F2005. Nhưng cuối phiên thị trường vẫn ở mức tích cực khi nhận được sự ủng hộ từ dòng tiền tham gia thị trường cơ sở. Theo đó, VN30F1M tiếp tục kéo tăng với lực đẩy giá từ biên hỗ trợ. Nhưng mức tăng chưa thật sự mạnh khi số điểm đạt được phần lớn nhờ vào lực kéo của Basic. Cụ thể, hợp đồng F1M đang chênh lệch đến 4 điểm dương so với thị trường cơ sở. Điều này sẽ gây áp lực đáng kể khi phiên giao dịch đáo hạn đến gần. Điều này lại khá ngược khi so với VN30F2M, khi basic chênh lệch âm. Nhìn về kênh đồ thị giá, có thể kỳ vọng nhịp tăng được duy trì ổn định hơn khi nền tảng giá trước đó được nén khá chắn chắn.

•Lượng hợp đồng qua đêm OI với VN30F2M tương đối đáng kể. Qua đó tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng trưởng từ giá. Do vậy, ưu tiên chiến lược canh Mua khi giá điều chỉnh giảm với Vn30F2M.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 760

·Kháng cự: 800

·Biến động: cao

·Độ lệch chuẩn: + 0.8 Std.

·Nhận định:
Thị trường đang giao dịch với rủi ro thấp. Mức giao dịch lành mạnh ủng hộ duy trì tư duy tích cực trong ngắn hạn.

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.

Xác định thời điểm tham gia TT

Danh mục cổ phiếu

Phân tích doanh nghiệp