Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 20.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20/08/2019

CHỜ TIẾNG SÚNG XUẤT PHÁT

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 21.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Tiếp tục dao động trong biên độ 880-884 nhưng tâm lý thị trường lại xấu đi đáng kể, basis dãn tới âm 12.15 điểm khi VN30Index đang dần đuối sức.

- Sau hai ngày VN30F1M tích lũy, chiến lược bám theo đà tăng-giảm sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

882.3

-1,2

66.158

19,257

+2,026

VN30F19010

881.0

-0.1

205

216

-49

VN30F1912

881.1

+0.2

65

366

-23

VN30F2003

879.1

-1.9

10

61

+2

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 30 58 121 212
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         894.45         897.25       899.87         905.80

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB           8.4           (2.7)        8.3        9.2 3.32%   MSN           5.4         (11.0)        1.3        1.2 6.55%
MWG           8.3           39.5        9.7        6.0 3.81%   DPM           5.1         (22.3)        0.5        2.5 0.46%
FPT           8.3           21.2        9.8        6.1 3.82%   STB           5.0         (10.8)        0.9        0.1 3.32%
SAB           8.2           (3.0)        7.8        8.8 2.76%   SSI           5.0         (12.0)        0.6        0.1 1.32%
VHM           8.2               -          6.5        9.4 5.25%   ROS           4.8         (10.2)        0.1        2.9 0.86%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: mở Long khi giá vượt 884. Mục tiêu 888. Cắt lỗ: < 882.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy khỏi 880. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 880.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<880

874

>883

6 : 3

Long

884

888

<882

4 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

- Một ngày biến động nhỏ tưởng chừng như không nhiều ý nghĩa, nhưng lại tỏ rõ tâm lý thận trọng hơn hẳn của nhà đầu tư phái sinh. Lý do chính là việc thị trường phản ứng kém với 2 phiên tăng điểm của thị trường quốc tế.

- VN30Index đang tỏ rõ dấu hiệu đuối sức, nhưng VN30F1M vẫn sẽ cần xác nhận đà tăng-giảm mới bằng một pha bứt phá sau hai ngày tích lũy chặt chẽ. Do đó chiến lược Bám theo xu hướng tăng-giảm sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

- Theo đó ưu tiên mở Long nếu giá VN30F1M vượt khỏi 884 và kiểm chứng thành công. Nếu giá sập gãy hoàn toàn 880 và xác nhận đảo chiều, nhà đầu tư nên mở Short với giá mục tiêu 874.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá bứt phá khỏi 890. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 886.

- Kịch bản Short: khi giá sập gãy hoàn toàn 880. Mục tiêu: 872. Cắt lỗ: > 884.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 20.08.2019    
Điểm Pivot 882.3 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 882.3 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 885.5 20% Hỗ trợ 1 880.8 50%
Kháng cự 2 887.4 30% Hỗ trợ 2 878.0 30%
Kháng cự 3 892.1 50% Hỗ trợ 3 873.3 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

- Diễn biến giá trong phiên tiếp tục dao động sát đường Pivot, khối lượng giao dịch rất thấp chỉ ở 66,158 hợp đồng cùng với OI duy trì thấp so với cùng kỳ đáo hạn cho thấy dòng tiền Long và Short lớn vẫn tiếp tục đứng ngoài quan sát, xác nhận thị trường thiếu xu hướng.

- Tuy nhiên phía Long đang dần yếu thế hơn khi basis đã dãn lên hơn 12 điểm, cùng với đó VN30Index lại đang có dấu hiệu đuối sức khi dòng tiền tập trung nhiều hơn vào nhóm vốn hóa vừa-nhỏ. Khi đà tăng ngắn hạn đang yếu dần nhưng tín hiệu đảo chiều chưa chưa xuất hiện, thì chiến lược Quan sát để bám theo xu hướng sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

- Theo đó, mở Long khi giá bứt hẳn khỏi 890, với mục tiêu là kháng cự tâm lý mạnh 900. Ngược lại mở Short khi giá sập gãy hoàn toàn 880 và xác nhận đảo chiều xu hướng. Nhà đầu tư nên rải lệnh tại nhiều mức giá khi động lực tăng-giảm của VN30Index vẫn sẽ tương đối yếu.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Tăng

· Hỗ trợ: 875-880

· Kháng cự: 900-905

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Diễn biến thị trường không có nhiều sự thay đổi, dòng tiền vẫn rất kém trong giai đoạn này, giá vẫn giữ vững trên các vùng hỗ trợ quan trọng.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 20%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.