Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 20.08.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.08.2020
Cầu vồng sau mưa
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Phiên đáo hạn phái sinh có thể coi là tương đối yên bình, nếu so sánh với biến động của các thị trường châu Á khác. - Với những phản ứng tích cực ở cận dưới kênh tích lũy, xu hướng tăng của F2009 vẫn tạm thời được duy trì. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 785.00 | -8.0 | 147,705 | - | |
| VN30F2M | 781.40 | -7.7 | 41,337 | 19,178 | +8,861 |
| VN30F1Q | 773.90 | -8.1 | 74 | 416 | +14 |
| VN30F2Q | 774.80 | -8.2 | 67 | 79 | +7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 0 | Đã đáo hạn |
| VN30F2009 | 44091 | 28 | 788.30 |
| VN30F2012 | 44182 | 119 | 795.80 |
| VN30F2103 | 44273 | 210 | 803.38 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 1.02% |
| HPG | 8.6 | 5.2 | 8.8 | 8.2 | 6.18% |
| NVL | 8.5 | 19.1 | 8.3 | 8.8 | 3.34% |
| VHM | 8.3 | 1.9 | 6.0 | 9.1 | 4.79% |
| FPT | 8.3 | 2.0 | 7.1 | 8.5 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (35.7) | 0.1 | 5.2 | 0.20% |
| VJC | 5.0 | (11.1) | 0.5 | 2.1 | 5.94% |
| MSN | 5.1 | (4.6) | 0.7 | 2.6 | 5.47% |
| EIB | 5.5 | (4.0) | 4.0 | 3.5 | 3.03% |
| VIC | 5.7 | (7.5) | 0.5 | 4.6 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2M (VN30F2009): Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi gía vượt qau 783. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: < 779 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 777. Mục tiêu 770. Cắt lỗ: > 780 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
783 | 790 | < 780 |
7 : 3 |
| Short | 777 | 770 | > 780 | 7 : 3 |
.png)
|
- Giao dịch thỏa thuận của VHM chỉ giúp tâm lý nhà đầu tư trụ vững trong nửa đầu phiên sáng, bước sang phiên chiều áp lực từ thị trường quốc tế nhanh chóng áp đảo thị trường Việt Nam vốn đã rất thiếu chủ động. - Tuy nhiên nếu xét trên bối cảnh đáo hạn thị trường phái sinh, phiên hôm nay vẫn có thể coi là tương đối yên bình. VN30F2009 đóng cửa cao hơn mức rất quan trọng là 780 và tạm thời duy trì được chiếc hộp dao động giá. - Với trạng thái kỹ thuật tương đối trung tính hiện tại cũng như việc bước sang giao dịch tại hợp đồng mới, chiến lược nhà đầu tư sẽ nghiêng về quan sát và bám theo đà. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về hỗ trợ 778. Mục tiêu: 786. Cắt lỗ: <775. - Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ 778. Mục tiêu: 769. Cắt lỗ: >782. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 20.08.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 786.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 786.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 792.57 | 50% | Hỗ trợ 1 | 783.63 | 20% |
| Kháng cự 2 | 795.57 | 30% | Hỗ trợ 2 | 778.17 | 30% |
| Kháng cự 3 | 804.27 | 20% | Hỗ trợ 3 | 769.47 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thời điểm đáo hạn với nhiều biến động giá bất ngờ khiến dòng tiền đầu tư trở nên khá thận trọng. Đây cũng là yếu tố chính khiến nhiễu giá liên tiếp xuất hiện với thị trường cơ sở và với cả hợp đồng tương lai. Nhìn chung, biến động giá mạnh và xu hướng giá chưa được thể hiện rõ đẩy hai phe Mua và Bán vào các thế lệnh trading trong phiên là chủ yếu.
•Thị trường chung vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro giao dịch khi thị trường cơ sở không nhận được sự ủng hộ từ các chỉ số toàn cầu. Hệ thống Pivot Point từ VN30F2M cũng nằm trong trạng thái đi ngang và các đường cản giá sắp xếp cân đối. Theo đó, xu hướng giá chưa được khẳng định. Basics lệch âm về lại trạng thái “an toàn”, khoảng -4 điểm, tạo cơ sở giao dịch cho cả hai phe. Nhưng có vẻ tâm lý dòng tiền bắt đầu chuyển sang tiêu cực hơn khi nhiều phiên chỉ số không xác lập được đỉnh giá mới. Hợp đồng qua đêm OI có dấu hiệu tăng vội cho thấy tư duy đẩy giá vẫn duy trì với thị trường chung trong giai đoạn này.
•Do vậy, có thể cân nhắc canh thấp Mua lên với Vn30F2M.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 780
·Kháng cự: 800
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.3 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn kết thúc trong sắc đỏ. Nhưng biến động giá đang ở mức chấp nhận được khi không có hiện tượng gây bất ngờ như nhiều phiên giá trước đó. Rủi ro giao dịch chưa ở mức cảnh báo, nhưng nên ưu tiên quan sát trong thời điểm hiện tại. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.